ALESSANDRO DE GREGORIO

PROCESSI STOCASTICI (Scienze Statistiche - Laurea triennale SFSA)
Pagina web: https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=20005
AVVISO:  il corso inizierà il 22/09 alle ore 8,30.
Terzo anno, primo semestre (22/09/2025 al 19/12/2025), A.A. 2025/2026: il programma del corso di Processi Stocastici (9 CFU) è costituito dagli argomenti svolti a lezione, così come riportato nel Diario lezioni.
Obiettivi formativi: durante il corso sarà ampiamente discussa la teoria dei processi aleatori a tempo continuo. In particolare, il Moto Browniano ed il Calcolo Stocastico rappresenteranno gli argomenti principali delle lezioni. Tali strumenti sono fondamentali per la comprensione delle moderna Finanza Quantitativa e delle Scienze Attuariali.  Inoltre, saranno messi in evidenza gli aspetti intuitivi e applicativi delle tematiche introdotte durante il corso. 
Orario lezioni: Lunedì, Martedì (Aula XIII), ore 8-10. Giovedì (Aula XIII), ore 10-12. 
Libri di riferimento: 

• P. Baldi, Stochastic Calculus, Springer 2017
• S.E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance II, Springer 2004 
• J.M. Steele, Stochastic Calculus and Financial Applications, Springer 2000
• D. Williams, Probability with Martingales, Cambridge 1991

Per ulteriori approfondimenti sulle applicazioni finanziarie consultare:

• S.M. Iacus, Option Pricing and Estimation of Financial Models with R, Wiley 2011
• J. C. Hull, Opzioni, Futures e altri derivati, Pearson 2022

Modalità d'esame: verifica scritta e orale sul programma svolto a lezione. La prova scritta prevede domande a risposta aperta;  durante la prova orale vengono discussi gli argomenti dell'esame scritto ed ulteriori approfondimenti. Sono, inoltre, previste due prove di esonero durante il corso, le quali consentiranno, in caso di esito positivo, di accedere direttamente all'esame orale. 
Ricevimento: previo appuntamento da concordare con il docente (e-mail: alessandro.degregorio@uniroma1.it).

LABORATORIO DI PROCESSI STOCASTICI (Scienze Statistiche - Laurea magistrale SAF)
AVVISO:  il corso inizierà il 23/09 alle ore 12.
Pagina web: https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=20027
Primo anno, primo semestre (22/09/2025 al 19/12/2025), A.A. 2025/2026: il programma del corso di Laboratorio di Processi Stocastici (3 CFU) è costituito dagli argomenti svolti a lezione, così come riportato nella sezione Diario Lezioni.
Obiettivi formativi: il corso ha l'obiettivo di fornire i concetti basilari della teoria dei processi aleatorio in tempo continuo. Gli argomenti principali delle lezioni saranno il Moto Browniano e il Calcolo Stocastico. Tali strumenti sono essenziali per comprendere la moderna Finanza Quantitativa e le Scienze Attuariali. In particolare, saranno messi in evidenza gli aspetti intuitivi e applicativi delle tematiche introdotte durante il corso. 
Orario lezioni: Martedì (Aula VI) e Giovedì (Aula VI), ore 12-14. Le lezioni termineranno il 6/11. 
Libri di riferimento: 

• P. Baldi, Stochastic Calculus, Springer 2017
• S.E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance II, Springer 2004 
• J.M. Steele, Stochastic Calculus and Financial Applications, Springer 2000
• D. Williams, Probability with Martingales, Cambridge 1991

Modalità d'esame: verifica scritta sul programma svolto a lezione. La prova scritta prevede domande a risposta aperta. 
Ricevimento: previo appuntamento da concordare con il docente (e-mail: alessandro.degregorio@uniroma1.it).
 

http://www.dss.uniroma1.it/it/dipartimento/persone/de-gregorio-alessandro