Obiettivi

Il corso intende fornire agli studenti gli strumenti statistici teorici e pratici adeguati per modellare fenomeni economici, sociali e finanziari osservati nel tempo. L’utilizzo del pacchetto statistico R sarà lo strumento principale con cui i fenomeni verranno analizzati.

Canali

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VINCENZO CANDILA VINCENZO CANDILA   Scheda docente

Programma

- Introduzione al concetto di serie storica.
- Analisi esplorativa.
- Le componenti di trend e di stagionalita'.
- Il concetto di stazionarietà ed invertibilita' .
- Modelli ARIMA: caratteristiche e proprieta'.
- Previsioni modelli ARIMA.
- Criteri di scelta dei modelli.
- Modelli ARCH, GARCH ed estensioni.

Data inizio prenotazione Data fine prenotazione Data appello
03/03/2020 22/04/2020 23/04/2020
04/03/2020 09/06/2020 10/06/2020
04/03/2020 07/07/2020 08/07/2020
04/03/2020 08/09/2020 09/09/2020
26/10/2020 12/01/2021 13/01/2021
26/10/2020 26/01/2021 27/01/2021
Scheda insegnamento
  • Anno accademico: 2019/2020
  • Curriculum: Finanza
  • Anno: Primo anno
  • Semestre: Secondo semestre
  • SSD: SECS-S/01
  • CFU: 6
Caratteristiche
  • Attività formative caratterizzanti
  • Ambito disciplinare: Matematico, statistico, informatico
  • Ore Aula: 48
  • CFU: 6.00
  • SSD: SECS-S/01