Finanza e assicurazioni - Finance and insurance

BARBARA VANTAGGI
ROBERTO DE MARCHIS

l corso offre agli studenti l’opportunità di consolidare e applicare le conoscenze acquisite negli insegnamenti dello stesso anno, osservando, descrivendo e interpretando fenomeni in ambito finanziario e nella gestione dei rischi ad essi collegati. Attività formative dedicate sono impartite grazie a convenzioni con Enti e Aziende. Il percorso coinvolge le aree della comunicazione imprenditoriale, le nuove tecnologie, le soft skills e il management con l’obiettivo di sviluppare competenze che consentano allo studente di apprezzare le sfide e le opportunità che derivano dalle competenze tecnologiche e di comunicazione per una più completa comprensione della realtà (e in particolare di quella finanziaria e assicurativa).
Al termine del corso, gli studenti avranno acquisito padronanza nell’uso di software e piattaforme specifiche e competenze trasversali fondamentali per lavorare in team, gestire conflitti, affrontare colloqui professionali e sviluppare consapevolezza emotiva. Laboratori pratici per l’analisi di casi di studio e di dati, lavori di gruppo e sessioni collaborative favoriscono lo sviluppo di autonomia nella scelta di strumenti e metodologie, capacità comunicative per presentare e argomentare risultati e abilità di apprendimento autonomo per aggiornarsi sulle tecniche emergenti. In particolare, il corso consente di rafforzare le soft skills necessarie per il lavoro in contesti collaborativi per operare con efficacia in ambito finanziario e nella gestione dei rischi.

l percorso offre agli studenti l’opportunità di consolidare e applicare le conoscenze acquisite negli insegnamenti dello stesso anno, osservando, descrivendo e interpretando fenomeni in ambito finanziario e nella gestione dei rischi ad essi collegati. Attività formative dedicate sono impartite grazie a convenzioni con Enti e Aziende.

Obiettivi specifici:
Conoscenza e comprensione. Gli studenti acquisiranno consapevolezza delle principali soft e hard skills, incluse quelle legate agli strumenti computazionali, e comprenderanno le caratteristiche e le funzionalità delle piattaforme software utilizzate nei contesti finanziari e di gestione del rischio.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione. Gli studenti sapranno tradurre problemi reali in casi di studio modellizzati, applicando metodologie e strumenti specifici per analizzare, risolvere e interpretare i risultati ottenuti.

Autonomia di giudizio. Gli studenti svilupperanno la capacità di selezionare autonomamente strumenti e algoritmi appropriati, implementare soluzioni e valutare criticamente i risultati, con particolare attenzione alle assunzioni dei modelli e ai vincoli dei contesti applicativi.

Abilità comunicative. Gli studenti saranno in grado di comunicare efficacemente i risultati delle analisi, sia in forma scritta sia orale, utilizzando un linguaggio tecnico adeguato e adattando la comunicazione a interlocutori con diversa preparazione, anche attraverso attività collaborative e lavori di gruppo.

Capacità di apprendimento. Gli studenti acquisiranno metodi per aggiornarsi autonomamente su strumenti, tecnologie e competenze trasversali, migliorando la loro capacità di adattarsi a contesti lavorativi dinamici e di affrontare situazioni professionali complesse.

E' consigliata una conoscenza di base dei principi della comunicazione e del lavoro di gruppo.
Sono necessari i concetti principali di matematica finanziaria, intermediari finanziari, processi stocastici e statistica oltre che le basi di programmazione

Lo studente puo' scegliere una tra diverse attività effettuate in collaborazione con aziende (fino al raggiungimento di 12 CFU):

Mercati Finanziari & Portfolio Management (3 CFU)
Il Dott. Filippo Arcieri (Eurizon) tiene un ciclo di seminari dal titolo "Mercati Finanziari & Portfolio Management". Il corso fornisce le basi per la definizione, la costruzione e la valutazione di strumenti obbligazionari e dei relativi mercati finanziari, attraverso lezioni frontali ed applicazioni pratiche su dati reali.  


