| 1026559 | MATEMATICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA CORSO AVANZATO [SECS-S/06] [ITA] | 1º | 1º | 9 |
Obiettivi formativi L’insegnamento fornisce agli studenti una preparazione matematica avanzata, indispensabile per la comprensione e l’implementazione dei modelli quantitativi impiegati nell’analisi economica, nei processi decisionali d’impresa e in specifiche applicazioni di ambito finanziario. Il corso approfondisce elementi di algebra lineare, funzioni di più variabili, tecniche di ottimizzazione libera e vincolata ed equazioni differenziali ordinarie, offrendo un quadro organico che integra aspetti teorici e operativi e costituisce la base metodologica per gli insegnamenti quantitativi del percorso magistrale. Al termine del corso lo studente conoscerà e comprenderà gli strumenti della matematica avanzata necessari per affrontare modelli quantitativi complessi, inclusi quelli che sottendono l’analisi dei processi stocastici e le tecniche fondamentali per la valutazione di strumenti derivati. Acquisirà padronanza nello studio delle forme quadratiche, nella diagonalizzazione delle matrici, nell’analisi delle funzioni di più variabili e nei metodi risolutivi per equazioni e sistemi differenziali, e sarà in grado di applicare tali strumenti per analizzare, interpretare e risolvere problemi propri della modellistica economica e finanziaria, sviluppando la capacità di formulare valutazioni quantitative rigorose e di utilizzare tecniche matematiche funzionali alla costruzione e alla comprensione dei modelli di valutazione equa di strumenti finanziari. Svilupperà la capacità di formulare giudizi autonomi sui risultati ottenuti, confrontare soluzioni alternative e valutare la coerenza delle ipotesi alla base dei modelli utilizzati. Sarà in grado di comunicare metodi, argomentazioni e risultati con chiarezza e rigore, impiegando correttamente i formalismi matematici. Maturerà, infine, adeguate competenze di apprendimento, che gli consentiranno di approfondire in autonomia contenuti più avanzati e di affrontare con sicurezza gli insegnamenti quantitativi successivi del corso di laurea magistrale.
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| 1035428 | PROBABILITA' E PROCESSI STOCASTICI [SECS-S/01] [ITA] | 1º | 1º | 9 |
Obiettivi formativi Il corso mira a fornire agli studenti una conoscenza rigorosa e approfondita dei fondamenti della moderna teoria del calcolo delle probabilità e dei principali processi stocastici a tempo discreto e continuo, come passeggiate aleatorie, catene di Markov e moti Browniani. L’insegnamento introduce i concetti fondamentali della probabilità tramite una definizione rigorosa dei termini e delle strutture principali, accompagnata dalla discussione e dimostrazione dei risultati teorici più rilevanti. Il corso combina rigore teorico e applicazioni pratiche, favorendo lo sviluppo di capacità di modellizzazione e analisi di fenomeni economico-finanziari complessi. Al termine del corso, lo studente acquisirà conoscenze teoriche e operative per comprendere e interpretare modelli probabilistici e processi stocastici, sarà in grado di applicare tali conoscenze per risolvere problemi quantitativi, formalizzare modelli appropriati e interpretarne i risultati. Svilupperà la capacità di formulare giudizi autonomi sui modelli adottati, comunicare in modo chiaro e rigoroso concetti e risultati sia oralmente sia per iscritto e approfondire autonomamente contenuti avanzati in probabilità e processi stocastici, consolidando un approccio critico e analitico. Il corso costituisce la base metodologica indispensabile per affrontare con profitto insegnamenti avanzati come Finanza Quantitativa, Metodi e Modelli per la Finanza, Matematica Attuariale per le Assicurazioni Private, Teoria del Rischio e Analisi delle Serie Storiche, fornendo strumenti utili anche per percorsi di formazione post-universitaria o applicazioni professionali in ambito quantitativo-finanziario.
