Catalogo dei Corsi di studio

MODELLI MATEMATICI PER LE SCELTE DI PORTAFOGLIO

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PROGRAMMA DEL CORSO

1) INCERTEZZA E DECISIONI FINANZIARIE
Cenni di Calcolo della Probabilità, variabili aleatorie discrete e continue, esempi di problemi elementari.
2) ELEMENTI DI TEORIA DELLE PREFERENZE
Dominanza stocastica del I e del II ordine, operatore di ordinamento ed equivalente certo, criteri di preferenza e rischio.
3) TEORIA DELL'UTILITA'
Mistura e sue proprietà, rappresentazione dell'utilità, criterio dell'utilità attesa, funzioni di utilità, misura di avversione al rischio di Arrow-Pratt.
4) PRINCIPI DI TEORIA DEL PORTAFOGLIO
Rendimento e rischio di un portafoglio, rappresentazione su un piano, vendite allo scoperto, ottimizzazione libera e vincolata di portafoglio, curve di indifferenza, frontiera efficiente.
5) IL CAPM
Modello di Markowitz e sua estensione, derivazione ed interpretazione del CAPM.
6) IL SINGLE INDEX MODEL (SIM)
Ipotesi alla base del SIM, i parametri alfa e beta dei singoli titoli e di portafoglio.

TESTI ADOTTATI

Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi, Manuale di Finanza $2$, Bologna, Il Mulino, 2005.

Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, Teorie del portafoglio e analisi degli investimenti, Santarcangelo di Romagna (RN), Apogeo Education - Maggioli editore, 2017.

Dispense del docente scaricabili gratuitamente al link: https://web.uniroma1.it/memotef/users/palestini-arsen

TESTI CONSIGLIATI

Paolo Baldi, Calcolo delle Probabilità  e Statistica, Milano, McGraw-Hill Libri Italia, 1998.

Fabrizio Cacciafesta, Lezioni di Matematica Finanziaria classica e moderna, Torino, Giappichelli, 2001.

Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi, Manuale di Finanza $2$, Bologna, Il Mulino, 2005.

Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, Teorie del portafoglio e analisi degli investimenti, Santarcangelo di Romagna (RN), Apogeo Education - Maggioli editore, 2017.

David G. Luenberger, Finanza e investimenti, Santarcangelo di Romagna (RN), Apogeo Education - Maggioli editore, 2011.

Franco Moriconi, Matematica Finanziaria, Bologna, Il Mulino, 1994.

Arsen Palestini, sito docente UNIROMA1, dispense di Matematica Finanziaria,
https://www.memotef.uniroma1.it/node/6239,

Andrea Pascucci, Wolfgang Runggaldier, Finanza Matematica, Milano, Springer Italia, 2009.

Daniele Ritelli, Matematica Finanziaria, Bologna, Società  Editrice Esculapio, 2013.

Giacomo Scandolo, Matematica Finanziaria, Padova, Amon Edizioni, 2013.

John von Neumann, Oskar Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior, Princeton, Princeton University Press, 1944.

Tutte le ulteriori informazioni, compresi gli orari di ricevimento del docente, si trovano alla seguente pagina:

Pagina docente Prof. Arsen Palestini