Management delle imprese - Business Management

Sviluppo di casi pratici in excel per lo studio della gestione di portafoglio. In particolare si affronteranno i seguenti temi: 1. Manipolazione e visualizzazione di dati finanziari. Rendimento atteso e varianza dei rendimenti 2. Il caso di un portafoglio di 2 titoli rischiosi 3. Il caso con N titoli rischiosi 4. Ottimizzazione di portafoglio con e senza vincoli di vendite allo scoperto 5. La presenza di un titolo non rischioso. Security market line e stima del beta nel CAPM 6. Il Modello di Black-Litterman

1. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann 2. Financial Modeling, S. Benninga Il materiale didattico fornito dal docente è disponibile al seguente link:

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