ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI

Obiettivi formativi

Il corso fornisce agli studenti una preparazione solida e coerente sul funzionamento dei sistemi economico-finanziari internazionali, analizzandone le caratteristiche strutturali, le dinamiche evolutive e i principali fattori che ne influenzano i cambiamenti. Vengono presentati modelli economici teorici ed empirici, finalizzati alla comprensione e alla valutazione dei fenomeni che caratterizzano i mercati finanziari moderni. Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di comprendere e applicare i principali modelli dell’economia finanziaria per la valutazione delle attività finanziarie e l’analisi dei mercati. Sapranno utilizzare strumenti quantitativi e metodologici per elaborare dati, interpretare criticamente i risultati e confrontare differenti approcci analitici. Acquisiranno inoltre un linguaggio tecnico adeguato al contesto economico-finanziario e la capacità di integrare conoscenze teoriche e applicative in un quadro concettuale coerente. L’impostazione del corso, che combina esposizione teorica ed esercitazioni applicative, promuove autonomia di giudizio nell’analisi dei fenomeni economico-finanziari, abilità comunicative nella presentazione dei risultati e capacità di apprendimento autonomo nell’approfondimento di nuovi modelli e strumenti analitici. Pertanto, il corso costituisce una componente fondamentale del percorso formativo, fornendo le competenze necessarie per affrontare con successo gli insegnamenti quantitativi e finanziari del secondo anno.

Canale 1
MARCO DI PIETRO Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

Programma
Il corso si focalizza su temi di economia finanziaria, con particolare attenzione alle teorie di valutazione degli asset e alla valutazione dei flussi di cassa rischiosi. La prima parte del corso sviluppa ed esamina il processo decisionale dei consumatori in condizioni di incertezza e introduce il teorema dell’utilità attesa. Successivamente, si analizzano le determinanti della domanda di asset finanziari, con particolare riferimento alla Modern Portfolio Theory. Tale quadro generale sarà utilizzato come base per comprendere sia le teorie dell’equilibrio che quelle dell’assenza di arbitraggio relative alla valutazione dei titoli; in particolare, verranno analizzati sia teoricamente che empiricamente i modelli CAPM e APT. Il materiale didattico può essere reperito nella seguente pagina: https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=5756
Prerequisiti
nessuno prerequisito
Testi di riferimento
Slides a cura del docente Il materiale didattico può essere reperito nella seguente pagina: https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=5756
Frequenza
in presenza (facoltativa)
Modalità di esame
esame scritto
Modalità di erogazione
lezioni in presenza
  • Codice insegnamento10589748
  • Anno accademico2025/2026
  • CorsoFinanza e assicurazioni - Finance and insurance
  • CurriculumFinanza
  • Anno1º anno
  • Semestre1º semestre
  • SSDSECS-P/01
  • CFU6