Catalogo dei Corsi di studio

Profilo: Specialista per il pricing di strumenti finanziari e per l’asset e liability management
Funzioni: a. Progetta prodotti finanziari sia di tipo tradizionale (azioni, obbligazioni) che di tipo moderno (derivati), nonché strategie per l'investimento collettivo del risparmio (fondi, gestioni patrimoniali).
b. E' in grado di eseguire il pricing di prodotti finanziari strutturati complessi liquidi e illiquidi, anche tramite l’impiego di tecniche di replica dei costituenti finanziari elementari nel rispetto dei principi contabili internazionali (IAS).
c. Progetta strategie finanziarie di tipo quantitativo per la scelta degli investimenti e sviluppa tecniche di gestione integrata dell’attivo e del passivo.
d. Impiega le tecniche statistiche per l’analisi delle serie storiche.
f. Progetta prodotti con garanzia di capitale o rendimento e ne sviluppa le tecniche di asset-liability management (ALM).
g. Disegna tecniche dinamiche di gestione dei portafogli di intermediazione finanziaria con orizzonti strategici di investimento di medio-lungo periodo.
h. Disegna tecniche di copertura del rischio di cambio e, in generale, l'uso di derivati per migliorare la replica passiva di un indice o le caratteristiche rischio-rendimento di un portafoglio long-only.

Competenze: - Conoscenza teorica ed operativa della probabilità.
- Capacità nella trattazione operativa delle distribuzioni di probabilità univariate e multivariate per variabili aleatorie e processi stocastici.
- Conoscenza della metodologia e della tecnica statistica per l’analisi delle serie storiche, per l’implementazione dei modelli statistici di rappresentazione e per la stima e calibrazione dei parametri.
- Capacità nella trattazione numerica dei problemi di simulazione stocastica dei processi aleatori.
- Conoscenza degli strumenti informatici per la trattazione operativa dei modelli di calcolo.
Sbocchi professionali: - Intermediari finanziari e bancari
- Società di consulenza e revisione
- Centri di ricerca
- Autorità di vigilanza
- Autorità di regolamentazione
- Gruppi bancari

Profilo: Specialista per il risk management del settore bancario e finanziario
Funzioni: a. Progetta la mappatura dei rischi e sviluppa gli strumenti quantitativi per il monitoraggio e il controllo.
b. Implementa le procedure interne per l’analisi e la valutazione della qualità dei dati di supporto all’implementazione dei modelli interni di scoring dell’affidabilità dei debitori.
c. Sviluppa le procedure interne per l’implementazione dei modelli di calcolo dell’assorbimento di capitale in ottica Basilea 3, sia in ambito deterministico che stocastico.
d. Esegue misurazioni sul contributo delle diverse fonti di incertezza alla rischiosità totale dei prodotti finanziari sia di tipo tradizionale che di tipo moderno (prodotti strutturati e derivati).
e. Progetta strategie statiche e dinamiche di copertura del rischio nonché le tecniche di misurazione dell'efficacia di tali coperture.
d. Progetta modelli per la simulazione e l’analisi di stress test delle poste di attivo e passivo, nel rispetto della regolamentazione bancaria e finanziaria.
Competenze: - Conoscenza teorica ed operativa della probabilità.
- Conoscenza della metodologia e della tecnica statistica per l’analisi dei dati aziendali e del mercato finanziario e bancario.
- Capacità nella trattazione numerica dei problemi di simulazione stocastica delle grandezze dell’attivo e del passivo.
- Conoscenza degli strumenti informatici per la trattazione operativa dei modelli di calcolo.
- Conoscenza della regolamentazione del settore.
Sbocchi professionali: - Intermediari finanziari e bancari
- Società di gestione del risparmio collettivo
- Società di consulenza e revisione
- Autorità di vigilanza
- Società di Private Equity
- Imprese non finanziarie con gestione finanziaria

Profilo: Attuario (previo superamento dell'Esame di Stato secondo la normativa vigente) e specialista della Funzione Attuariale
Funzioni: a. Progetta e sviluppa modelli quantitativi di tipo stocastico per la valutazione, il monitoraggio e il controllo delle Best Estimate Liability assicurative sia del settore vita che del settore danni.
b. Progetta prodotti assicurativi vita e danni e implementa strumenti quantitativi per il pricing e la profittabilità, nel rispetto della regolamentazione nazionale ed internazionale del settore assicurativo.
c. Progetta e sviluppa modelli per la valutazione dei portafogli assicurativi e per la valutazione dell'impresa di assicurazione.
d. Studia e applica modelli statistici per la stima delle ipotesi di base per il pricing e il reserving dei contratti di assicurazione vita e danni.
e. Progetta e implementa le metriche necessarie per la valutazione della politica di sottoscrizione e di riassicurazione di un portafoglio assicurativo.
f. Progetta e implementa modelli di ALM per le gestioni finanziarie assicurative, per la valutazione del costo delle opzioni implicite nei contratti di assicurazione sulla vita e per la copertura delle garanzie presenti.
g. Progetta e implementa le tecniche e le metriche per la valutazione della sostenibilità di medio - lungo termine degli Enti previdenziali e assistenziali.
Competenze: - Conoscenza teorica della matematica attuariale.
- Conoscenza della tecnica e finanza delle assicurazioni private e sociali.
- Capacità nella trattazione numerica dei problemi di simulazione stocastica delle grandezze dell'attivo e del passivo.
- Conoscenza della metodologia e delle tecniche per l'analisi statistica dei dati.
- Conoscenza degli strumenti informatici per la trattazione operativa dei modelli di calcolo.
- Conoscenza della regolamentazione del settore assicurativo.
Sbocchi professionali: - Società di assicurazione
- Società di intermediazione assicurativa
- Fondi pensione e Fondi sanitari
- Società di consulenza
- Autorità di vigilanza

Profilo: Specialista per il risk management del settore assicurativo
Funzioni: a. Progetta la mappatura dei rischi e sviluppa gli strumenti quantitativi per il monitoraggio e il controllo nel rispetto della normativa Solvency 2.
b. Implementa le procedure interne per l’analisi e la valutazione della qualità dei dati di supporto all’implementazione dei modelli interni per la valutazione del Solvency Capital Requirement.
c. Progetta e sviluppa i modelli operativi di tipo deterministico e stocastico per il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità secondo i principi Solvency 2.
d. Esegue misurazioni sul contributo delle diverse fonti di incertezza alla rischiosità totale dei prodotti assicurativi vita e danni.
f. Progetta modelli per la simulazione e l’analisi di stress test delle poste di attivo e passivo, nel rispetto della regolamentazione assicurativa nazionale ed internazionale.
Competenze: - Conoscenza teorica ed operativa della probabilità.
- Conoscenza della metodologia e della tecnica statistica per l’analisi dei dati aziendali e del mercato finanziario e assicurativo.
- Conoscenza degli strumenti di copertura dei rischi finanziari.
- Capacità nella trattazione numerica dei problemi di simulazione stocastica delle grandezze dell’attivo e del passivo.
- Conoscenza degli strumenti informatici per la trattazione operativa dei modelli di calcolo.
- Conoscenza della regolamentazione del settore.
Sbocchi professionali: - Società di assicurazione
- Società di intermediazione assicurativa
- Fondi pensione e Fondi sanitari
- Società di consulenza
- Autorità di vigilanza