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| 1017275 | VALUTAZIONE D'AZIENDA [SECS-P/07] [ITA] | 1º | 1º | 6 |
Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire agli studenti una conoscenza approfondita dei principali approcci utilizzati a livello internazionale da analisti finanziari, investment e merchant banks e società di consulenza per la valutazione di imprese, acquisizioni, IPO e operazioni di business combination. L’insegnamento mira a sviluppare una sensibilità analitica verso questi temi, fondata su un solido modello teorico e metodologico. Al termine del corso, lo studente acquisirà conoscenze teoriche e operative sui principali strumenti di valutazione d’azienda e sarà in grado di applicarli a casi concreti. Svilupperà la capacità di analizzare criticamente approcci alternativi, interpretare risultati quantitativi e qualitativi e comunicare con chiarezza i criteri e le scelte di valutazione, sia oralmente sia per iscritto. Inoltre, alla fine del corso, lo studente acquisirà le competenze necessarie per approfondire autonomamente metodologie avanzate di corporate finance e valutazione aziendale. Il corso fornisce, inoltre, una preparazione metodologica e pratica utile per sostenere prove di abilitazione professionale e per svolgere attività di consulenza nell’ambito della finanza aziendale.
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| AAF1870 | PROBABILITA' AL COMPUTER [N/D] [ITA] | 1º | 1º | 3 |
Obiettivi formativi Il corso rientra tra le ulteriori attività formative ed ha l’obiettivo di fornire le basi per l’utilizzo del software R per il calcolo numerico di integrali, con particolare attenzione al metodo Monte Carlo, e per la simulazione di variabili casuali e processi stocastici. L’insegnamento consente di replicare, tramite simulazioni, i principali risultati teorici del calcolo delle probabilità, come la legge dei grandi numeri e il teorema del limite centrale, e di simulare processi stocastici sia a tempo discreto (passeggiate aleatorie e catene di Markov) sia a tempo continuo (processo di Poisson). Al termine del corso, lo studente avrà rinforzato le competenze teoriche ed avrà acquisito conoscenze operative sull’uso di strumenti di simulazione per processi probabilistici e stocastici, e sarà in grado di applicare tali strumenti per analizzare fenomeni economico-finanziari, interpretare le dinamiche ed individuare le caratteristiche principali. Svilupperà la capacità di formulare giudizi autonomi sulla scelta dei modelli e dei metodi di simulazione, comunicare in maniera chiara concetti, procedure e risultati, sia oralmente sia per iscritto, e approfondire autonomamente le competenze informatiche e matematico-statistiche acquisite. Il corso costituisce una competenza metodologica ulteriore per affrontare con profitto insegnamenti quantitativi avanzati, come Analisi delle Serie Storiche, Finanza Quantitativa e altri corsi a contenuto numerico.
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| 1016857 | ANALISI DELLE SERIE STORICHE [SECS-S/01] [ITA] | 1º | 2º | 6 |
Obiettivi formativi L’insegnamento ha l’obiettivo di fornire agli studenti le competenze metodologiche e operative necessarie per l’analisi di serie storiche economiche e finanziarie, con particolare attenzione alla costruzione, alla stima ed alla valutazione di modelli statistici ed econometrici. Il corso integra l’analisi grafica con l’approccio quantitativo e metodologico, consentendo allo studente di affrontare problemi empirici reali in modo rigoroso e strutturato. L’utilizzo del software statistico R costituisce parte integrante dell’insegnamento ed è finalizzato sia all’analisi dei dati reali sia all’approfondimento delle proprietà dei modelli teorici e della loro applicabilità empirica. Al termine del corso, lo studente avrà acquisito una solida sensibilità all’analisi empirica dei dati, sarà in grado di selezionare il modello più adeguato per descrivere fenomeni economici e finanziari, definire strategie di analisi coerenti con il problema sotto esame e interpretare criticamente i risultati ottenuti. Il corso stimola inoltre lo sviluppo della capacità critica attraverso l’analisi di casi reali e la realizzazione di un progetto di ricerca, favorendo la capacità di comunicare in modo chiaro e rigoroso le metodologie adottate e i risultati delle analisi quantitative. Le competenze acquisite costituiscono una base essenziale per l’approfondimento autonomo di modelli avanzati e per la prosecuzione degli studi in ambito quantitativo ed economico-finanziario.
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| 1018037 | ECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI INTERNAZIONALI [SECS-P/11] [ITA] | 1º | 2º | 6 |
Obiettivi formativi Il corso fornisce agli studenti gli strumenti teorici e metodologici per comprendere l’evoluzione dei sistemi finanziari nei principali paesi avanzati, il ruolo degli intermediari finanziari e l’interazione tra operatori economici e mercati. L’insegnamento permette di analizzare e confrontare modelli di business e strutture operative dei sistemi finanziari internazionali, interpretandone le dinamiche e le possibili evoluzioni. Al termine del corso, lo studente acquisirà conoscenze teoriche solide sui principali sistemi finanziari internazionali e sui modelli di intermediazione, sarà in grado di applicare tali conoscenze per analisi comparative e valutazioni critiche dei sistemi finanziari, svilupperà capacità di giudizio autonomo nell’interpretazione delle scelte operative e metodologiche degli intermediari, e sarà capace di approfondire autonomamente le interazioni tra esigenze economiche e performance dei mercati finanziari. Il corso costituisce una base essenziale per affrontare con profitto insegnamenti avanzati di finanza internazionale, regolamentazione dei mercati, gestione del rischio e strategie d’investimento, nonché per percorsi professionali nel settore finanziario globale.
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| 1017130 | FINANZA QUANTITATIVA [SECS-S/06] [ITA] | 1º | 2º | 9 |
Obiettivi formativi Il corso si propone di illustrare le metodologie di pricing di strumenti finanziari quando le attività sottostanti sono governate da processi stocastici a tempo discreto e di descrivere le tecniche per il passaggio ai modelli a tempo continuo, con particolare riferimento al modello di Black-Scholes-Merton. Inoltre, il corso intende fornire i principali strumenti computazionali per la valutazione di titoli derivati e tecniche di copertura. Tutti gli argomenti saranno prima introdotti da un punto di vista teorico; successivamente, si procederà all'implementazione, tramite linguaggio MATLAB, delle varie metodologie.
- (Conoscenza e comprensione) Al termine del corso gli studenti saranno in grado di applicare le principali metodologie numeriche per il pricing di strumenti finanziari, sia per modelli di mercato a tempo discreto che per modelli diffusivi a tempo continuo. Saranno, inoltre, in grado di comprendere e illustrare le principali caratteristiche di ciascun metodo numerico e di riconoscere la soluzione più efficace e più adatta al problema economico-finanziario che si troveranno a risolvere. Avranno, infine, le competenze per passare dalla teoria all’implementazione dei modelli della Finanza Matematica a tempo discreto e continuo, ai fini di ottenere la valutazione equa di titoli derivati.
- (Capacità di applicare conoscenza e comprensione) Gli studenti che hanno superato l’esame saranno in grado di identificare la modellizzazione più adatta per descrivere un dato contesto finanziario e determinare quali siano le metodologie più efficienti per risolvere il relativo problema.
- (Capacità critiche e di giudizio) Avendo descritto, durante il corso, i principali strumenti quantitativi per la finanza, gli studenti autonomamente potranno analizzare il contesto finanziario, valutare le possibili metodologie di risoluzione ed interpretare i risultati ottenuti.
- (Capacità di comunicare quanto si è appreso) Dopo aver sostenuto l’esame (somministrato attraverso una prova scritta, costituita da quesiti a risposta aperta e/o esercizi e/o prove al calcolatore), lo studente valutato positivamente sarà in grado di descrivere adeguatamente gli argomenti appresi durante il corso, sia verbalmente che in documenti scritti.
- (Capacità di proseguire lo studio in modo autonomo nel corso della vita) Le lezioni frontali e le esercitazioni al computer, di cui il corso si compone, e l’attività di studio individuale consentono agli studenti di sviluppare un metodo per l’acquisizione autonoma di nuove conoscenze e competenze di tipo economico-finanziario, sia a livello teorico sia in ambito pratico.
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| Gruppo opzionale: 1 | | | |
| Gruppo opzionale: 2 | | | |
| 1055921 | METODI E MODELLI PER LA FINANZA [SECS-S/06] [ITA] | 2º | 1º | 9 |
Obiettivi formativi Il corso di Metodi e modelli per la finanza si propone di fornire gli strumenti matematici per descrivere ed analizzare alcuni tra i più importanti modelli matematici a tempo continuo della finanza quantitativa usati per la valutazione di titoli derivati nei principali mercati finanziari.
