News
Laurea Magistrale Statistica Attuariale e Finanziaria
Professor Roberto Baragona
a.a.2023-2024
2° anno I semestre
Inizio lezioni 4 Ottobre 2023 ; Termine lezioni 21 Dicembre 2023
Orario: mercoledi e giovedi dalle 8:30 alle 10:00
Ricevimento giovedi 10:00 - 11:00
Programma del Corso
(1) Catene di Markov: generalita'
Classificazione degli stati delle catene
Distribuzioni di equilibrio
Processi stocastici non markoviani
(2) Analisi di Fourier dei processi stocastici stazionari
Fondamenti di analisi di Fourier
(3) Processi di punti, previsioni nelle catene di Markov e previsione per processi di punti
(4) Relazioni fra processi stocastici
(5) Algoritmi genetici
(6) Il metodo Delphi per la previsione
(7) Il metodo Shang per la previsione
Libri di riferimento:
(a) F.Battaglia Metodi di previsione statistica
(b) G.Marbach, C.Mazziotta, A.Rizzi Le previsioni: fondamenti logici e basi statistiche
(c) R.Baragona, F.Battaglia, I.Poli Evolutionary statistical procedures
* I suddetti libri sono disponibili presso la Biblioteca del Dipartimento di Scienze Statistiche
** Parte delle slide che sarranno presentate a lezione si possono scaricare liberamente dagli allegati
Receiving hours
Latina: presso lo studio 10, primo piano. Durante il corso il giovedì e venerdì ore 15.00 - 16.00. Negli altri mesi per appuntamento tramite posta elettronica.
Curriculum
CURRICULUM VITAE
Nome: Roberto
Cognome: Baragona
E-mail: roberto.baragona@uniroma1.it
Laurea in Matematica presso l'Universita' di Roma "La Sapienza" nel 1972. Diploma di Specialista in Ricerca Operativa presso la medesima Universita' nel 1974.
Borsista CNR (1973-1974) e contrattista (1975) presso l'Istituto di Calcolo delle Probabilita' dell'Universita' di Roma "La Sapienza".
Dal 1976 al 1982 e' stato alle dipendenze del Ministero dei Trasporti, prima come funzionario direttivo poi come primo dirigente. In questa sede e' stato responsabile della redazione del Conto Nazionale dei Trasporti.
Nel 1982 ha afferito come ricercatore al Dipartimento di Statistica, Probabilita' e Statistiche Applicate dell'Universita' di Roma. Professore associato presso la Facolta' di Economia dell' Universita' di Trieste (1992-1994). Nel 1995 e' passato alla Facolta' di Sociologia dell'Universita' "La Sapienza" di Roma afferendo al Dipartimento di Sociologia, quindi al Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale. Dal 2000 e' Professore Ordinario di Statistica nel settore scientifico-disciplinare SECS-S/01. Non e' più in servizio (collocato a riposo) dal 01/07/2012.
Ha tenuto per contratto gli insegnamenti di Ricerche di Mercato e Metodologia delle Scienze Statistiche e Sociali rispettivamente nel 2013/2014 (laurea triennale in Economia Aziendale e Bancaria) e 2014/2015 (laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali) presso la Libera Universita' Maria Ss. Assunta, Roma.
Fa parte del collegio dei docenti del Dottorato in Sociologia e Scienze Sociali Applicate dell'Universita' di Roma "La Sapienza".
Collabora al programma di ricerca "Metodi di ottimizzazione per la selezione di variabili e parametri" finanziato dal MIUR.
Referee per le riviste Annals of Statistics, Applied Soft Computing, Computational Statistics & Data Analysis, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Information Sciences, Statistical Methods and Applications (già Journal of the Italian Statistical Society), Metron, Statistica.
Revisore dell'American Mathematical Society. Revisore di Progetti di Ricerca MIUR.
Dal 1983 aderisce alla Societa' Italiana di Statistica.
