LABORATORIO DI MATEMATICA FINANZIARIA

Obiettivi formativi

Obiettivi formativi. Esercitazioni pratiche da svolgere in aula informatica di problemi in ambito finanziario trattati nelle lezioni del corso di Matematica finanziaria, in particolare calcolo del tasso interno di rendimento e misurazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse a pronti. Conoscenza e capacità di comprensione. Capacità di implementazione di algoritmi di calcolo per la risoluzione di problemi in ambito finanziario trattati nel corso di Matematica finanziaria. Capacità di applicare conoscenza e comprensione Implementazione software di argomenti teorici. Autonomia di giudizio. Analisi critica dei risultati ottenuti. Abilità comunicativa. Lo studente dovrà essere in grado di spiegare i risultati ottenuti. Capacità di apprendimento. Gestire dati tipici di Matematica finanziaria.

Canale 1
BARBARA ROGO Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

Programma
I – Nozioni di base di R. Vettori, matrici. Operazioni elementari. Importazione dei dati. Strutture di controllo (if, looping, repeat, while, for). Funzioni e script. Packages. II – La valutazione e la struttura per scadenza dei tassi d’interesse. Titoli obbligazionari a tasso fisso. Titoli indicizzati. La struttura per scadenza dei tassi di interesse a pronti e a termine. La valutazione di mercato e il principio di arbitraggio. La duration di Macaulay. Il tasso interno di rendimento: il metodo di Newton-Raphson. III – Rating. Struttura di mercato risk-free e strutture di mercato rischiose. IV – Interest rate swap. Metodo bootstrap V – Modelli di mercato della struttura per scadenza dei tassi di interesse. La misurazione dalle quotazioni dei tassi swap. Modello di Svensson, modello di Smith-Wilson.
Prerequisiti
Sono richiesti prerequisiti relativi alla matematica finanziaria.
Testi di riferimento
Testi di riferimento Castellani, G., De Felice, M., Moriconi, F., Manuale di finanza I – Tassi di interesse. Mutui e obbligazioni, Il Mulino.
Modalità insegnamento
Il corso è strutturato in lezioni teoriche ed esercitazioni volte ad approfondire aspetti quantitativi.
Frequenza
E' fortemente consigliato seguire il corso.
Modalità di esame
Lo studente svolgerà una prova pratica in aula informatica. Risolverà uno specifico problema strutturato in alcuni punti.
Bibliografia
EIOPA (2020), Technical documentation of the methodology to derive EIOPA’s risk-free interest rate term structures.
Modalità di erogazione
Il corso è strutturato in lezioni teoriche ed esercitazioni volte ad approfondire aspetti quantitativi.
  • Codice insegnamentoAAF1531
  • Anno accademico2024/2025
  • CorsoStatistica, economia, finanza e assicurazioni
  • CurriculumFinanza e assicurazioni
  • Anno2º anno
  • Semestre2º semestre
  • SSDN/D
  • CFU3
  • Ambito disciplinareAltre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro