Catalogo dei Corsi di studio

Informazioni sul corso 

Le lezioni si svolgeranno in presenza in Aula 1D. 

Il corso inizierà mercoledì 20 settembre 2022 alle ore 10:00 in Aula 1D.

Orario lezioni (Aula 1D)

Mercoledì (10:00-12.00)

Giovedì (10:00-12.00)

Obiettivi formativi

Il corso è finalizzato a fornire la conoscenza delle teorie, dei modelli e degli strumenti della politica economica e la capacità di applicarla con riferimento alle problematiche nazionali e internazionali, aziendali e istituzionali.

Materiale

Classroom link.

Mailing List

Google Form link.

Programma

 Approccio SEM - elementi di base

 -  Costruire un SEM
              Il ruolo della teoria e della statistica: forma VARDL
 -  Problemi di identificazione
              Condizioni di ordine e di rango per l'identificazione
 -  Stima e valutazione del modello
              Metodi ad informazione limitata e ad informazione completa (IV e FIML)
              Misure della stima, dentro e fuori dei campioni
 -  Previsione e simulazione
              Simulazione statica v. dinamica
 -  Applicazioni
              Costruzione, stima e simulazione di un SEM di piccola scala
 -  Discussione
              L'approccio SEM e i suoi principali problemi: critiche di Lucas e Sims. Due direzioni nei metodi quantitativi in macroeconomia: VAR  
              strutturali e modelli DSGE  
VAR strutturali
 -  rappresentazione Vector Moving Average (VMA) di un VAR
              Funzione di risposta all'impulso (IRF)
              Scomposizione della varianza dell'errore predittivo (FEVD)
 -  Startegie di identificazione dei VAR stazionari
              Fattorizzazione triangolare e scomposizione di Cholesky
              Modello A-B (Amisano and Giannini, 1992)
              Approccio Long-run exclusion restrictions (Blanchard and Quah, 1989)
 -  Strategie di identificazione per VAR non stazionari CI:
              Rappresentazione VEC strutturale (SVEC) e sua rappresentazione VMA
              Approccio Common Trends (CTs): (King, Plosser, Stock and Watson, 1991)
 -  Ulteriori argomenti
              Identificazione VAR e variabili strumentali (Shapiro and Watson, 1989)
              Vincoli di segno
              Time-varying coefficients SVAR - cenni
              Markov-switching SVARs - cenni
 -  Applicazioni
              Identificazione di shock fiscali con vincoli contemporanei A-B (Blanchard and Perotti, 2002)
              Identificazione di shock tecnologici usando vincoli di lungo periodo (Blanchard and Quah, 1989)
              Identificazione di shock tecnologici usando vincoli contemporanei e di lungo periodo (CT approach)
 -  Discussione
              SEMs and SVARs: quanto sono grandi le differenze?
Modellizzazione DSGE, soluzione e stima
 -  Soluzione e simulazione di modelli DSGE
              Regole di decisione ed equazioni di comportamento per modelli RBC e monetari NK di base
              Il sistema non lineare di equazioni alle differenze nelle aspettative
              Caratterizzazione dell'equilibrio
              Linearizzazione: Espansione di Taylor e approssimazioni logaritmiche
              Metodi di soluzione per il sistema linearizzato: metodo Blanchard and Kahn; metodo di Sims; metodo di Klein
              Soluzioni di sistemi non lineari in aspettativa razionale: Il caso deterministico e il metodo stacked-Newton
              Calibrazione e stima
 -  Stima: metodi ad informazione limitata
              Generalized Method of Moments (GMM)
              Simulated Method of Moments (SMM), Impulse Response Matching (IRM)
              Inferenza indiretta
 -  Stima: metodi ad informazione completa
              Stima Maximum-Likelihood e filtro di Kalman (FIML vincolata e non vincolata)
              Stima bayesiana Monte Carlo Markov Chain (MCMC): Gibbs sampler e algoritmo Metropolis-Hastings (MH)
 -  Applicazioni
              Stima GMM
              Calibrare un modello DSGE attraverso SMM e IRM
              Stima del sistema completo simultaneo: FIML vincolata e stima bayesiana MCMC (MH)
 -  Discussione
              SEM, SVAR and DSGE: di nuovo sul ruolo della teoria nella modellizazione macroeconomica

Testo di riferimento

SEM - Johnston and DiNardo (1996). Econometric Methods IV edition. McGraw-Hill. cap. 9.4, 9.5 e 9.6.
SVAR - Lutkepohl, H. and Kratzig, M., (2004). Applied Time Series Econometrics, Cambridge, Cambridge University Press. cap. 4.
TV/MS-SVAR -Canova, F. (2005). Methods for Applied Macroeconomic Research. Princeton University Press. cap. 10.4 e 11.3.
DSGE - DeJong, D. and Dave, C. (2007). Structural Macroeconometrics. Princeton University Press. cap. 2, cap. 4.3, cap. 5, cap. 6, cap. 7, cap. 8, cap. 9.
DSGE - Mancini Griffoli, T. Dynare User Guide (2007) - Dynare v4, 2013.
Ulteriore materiale di studio sarà distribuito durante le lezioni.