Quant-Bootcamp con ARPM (9 CFU)
Il Quant-Bootcamp è corso un che fornisce una panoramica globale delle tecniche più avanzate di Data Science e delle loro applicazioni nella Finanza Matematica. Oltre alle lezioni teoriche/applicative di base, il Quant-Bootcamp include anche l’accesso a un laboratorio online ARPM Lab, conferenze di relatori di fama mondiale e networking con leader del settore e centinaia di altri partecipanti del settore e di altre università.
Il corso si svolge a New York (presso la New York University) nella seconda metà di luglio. Oltre alle attività in presenza riservate a studenti selezionati, l’accordo consente la partecipazione in modalità live-streaming e self-paced aperta a tutti.

Advanced Risk and Portfolio Management (ARPM) [https://www.arpm.co/] è un'azienda di formazione fondata da Attilio Meucci. In collaborazione con l'Università La Sapienza, ARPM offre:
ARPM Lab [https://www.arpm.co/lab]: un archivio multicanale di materiali di studio, tra cui teoria, casi di studio, codice, animazioni, slide, dimostrazioni ed esercizi, tutti accessibili online senza installazione.

Frank J. Fabozzi, Fundamental of Fixed Income. Extracts from K. Garbade, Fixed Income Analytics. Bloomberg terminal analytics.

I cicli di incontri per il potenziamento delle soft skills è realizzato mediante un ciclo di incontri in presenza. Le lezioni relative agli aspetti computazionali ed econometrici sono fruibili mediante incontri in presenza, online e mediante su piattaforma ARPM Lab (on-demand)

I cicli di incontri per il potenziamento delle soft skills è realizzato mediante un ciclo di incontri in presenza ed è necessario attendere le attività laboratoriali. Le lezioni relative agli aspetti computazionali ed econometrici possono essere fruibili anche in autonomia mediante la piattaforma ARPM Lab (on-demand).

La valutazione prevede test attitudinali per l'accertamento di delle competenze agli strumenti computazionali e le funzionalità delle piattaforme software utilizzate nei contesti finanziari e di gestione del rischio verranno accertate mediante la valutazione di un progetto.

Esporre i metodi di stima per la duration.

Scegli la frase corretta:
A: Il beta di un portafoglio misura l'entità del rischio sistematico. In particolare, se il beta di un portafoglio è 1,2, ci aspettiamo che il portafoglio sia molto meno volatile del mercato.
B: Il beta di un portafoglio misura l'entità del rischio sistematico. In particolare, se il beta di un portafoglio è 1,2, ci aspettiamo che il portafoglio sia più volatile del mercato.
C: Il beta è utilizzato solo per i portafogli azionari e misura l'entità del rischio generico.

• Struttura del capitale: comprendere debito e azioni, differenze concettuali.Come la struttura a termine di un'obbligazione con rendimenti definisce la pendenza di una curva.Costruire un portafoglio obbligazionario: esempi pratici.
  • Testi di riferimento: Fabozzi Introduction to Fixed-Income Analysis and Portfolio Management. MIT 2025


• Politica monetaria: cosa sta cercando di ottenere la Federal Reserve in questo ciclo? Qual è la politica monetaria attuale della BCE? Quali sono gli strumenti a disposizione delle banche centrali per controllare l'economia? Aspetti che gli investitori osservano: PIL, IPC, PCE, NFP, tasso di disoccupazione, tra gli altri.
  • Testi di riferimento: Fabozzi Introduction to Fixed-Income Analysis and Portfolio Management. MIT 2025


• Data science e apprendimento automaticoCostruzione del portafoglio
  • Testi di riferimento: ARPM LAB (on demand)https://www.arpm.co


• Trading algoritmicoGestione del rischio di investimentoModellazione della liquidità
  • Testi di riferimento: ARPM LAB (on demand)https://www.arpm.co


• ARPM Lab: case studies
  • Testi di riferimento: ARPM LAB (on demand)https://www.arpm.co