Obiettivi specifici:
- Al termine del corso gli studenti saranno in grado di applicare le tecniche classiche di calcolo stocastico a problemi di natura economico-finanziaria. Saranno, inoltre, in grado di comprendere e illustrare i principali modelli che descrivono l’evoluzione di processi stocastici coinvolti nella caratterizzazione di grandezze di interesse in Finanza Matematica, con particolare riferimento alla struttura a termine dei tassi di interesse ed alla valutazione di derivati su azioni e indici. Avranno, infine, le competenze per passare dalla teoria all’implementazione dei modelli della Finanza Matematica a tempo continuo, ai fini di ottenere la valutazione equa di innumerevoli titoli derivati.
- Gli studenti che hanno superato l’esame saranno in grado di riconoscere la modellizzazione più adatta per descrivere un dato contesto finanziario e determinare quali siano le metodologie più efficienti per affrontare i problemi in tale contesto.
- Avendo analizzato, durante il corso, i principali metodi e modelli per la finanza, gli studenti che hanno assimilato i contenuti sapranno autonomamente analizzare il contesto finanziario, valutare le possibili metodologie di risoluzione ed interpretare i risultati ottenuti.
- Dopo aver sostenuto l’esame (somministrato attraverso una prova scritta, costituita da quesiti a risposta aperta e/o esercizi), lo studente valutato positivamente sarà in grado di descrivere adeguatamente gli argomenti appresi durante il corso, sia verbalmente che in documenti scritti.
- Le lezioni frontali, di cui il corso si compone, e l’attività di studio individuale garantiscono agli studenti di sviluppare un metodo per l’acquisizione autonoma di nuove conoscenze e competenze di tipo economico-finanziario, sia a livello teorico sia in ambito pratico.
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| 10599981 | OTTIMIZZAZIONE FINANZIARIA [SECS-S/06] [ITA] | 2º | 1º | 9 |
Obiettivi formativi Obiettivi generali:
In questo corso gli studenti impareranno a formulare modelli per significativi problemi finanziari ed assicurativi utilizzando diversi strumenti matematici e statistici prevalentemente basati sulla teoria dell’ottimizzazione. Inoltre impareranno ad usare, comprendere e sviluppare strumenti computazionali atti alla risoluzione dei modelli formulati.
Obiettivi specifici:
- Al termine del corso, gli studenti conosceranno la teoria delle scelte di portafoglio ed i principali algoritmi utilizzati per la risoluzione di problemi in questo ambito. Inoltre conosceranno i principali modelli di ottimizzazione utilizzati in ambito finanziario ed assicurativo.
- Dopo aver assimilato i contenuti del corso gli studenti saranno in grado di affrontare una vasta gamma di problemi pratici in ambito finanziario ed assicurativo con un approccio modellistico e con la risoluzione computazionale dei modelli formulati.
- Sulla base delle analisi delle criticità dei modelli presentati durante il corso, gli studenti saranno in grado di sviluppare un senso critico riguardo alle relazioni tra i modelli e i problemi reali ed alla individuazione degli elementi essenziali da introdurre nei modelli.
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| A SCELTA DELLO STUDENTE [N/D] [ITA] | 2º | 1º | 9 |
| 1055932 | DIRITTO DEL MERCATO E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI [IUS/05] [ITA] | 2º | 2º | 6 |
Obiettivi formativi Il corso ha l’obiettivo di fornire agli studenti una visione organica e sistematica delle regole giuridiche che disciplinano il funzionamento del mercato finanziario, alla luce del quadro normativo nazionale ed europeo e dei più recenti interventi regolatori. L’insegnamento analizza il complesso sistema di norme e istituzioni che governano strumenti finanziari, intermediari, mercati ed emittenti, con particolare attenzione al ruolo svolto dalle Autorità di vigilanza, e in particolare da CONSOB e Banca d’Italia, nei profili di regolazione, controllo e tutela del mercato e degli investitori.