PUBBLICAZIONI
BARAGONA R., F. BATTAGLIA, and D. CUCINA. Empirical likelihood for outlier detection and estimation in autoregressive time series. JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS (2015, accepted)
BARAGONA R., D. CUCINA. Outlier in time series: an empirical likelihood approach. (Proceedings SIS 2014, Springer, accepted)
BARAGONA R., F. BATTAGLIA, and D. CUCINA. Maximum empirical likelihood inference for outliers in autoregressive time series. In: C. Perna, M. Sibillo (eds.) Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF 2014), Springer, 2014 DOI: 10.1007/978-3-319-05014-0_4
BARAGONA R., F. BATTAGLIA, and D. CUCINA. Empirical likelihood for break detection in time series. ELECTRONIC JOURNAL OF STATISTICS, 7:3089-3123, 2013. ISSN:1935-7524 DOI: 10.1214/13-EJS873
SAHARAN S., R. BARAGONA. A new genetic algorithm for clustering binary data with application to traffic road accidents in Christchurch. FAR EAST JOURNAL OF THEORETICAL STATISTICS, 45:67-89, 2013. ISSN:0972-0863
BARAGONA R. and D. CUCINA. Multivariate self-exciting threshold autoregressive modeling by genetic algorithms. JAHRBUCHER FUR NATIONALOEKONOMIE UND STATISTIK (Journal of Economics and Statistics), 233:3–21, 2013. ISSN 0021-4027
BARAGONA R., F. BATTAGLIA, and I. POLI. Evolutionary Statistical Procedures: An Evolutionary Computation Approach to Statistical Procedures Designs and Applications. Springer, Heidelberg – DEU, 2011. ISBN 9783642162176. URL http://dx.medra.org/10.1007/978-3-642-16218-3
BARAGONA R. Clusters of multivariate time series by differential evolution and autoregressive distance. In : Pattern Recognition and Machine Intelligence, LNCS 6744, 382–387. Springer, Heidelberg – DEU, 2011. ISBN 9783642217852
S. BANDYOPADHYAY, BARAGONA R., and U. MAULIK. Clustering multivariate time series by genetic multiobjective optimization. METRON, 68: 161–183, 2010. ISSN 0026-1424
BARAGONA R. and S. VITRANO. Statistical and numerical algorithms for time series classification, Data Analysis and Classification, 347–354. Springer, Heidelberg – DEU, 2010. ISBN 9783642037382. URL http://dx.medra.org/10.1007/978-3-642-03739-939
BARAGONA R. and BATTAGLIA F. Evolutionary Computing in Statistical Data Analysis In: Foundations of Computational Intelligence -Global Optimization (Studies in Computational Intelligence vol. 203), volume 3, 347–386. Springer, Heidelberg – DEU, 2009
BARAGONA R. and D. CUCINA. Double threshold autoregressive conditionally heteroscedastic model building by genetic algorithms. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, 78:541–558, 2008. ISSN 0094-9655. URL http://dx.medra.org/10.1080/00949650701327658
BARAGONA R. and F. BATTAGLIA. A note on detecting outliers in time series by meta-heuristic methods. In MACROMODELS 2007, 159–175, LODZ – POL, 5-8 December, 2007. ABSOLWENT
BARAGONA R. and F. BATTAGLIA. Outliers in dynamic factor models. ELECTRONIC JOURNAL OF STATISTICS, 1:392–432, 2007. ISSN 1935-7524. URL http://dx.medra.org/10.1214/07-EJS082
BARAGONA R. and BATTAGLIA F. Outliers detection in multivariate time series by independent component analysis. NEURAL COMPUTATION, 19:1962–1984, 2007. ISSN 0899-7667. URL http://dx.medra.org/10.1162/neco.2007.19.7.1962
BARAGONA R. and F. BATTAGLIA. Genetic algorithms for building double threshold generalized autoregressive conditional heteroscedastic models of time series. In Compstat 2006 Proceedings in Computational Statistics, 441–452, Heidelberg – DEU, 28 Aug - 1 Sept 2006
BARAGONA R., BOCCI L., and MEDAGLIA C. M. Genetic clustering algorithms: a comparison simulation study. INTERNATIONAL JOURNAL OF MODELLING & SIMULATION, 26:190–200, 2006. ISSN 0228-6203. URL http://dx.medra.org/10.2316/Journal.205.2006.3.205-4159
BARAGONA R. and S. VITRANO. Genetic algorithms-based approaches for clustering time series. In Data Analysis, Classification and the Forward Search, 3–10, Heidelberg – DEU, June 6 - 8, 2005 2006. Springer
BARAGONA R. and VITRANO S. Genetic algorithms-based approaches for clustering time series, Classification and Data Analysis 2005, 229–232. Monte Università Parma, PARMA – ITA, 2005. ISBN 9788878470668
BARAGONA R., F. BATTAGLIA, and D. CUCINA. Fitting piecewise linear threshold autoregressive models by means of genetic algorithms. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, 47:277–295, 2004. ISSN 0167-9473. URL http://dx.medra.org/10.1016/j.csda.2003.11.003
BARAGONA R., BATTAGLIA F, and CUCINA D. A genetic algorithm for estimating subset threshold autoregressive moving average models: Some simulation results. In Atti del Convegno Metodi Matematici e Statistici per l'Analisi dei Dati Assicurativi e Finanziari, 45–50, SALERNO – ITA, 15-16 aprile 2004. CUSL
S. VITRANO and BARAGONA R. The genetic algorithm estimates for the parameters of order p normal distributions. In : Advances in Multivariate Data Analysis, 133–143. Springer, Heidelberg – DEU, 2004. ISBN 9783540208891
