BERNARDO MAGGI
Structure:
Dipartimento di SCIENZE STATISTICHE
SSD:
STAT-02/A
Research profile

News

Master Courses (2 years)-Lauree Magistrali: Statistical Methods and Applications, Quantitative Finance, Data Science
 
Panel Data Modelling
 
Note on the Course of Panel Data Modelling. The applied analysis of the panel data is mainly related to financial companies, typically banks, of which an economic interpretation in terms of performance and efficiency analysis will be developed.
 
Lessons of Panel Data Modelling will start on the 26-th of February 2025 Room VI, 4° floor, Department of Statistical Sciences, every Wednesday (2.00-4.00p.m. and 4.00-6.00 p.m.) and Thurdsday (8.00-10.00 a.m.), in presence. Students will be provided with an elearning password (at https://elearning.uniroma1.it) where it is possible to download material and notes for the course and where the lessons and advices will be summarized day by day
 
Il corso di Modelli di Panel Data Modelling  inizierà il 26/02/2025 in Aula VI, ogni Mercoledì (ore:14.00-16.00 e 16.00-18.00) e Giovedì (ore: 8.00-10.00) e sarà svolto in presenza. Gli studenti saranno dotati di una password per elearning all'indirizzo "https://elearning.uniroma1.it" dove sarà possibile seguire i riassunti giornalieri del corso, scaricare materiale didattico e consultare eventuali avvisi.
 
For Data Science students: Lessons of Efficiency and Productivity Analysis are delivered through the Panel Data Modelling course which will start on the 26-th of February 2025 Room VI, 4° floor, Department of Statistical Sciences, every Wednesday (2.00-4.00p.m. and 4.00-6.00 p.m.) and Thurdsday (8.00-10.00a.m.), in presence. Students will be provided with an elearning password (at https://elearning.uniroma1.it) where it is possible to download material and notes for the course and where the lessons and advices will be summarized day by day.
 
Exam modality: written and oral exam. The written exam will consist in 6 or 9 questions depending on the CFU class (9 CFU for Quantitative Economics, 6 CFU for the other curricula, Quantitative Finance, Data Analyst, Official Statistics and Data Science). The questions are exercises (solved during the course) and open analytical questions. The oral exam begins with the correction of the written exam.
 

Panel Data Modeling, program and  references.

You may find program and teaching materials at https://elearning.uniroma1.it

6 (and 9) CFU Class 

Textbook: Wooldridge Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2002)- available at https://www.academia.edu/124543575/Wooldridge_j_2002_econometric_analysi....

 

  • Introduction, Conditional Expectations, Linear Projections and nonlinearities for Cross-Section and Panel Data: Chapters 1, 2 (with Appendices), 3,
  • Single Equation Model: Chapter 4 [till § 4.2.3 (included)]
  • General Panel Data (System of Equations with Exogenous Regressors): Chapter 7
  • Panel Data with unobserved heterogeneity over time: Chapter 10 [till § 10.7.2 (included)]
  • Problems (exercises): 2.1, 2.2, 2.8 (Wooldridge 2010 only for 2.8); 3.1-3.5; 4.2, 4.3; 7.2, 7.3, 7.5; 10.3-10.5

Lecture Note (2018) and Maggi-Guida (2011), both delivered by moodle during the lessons:

  • Nonlinearities and Conditional Expectations: Translogarithmic and Fourier Functional Form flexible functions, an application to the Operative Cost function for firms (to complete equation 2.12, section § 7.7.3, and the R code and exercise).

R code and exercise (optional for the examinantion)

 

Additionally for 9 CFU Class (Quantitative Economics Truck):

Textbook: Wooldridge Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2002)

  • 2SLS-Instrumental Variables for a single equation: Chapter 5 [till § 5.2.1 (included)]
  • Generalized Methods of Moments (GMM) for General Panel Data (Instrumental Variables for a System of Equations with Endogenous Regressors): Chapter 8 [till § 8.3.5 (included)]
  • Generalized Methods of Moments for Panel Data with unobserved heterogeneity over time: Chapter 11 [till §11.1 (included)]
  • Problems (exercises): 8.1, 8.2, 8.5; 11.1.