Ricevimento*

Mercoledì (12:00-14:00)

Giovedì (12:00-14:00)

* Il ricevimento a distanza si svolge al seguente link. Il ricevimento in presenza si svolge al seguente: Stanza 612, 6° piano, Dipartimento di Economia e Diritto, Facoltà di Economia (via del Castro Laurenziano, 9, 00161, Roma), Sapienza Università di Roma.

Esame

Le date previste per l'esame sono riportate su Infostud.

Informazioni sul corso 

Le lezioni si svolgeranno in presenza in Aula 8B. 

Il corso inizierà mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 20:00 in Aula 8B.

Orario lezioni (Aula 6C)

Mercoledì (20:00-22:00)

Giovedì (18:00-20:00)

Venerdì (18:00-20:00)

Obiettivi formativi

Il corso è finalizzato a fornire la conoscenza delle teorie, dei modelli e degli strumenti della politica economica e la capacità di applicarla con riferimento alle problematiche nazionali e internazionali, aziendali e istituzionali. 

Programma

Politica economica ed economia politica. Mercato, efficienza e equità. Fallimenti del mercato come fondamento dell'intervento pubblico. Fallimenti del mercato microeconomici e macroeconomici. La teoria normativa della politica economica. I fallimenti dello stato e la teoria positiva della politica economica. L’analisi costi/benefici. Gli strumenti di politica microeconomica Le politiche antimonopolistiche. Le politiche in presenza di esternalità e di beni pubblici. Le politiche redistributive e lo stato sociale. Gli obiettivi e gli strumenti macroeconomici in un’economia aperta. La politica monetaria. La politica fiscale. La politica dei redditi e dei prezzi. Le politiche per la bilancia dei pagamenti.  Problematiche di politica economica legate alla crescita. Le regole automatiche, gli interventi discrezionali e le incoerenze temporali. Le problematiche dell’integrazione finanziaria internazionale.

Testo di riferimento

ACOCELLA N., Politica economica e strategie aziendali, sesta o settima edizione , Carocci, Roma (esclusi i paragrafi 2.8, 3.4.4, 3.6, 5.4, 5.6, 5.7, 6.2, 6.3, 6.7, 6.9, 7.3, 7.5, da 8.1 a 8.5, 10.4, 10.5, 11.5, 12.9, 12.11, dal 14.4 al 14.8, 15.9, 16.2, 16.4, 16.6, 16.7, per intero i capp. 17, 18, 19 e 20). 

Materiale

Il materiale si trova al seguente link.

Classroom link.

Mailing list (link).

Esercitazioni

 Le esercitazioni si svolgeranno su Google Classroom (tramite Zoom). Per accedere utilizzare il seguente link. Il programma è disponibile al seguente link.

Ricevimento*

Mercoledì (16:00-18:00)

Giovedì (16:00-18:00)

Venerdì (16:00-18:00)

* Il ricevimento a distanza si svolge al seguente link. Il ricevimento in presenza si svolge al seguente :Aula 1D, 6° piano, Dipartimento di Economia e Diritto, Facoltà di Economia (via del Castro Laurenziano, 9, 00161, Roma), Sapienza Università di Roma.

Esame

Le date previste per l'esame sono riportate su Infostud.

L'esame si svolgerà secondo il calendario che sarà pubblicato il giorno prima. Le informazioni utili per quanto riguarda le modalità di valutazione sono disponibili al seguente link.

Prova scritta

La prova scritta in presenza si svolgerà presso il Laboratorio Informatico Info - RM019-E01P01L029  (Piano Terra) a partire dalle ore 10:00. Per poter sostenere la prova scritta in presenza dovete effettuare la prenotazione sulla piattaforma Prodigit.

Per fare l'esame occorre registrarsi a moodle Sapienza ed iscriversi al modulo dell'esame. 

Per iscriversi all'elearnig andate nel link seguente: https://elearning.uniroma1.it/

Per iscriveri al modulo dell'esame (POL-ECO) andate nel link seguente: https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=5478 (dovete selezionare l’ingranaggio in alto a destra e scegliere “iscrivimi al corso”).

Le fasce orarie per lo svolgimento dell'esame in presenza sono disponibili al seguente link. 

Prova orale

La prova orale in presenza si svolgerà al seguente indirizzo: Aula 1D, 6° piano, Dipartimento di Economia e Diritto, Facoltà di Economia (via del Castro Laurenziano, 9, 00161, Roma), Sapienza Università di Roma.

Corso di recupero 

Gli studenti che non hanno ancora superato l'esame sono invitati a seguire il corso di recupero. 

Il calendario e altre informazioni si trovano al seguente link.