1018655 - TEORIA DEL RISCHIO II |
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI L’insegnamento fornisce le strutture fondamentali dei modelli avanzati della teoria del rischio per i mercati finanziari ed assicurativi .COMPETENZE DA ACQUISIREL’insegnamento, anche mediante il sostegno di Esercitazioni e Seminari, si prefigge di consentire allo studente, al termine delle attività didattiche, di poter applicare i modelli avanzati della teoria del rischio per la misurazione dei vari rischi in un sitema bancario e assicurativo. In particolare si trattera' della misura di rischio di credito, di mercato, di liquidita' e le metodologie piu' adeguate per il loro calcolo.. |
Primo anno |
Secondo semestre |
6 |
SECS-S/06 |
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1044658 - PROCESSI STOCASTICI II |
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Il corso è concepito per fornire la base metodologica per lo studio della finanza matematica, dei modelli classici ma anche per avere la flessibilità di costruirne di nuovi.COMPETENZE DA ACQUISIREPuò trovare interesse al corso chi vuole applicare i modelli stocastici ai fenomeni economici, sociali e a qualunque tipo di problemi dove l'aleatorietà costituisce una parte fondamentale della sua variabilità. L'esperienza degli ultimi anno di insegnamento dimostra che il corso è considerato interessante anche per gli studenti di vari dottorati e perfino per persone dell'ufficio studi della Banca d'Italia. |
Primo anno |
Secondo semestre |
6 |
MAT/06 |
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1055896 - METODI MONTECARLO PER LA FINANZA E LE ASSICURAZIONI |
Risultati di apprendimento attesi Il corso ha l'obiettivo di fornire le nozioni di base per l’uso della tecnica Monte Carlo in ambito finanziario e assicurativo, sia per la valutazione dei contratti che per la misura dei rischi, e di sviluppare la capacità critica per la lettura e l’interpretazione dei risultati. Competenze da raggiungere Capacità di generare numeri pseudo-aleatori secondo distribuzioni uni variate e multivariate prefissate. Capacità di generare traiettorie di processi stocastici. Uso della tecnica Monte Carlo per la valutazione di contratti finanziari e assicurativi, anche di tipo esotico, in condizioni di incertezza. Capacità di stima degli errori numerici. Conoscenza delle principali tecniche di riduzione della varianza. Conoscenza della tecnica Markov Chain Monte Carlo. |
Primo anno |
Secondo semestre |
6 |
SECS-S/06 |
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1020637 - ECONOMIA E FINANZA DELLE ASSICURAZIONI |
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESIIl corso ha l’obiettivo di formare in merito ai classici argomenti della finanza d’impresa – struttura del passivo e dell’attivo, controllo del valore e della rischiosità, valutazione di nuovi prodotti e di linee di business, posizionamento nel mercato, effetti della regolamentazione – ridefiniti tenendo conto delle specificità dell’impresa di assicurazione, che operi nei rami vita e nei rami danni. Vengono considerati anche aspetti rilevanti per la gestione di gruppo.COMPETENZE DA ACQUISIRELe competenze riguardano: la misurazione della riserva stocastica; la valutazione di una polizza rivalutabile; la gestione e il controllo dell’impresa di assicurazione; la misurazione del Solvency Capital Requirement (Solvency II). |
Secondo anno |
Primo semestre |
9 |
SECS-S/06 |
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1023580 - TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI |
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESITariffazione e calcolo delle riserve tecniche dei rami più significativi, con particolare riguardo ai compiti che dovrà svolgere l’attuario sia come incaricato sia come certificatore nell’impresa danni. Riassicurazione. Applicazione dei modelli di monitoraggio della probabilità di rovina e della solvibilità dell’impresa stessa.COMPETENZE DA ACQUISIREPreparazione finalizzata all’esercizio della professione attuariale riguardante i rami danni. |
Secondo anno |
Primo semestre |
9 |
SECS-S/06 |
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1018652 - TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA |
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESIL’obiettivo primario del corso è fornire la rappresentazione nell’ottica attuariale dei fondamenti di base del processo assicurativo e della gestione di una Compagnia vita;e più in particolare consentire agli allievi di comprendere e procedere:all’analisi degli aspetti tecnici dei rami I,II,III,IV,V,VI ,di cui al DLgs 7 settembre 2005, n.209: dalla progettazione dei prodotti e strutturazione delle tariffe alla formazione e quantificazione di fabbisogni e riserve tecniche;allo sviluppo del profilo attuariale nelle tematiche di valutazione delle voci tecniche del bilancio di esercizio,della redditivita' di prodotti e portafogli, delle attività assicurative;all’approccio della solvibilita' di una compagnia vita secondo standard semplificati del corporate model;al propedeutico inquadramento risk oriented delle regole applicative e linee guida a base delle attività dell’Attuario incaricato e della certificazione attuariale.COMPETENZE DA ACQUISIREGli allievi ,a corso superato, possiederanno una buona conoscenza degli argomenti così come delineati in programma ed avranno acquisita la capacità di darne risoluzione sul piano applicativo;più in particolare saranno in grado di procedere alla :progettazione tecnico - attuariale di forme assicurative afferenti ai rami I,II,III,IV,V,VI;strutturazione tariffaria e quantificazione di riserve tecniche;modellizzazione standard del processo assicurativo ed analisi di base della gestione di una Compagnia vita;applicazione di metodologie valutative standard della redditivita'/valore di prodotti vita e portafogli,di attività assicurative (profit testing,embedded, actuarial appraisal value);disamina tecnica di massima delle regole applicative e linee guida in ordine alle attività dell’Attuario con riserva di legge in ambito “vita” . |
Secondo anno |
Primo semestre |
9 |
SECS-S/06 |
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