Lecture Note:

  • Economic interpretation of the individual effects (unobserved heterogeneity) for firms: input efficiency indicators (Fixed and Random effects models).
  • Use of the estimated conditional expectation and elasticities with Panel Data for firms: Economies of scale and Scope.

 

Lauree Triennali. Scienze Economiche Finanziarie e Attuariali (SEFA), Statistica Economia e Società (SES)

 

Statistica Economica

 

I corsi di Statistica Economica per SEFA e SES a.a. 2024/25 inizieranno il 27/02/2024 Febbraio in Aula III ogni martedì (orario 18.00-20.00) e giovedì (orario 14.00-16.00 e 16.00-18.00). Il materiale didattico è costituito essenzialmente dagli " Appunti di Statistica Economica" del Prof. S. Fachin a cui va aggiunto del materiale accessorio relativo alla "Contabilità Nazionale" e agli "Indici di Prezzo" allegati in questa pagina. Inoltre, è consigliato (per l'ampiezza di veduta nonostante non sia più stato aggiornato) il testo "Alvaro G. (2000), "Contabilità nazionale e statistica economica", terza edizione, Cacucci
editore, Bari", consultabile presso la Biblioteca del Dipartimento di Scienze Statistiche, Sede Centrale. Gli studenti saranno dotati di una password per elearning all'indirizzo "https://elearning.uniroma1.it" dove sarà possibile seguire i riassunti giornalieri del corso, scaricare materiale didattico e consultare eventuali avvisi.

 

Modalità d'esame: l'esame è scritto e orale. L'esame scritto consisterà nel rispondere a 9 domande, che saranno sia esercizi (come svolti in classe) che domande analitiche aperte. L'esame orale inizierà con la correzione dell'esame scritto.

 

Programma di Statistica Economica

Testi di riferimento:

“Appunti di contabilità nazionale”, 2008, di Bruno Bracalente  (da studiare per intero).

“La comparazione degli aggregati economici nel tempo e nello spazio”, 2008, di Bruno Bracalente, (da studiare per intero).

“Appunti di Statistica Economica”, 2022, di Stefano Fachin.

“Statistica Economica”, 1996, di Franco Giusti e Ornello Vitali (per le Tavole Input-Output).

 

Gli appunti delle lezioni, se completi, coprono tutto il programma nel dettaglio.

Argomenti trattati e testi di riferimento :

  1. Contabilità Nazionale (CN): Dispensa Bracalente I su CN, “Appunti di contabilità nazionale” (da studiare per intero) + Cap. 1 Dispensa Fachin.
  2. Bilancia dei pagamenti: Cap. 9 Dispensa Fachin.
  3. Tavole I/O: Dispensa Fachin Cap. 10 e Dispensa Tavole Input/Output (presente su e-learning)
  4. Numeri Indice (confronti nel tempo e nello spazio): Dispensa Bracalente II, “La comparazione degli aggregati economici nel tempo e nello spazio” (da studiare per intero) + Dispensa Fachin paragrafo 4.2.2 (“ oltre a confronti e approfondimenti.
  5. Calcolo dello stock del Capitale: Cap. 6 Dispensa Fachin (vedi esercizio svolto a lezione per i frequentanti).
  6. I fattori della produzione: Dispensa Bracalente, Cap 6 e § 8.3 Dispensa Fachin.
  7. Serie Storiche: Capitolo 2 Dispensa Fachin [ad esclusione di: (1) all’interno di § 2.4.1 l’analisi con funzioni trigonometriche, (2) § 2.4.2.1, (3) §2.4.3)]. § 2.5 opzionale per l’esame orale.