Ritratto di davide.biancalana@uniroma1.it

Codice Classroom:3dplbyf

POSIZIONE RICOPERTA

DAL 21/02/2020
Docente a contratto di teoria e tecnica attuariale della previdenza presso l Università La Sapienza Dipartimento di Metodi e Modelli per l'Economia il Territorio e la Finanza.

DAL 1/09/2017
Docente a contratto di tecnica attuariale assicurazioni vita presso l Unisannio Dipartimento di Diritto Economia Management e Metodi Quantitativi, con decorrenza il 01 settembre 2017.

ESPERIENZA
ACCADEMICA

TITOLARITA DI CORSI UNIVERSITARI

DALL A.A. 2019/2020 IN CORSO
Professore a contratto per la docenza del corso di Teoria e Tecnica attuariale della Previdenza .
Università, La Sapienza - Roma, Facoltà di Economia.

DALL A.A. 2017/2018 IN CORSO
Professore a contratto per la docenza del corso di Tecnica attuariale delle assicurazioni su Vita .
Università degli Studi del Sannio - Benevento Facoltà di Economia.

DOCENZA IN MASTER, DOTTORATO E CORSI DI FORMAZIONE UNIVERSITARI

DALL A.A. 2014/2015 ALL A.A.2016/2017
Docente del corso di "Modelli lineari generalizzati: personalizzazione del premio", nell ambito del programma di dottorato Scuola di Dottorato in Scienze Statistiche ,
Università di Roma La Sapienza

DALL A.A. 2018/2019 IN CORSO
Docente del corso "Simulation Techniques for fair value of participating policies", nell ambito del Master Risk Management . Corso in lingua inglese
Università di Pisa

ALTRE ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA UNIVERSITARIA

DALL A.A. 2017/2018 IN CORSO Cultore della materia presso la cattedra di Tecnica attuariale della previdenza del Prof. De Angelis
Università di Roma La Sapienza

A.A. 2017 /2018 Cultore della materia presso la cattedra di Tecnica attuariale vita del Prof. Baione
Università Cattolica di Milano

DALL A.A. 2017/2018 IN CORSO
Cultore della materia presso la cattedra di Tecnica e finanza delle assicurazioni del Prof. De Angelis
Università di Roma La Sapienza

INTERESSI DI RICERCA

Matematica attuariale per assicurazioni sulla Vita, contro i Danni, sulla Salute e forme di Previdenziali;
Policyholder Behaviour e stima delle frequenze di riscatto in ambito vita
Requisiti di solvibilità per le assicurazioni, fondi pensione e sanitari;
Valutazioni attuariali in ambito multistato nelle assicurazioni sulla salute
Modelli statistici multivariati applicati in ambito attuariale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
FEBBRAIO 2017 Dottore di ricerca (Ph. D.) in Scienze Statistiche ed Attuariali (XXIX Ciclo)
Facoltà di Scienze Statistiche Sapienza Università di Roma
LUGLIO 2012 Laurea Magistrale in Scienze Statistiche ed Attuariali
Facoltà di Scienze Statistiche - Sapienza Università di Roma
DICEMBRE 2009 Laurea Triennale in Statistica Finanza e Assicurazioni
Facoltà di Scienze Statistiche - Sapienza Università di Roma

INFORMAZIONI
AGGIUNTIVE
PUBBLICAZIONI

1. Biancalana D., Un approccio quantile regression per la tariffazione danni, basato su un modello a due parti , PhD Thesis (2017).
2. Granito I., Baione F., De Angelis P., Biancalana D., Dynamic Policyholder Behavior and Surrender Option Evaluation for Life Insurance: MAF 2018; DOI : 10.1007/978-3-319-89824-7
3. Granito I., Baione F., De Angelis P., Biancalana D., Classification Ratemaking via Quantile Regression and a Comparison with Generalized Linear Models : MAF 2018; DOI : 10.1007/978-3-319-89824-7
4. Baione F., Biancalana D., An individual risk model for premium calculation based on quantile: a comparison between Generalized Linear Models and Quantile Regression. , North American Actuarial Journal (2019), DOI: 10.1080/10920277.2019.1604238.
5. Baione, F., Biancalana, D. & De Angelis, P. A Quantile Regression approach for the analysis of the diversification in non-life premium risk. Soft Computing (2019), DOI:10.1007/s00500-019-04291-x.
RICONOSCIMENTI E PREMI

Borsa di studio del MIUR per il Dottorato in Scienze Attuariali (XXIX ciclo), Facoltà di Scienze Statistiche, Sapienza Università di Roma. Dal 01-11-2013 al 31-10-2016.

COMUNICAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI

21-23 MAGGIO 2019 AFIR-ERM COLLOQUIUM 2019 Firenze:
An individual risk model for premium calculation based on quantile: a comparison between Generalized Linear Models and Quantile Regression .
21-23 MAGGIO 2019 AFIR-ERM COLLOQUIUM 2019 Firenze:
Double-Sigmoid approach for dynamic policyholder behavior .
9-12 OTTOBRE 2018 Dynamics of Social and Economic Systems (DYSES). Sorbonne, Paris, paper: A dynamic policyholder behavior model for lapse risk assessment in a participating life insurance portfolio .
4-6 APRIL 2018 Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance MAF 2018 MADRID. Dynamic policyholder behavior and surrender option evaluation for life insurance .
4-6 APRIL 2018 Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance MAF 2018 MADRID. Classification ratemaking via Quantile Regression and a comparison with Generalized Linear Models .
10-12 SETTEMBRE 2015
XXV Convegno AMASES, Padova. Paper: An individual premium risk valuation in a non-life insurance: a quantile regression approach (co-author: F.Baione).
http://www.math.unipd.it/~vargiolu/AMASES2015/Aux_Files/AbstractsAMASES2...

Insegnamento Codice Anno Corso - Frequentare
TEORIA E TECNICA ATTUARIALE PER LA PREVIDENZA 10589262 2019/2020 Finanza e assicurazioni
TEORIA E TECNICA ATTUARIALE PER LA PREVIDENZA 1055924 2018/2019 Finanza e assicurazioni
TECNICA ATTUARIALE PER LA PREVIDENZA 1017259 2017/2018 Finanza e assicurazioni
Dipartimento
METODI E MODELLI PER L'ECONOMIA, IL TERRITORIO, LA FINANZA
SSD

SECS-S/06