BARAGONA R., BATTAGLIA F, and CUCINA D. Estimating threshold subset autoregressive moving-average models by genetic algorithms. METRON, 62:39–62, 2004. ISSN 0026-1424
BARAGONA R., BOCCI L., and MEDAGLIA C. M. Some insight into genetic algorithm as clustering technique. In Applied Simulation and Modelling. Proceedings of the Twelfth IASTED International Conference on Applied Simulation and Modelling., 175–180, CALGARY – CAN, September 3-5, 2003. ACTA Press
BARAGONA R. and F. BATTAGLIA. Multivariate mixture models estimation: A genetic algorithms approach, in : BETWEEN DATA SCIENCE AND APPLIED DATA ANALYSIS, 133–142. Springer, Heidelberg – DEU, 2003. ISBN 9783540403548
BARAGONA R. Further results on Lund’s statistic for identifying cluster in a circular data set with application to time series. COMMUNICATIONS IN STATISTICS. SIMULATION AND COMPUTATION, 32:943–952, 2003. ISSN 0361-0918
BARAGONA R., F. BATTAGLIA, and D. CUCINA. A note on estimating autoregressive exponential models. QUADERNI DI STATISTICA, 4:71–88, 2002. ISSN 1594-3739
BARAGONA R., C. CALZINI, and F. BATTAGLIA. Genetic algorithms and clustering: an application to Fisher iris data In: Advances in Classification and Data Analysis, 109–118. Springer, Heidelberg – DEU, 2001. ISBN 3540414886
BARAGONA R., F. BATTAGLIA, and CALZINI C. Genetic algorithms for the identification of additive and innovation outliers in time series. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, 37 n.1:1–12, 2001. ISSN 0167-9473
BARAGONA R. A simulation study on clustering time series with meta heuristic methods. QUADERNI DI STATISTICA, 3:21–26, 2001. ISSN 1594-3739
BARAGONA R., F. BATTAGLIA, and CALZINI C. Clustering of time series with genetic algorithms. METRON, LIX n. 1-2:113–130, 2001. ISSN 0026-1424
BARAGONA R. and BATTAGLIA F. Alcuni usi degli algoritmi genetici nell’inferenza statistica. In XL Riunione della Società Italiana di Statistica, Firenze, 26-28 aprile, 67–68, 2000. Versione estesa http://www.ds.unifi.it/sis2000/estese/spec7/Baragona_Battaglia.ps
BARAGONA R. and BATTAGLIA F. Partial and inverse autocorrelations in portmanteau-type tests for time series. COMMUNICATIONS IN STATISTICS. SIMULATION AND COMPUTATION, 29, n. 3:971–986, 2000. ISSN 0361-0918
BARAGONA R. Genetic algorithms and clustering of time series. In NMDM2000 Proceedings, Rome, September 25-26, 2000, C.N.R., 70–80, 2000
BARAGONA R. Non stationary time series, linear interpolators and outliers. STATISTICA, 58:375–394, 1998. ISSN 0390-590X
BARAGONA R. and CARLUCCI F. An optimality criterion for aggregating a set of time series in a composite index. JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS, 18:1–9, 1997. ISSN 0143-9782
BARAGONA R. and F. BATTAGLIA. Testing time series for interpolability and whiteness. COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS, 26 (11):2623–2644, 1997. ISSN 0361-0926
BARAGONA R., CALZINI C., and BATTAGLIA F. Genetic algorithms for outlier identification in time series. In IFCS Meeting held in Pescara, 3-4 July 1997, 45–48, 1997
BARAGONA R., BONACCI A., GRASSETTI C., GUNGUI M., and TEDESCO I. Complementi ed esercizi di statistica, 1996. Editrice SEAM, Roma
BARAGONA R. and F. BATTAGLIA. Linear interpolators and the inverse correlation function of non stationary time series. JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS, 16:531–538, 1995. ISSN 0143-9782
BARAGONA R. and CARLUCCI F. Il ciclo della produzione industriale in alcuni paesi dell’OCSE. STATISTICA APPLICATA, 6:7–26, 1994. ISSN 1125-1964
BARAGONA R. and F. BATTAGLIA. Linear interpolators and the outlier problem in time series. METRON, 50:79–97, 1992. ISSN 0026-1424
BARAGONA R. Identification and estimation of level changes in time series using finite linear interpolators. METRON, 50:99–122, 1992. ISSN 0026-1424
BARAGONA R., BATTAGLIA F., and CARLUCCI F. Un’analisi statistica di dati idrosalinometrici relativi ad un bacino fluviale italiano. In Statistica e Risorse Naturali, Convegno della SIS, Giardini-Naxos, 1985, 204–216, 1985
BARAGONA R. Stima dei parametri di modelli autoregressivi a somma mobile mediante algoritmi dei minimi quadrati che non utilizzano le derivate. METRON, 42:157–179, 1984. ISSN 0026-1424
BARAGONA R. Un modello arma vettoriale per l’analisi delle relazioni dinamiche tra prezzi e tasso di cambio. In XXXII Riunione Scientifica della SIS, Sorrento, 1984, 53–65, 1984
BARAGONA R. Una soluzione del problema del minimo numero di veicoli. In Giornate di Lavoro dell'AIRO, Bologna, 1979, A1–A18, 1979
BARAGONA R. Alberi stocastici di decisione. In Giornate di Lavoro dell'AIRO, Taranto, 1976, 69–79, 1976
BARAGONA R. and DE BERARDINIS M. P. Appunti sui numeri reali, 1975, Dipartimento di Statistica, Probabilità e Statistiche Applicate, Università di Roma "La Sapienza"
BARAGONA R. Costruzione di una funzione di utilità mediante l’armonizzazione di giudizi. In Giornate di Lavoro dell'AIRO, Palermo, 1974, 679–690, 1974