Al termine del corso, lo studente avrà acquisito una solida conoscenza del sistema regolatorio del mercato finanziario e sarà in grado di interpretare e applicare criticamente le principali fonti normative e regolamentari, incluse le disposizioni e le pronunce delle Autorità di vigilanza. Svilupperà la capacità di analizzare i meccanismi giuridici di funzionamento dei servizi di investimento e della governance delle società quotate, di formulare valutazioni autonome sulle scelte regolatorie e di comunicare in modo appropriato e rigoroso le conoscenze acquisite. Il corso fornisce inoltre gli strumenti metodologici necessari per l’aggiornamento continuo delle competenze giuridiche in un contesto normativo in costante evoluzione, risultando rilevante sia per la prosecuzione degli studi sia per l’ingresso nel mondo professionale in ambito finanziario, regolamentare e della consulenza.
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| AAF1152 | altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro [N/D] [ITA] | 2º | 2º | 6 |
Obiettivi formativi Le attività formative dedicate all’inserimento nel mondo del lavoro sono finalizzate a potenziare le competenze trasversali, pratiche e professionali degli studenti, favorendo la transizione verso contesti lavorativi complessi e dinamici. Tali attività comprendono la partecipazione a seminari, laboratori e percorsi formativi con certificazioni online, realizzati in collaborazione con aziende e istituzioni di riferimento. L’obiettivo è arricchire il profilo professionale degli studenti attraverso lo sviluppo di competenze complementari, migliorando la loro capacità di adattamento, produttività e problem solving in ambiti finanziari, assicurativi e tecnologici. Le esperienze pratiche e collaborative proposte permettono di rafforzare l’autonomia di giudizio, il pensiero critico, le competenze analitiche e comunicative, fornendo strumenti utili alla definizione e al perseguimento di obiettivi personali e professionali. Al termine del percorso, gli studenti saranno in grado di applicare le competenze trasversali acquisite, interagire efficacemente con professionisti ed esperti del settore, comprendere le dinamiche del mondo del lavoro e della ricerca, e valorizzare la propria preparazione sia in ambito professionale sia accademico. Il corso di studio promuove inoltre tirocini formativi presso imprese e istituzioni partner, e può riconoscere, previa autorizzazione, la partecipazione a convegni scientifici come parte integrante del percorso di formazione.
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| AAF1019 | PROVA FINALE [N/D] [ITA] | 2º | 2º | 21 |
Obiettivi formativi La prova finale del corso di laurea magistrale consiste nell’elaborazione e nella discussione di una Tesi di laurea che attesti l’acquisizione, da parte dello studente, di conoscenze avanzate e competenze specialistiche nell’ambito dei modelli quantitativi, delle tecniche computazionali e della loro applicazione a problemi finanziari, assicurativi e di risk management. La tesi rappresenta un’esperienza di approfondimento metodologico e sperimentale, nella quale lo studente integra le conoscenze acquisite nei diversi insegnamenti del percorso, confrontandosi con la letteratura scientifica e producendo un contributo originale sul tema scelto. Gli studenti svilupperanno la capacità di analizzare fenomeni complessi, di selezionare e applicare il modello quantitativo più appropriato, di individuare, raccogliere e elaborare dati, e di interpretare scenari di mercato e di rischio, facendo uso di strumenti digitali come Excel, dashboard, simulatori e software dedicati. L’attività di tesi favorisce anche lo sviluppo di abilità collaborative, attraverso il confronto con docenti e tra pari, e rafforza la capacità di comunicare in modo chiaro, sintetico e tecnico i risultati delle analisi, con particolare attenzione alla presentazione e argomentazione di strategie di investimento, copertura e gestione del rischio. Al termine del percorso, lo studente sarà in grado di aggiornare autonomamente le proprie competenze quantitative e normative, in funzione delle evoluzioni dei mercati e delle tecniche di gestione del rischio. La Tesi certifica inoltre la maturità scientifica e l’autonomia critica necessarie per proseguire in percorsi di specializzazione post-laurea, quali master di secondo livello e dottorati di ricerca, e fornisce una solida preparazione per l’accesso all’esame di stato per la professione di attuario o per l’inserimento professionale in contesti finanziari e assicurativi complessi.
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