Statistica, Finanza e Scienze attuariali

1)Operazioni Finanziarie Elementari: Leggi e regimi in generale, Regime dell'Interesse Semplice, Regime dell'Interesse Anticipato, Regime ad Interesse Composto, Confronto fra i tre regimi finanziari, Regime ad interesse composto con convenzione lineare, Cambio del tasso, Tassi equivalenti, Forza d'interesse, Scindibilità, Montante di proseguimento, Tasso di inflazione, Tassi nominali, Relazione tra Tasso Istantaneo e Tasso Nominale, Tassi negativi. 2) Rendite Certe e Costituzione di Capitale: Valori di Rendite Costanti. Rendita unitaria annua/perpetua, posticipata/anticipata, immediata/differita, Rendite Frazionate. Costituzione di un capitale con rate costanti posticipate/anticipate, immediata/differita. Determinazione di r, n, i. Rendita in progressione aritmetica. Rendite a tassi variabili. 3) Ammortamento dei prestiti indivisi: Regole generali. Piani di ammortamento particolari. Ammortamento con quote di capitale costanti (ammortamento italiano). Ammortamento con annualità o rate costanti (ammortamento francese). Piano di ammortamento a due tassi (di tipo americano). Altri piani di rimborso. Il leasing. Funzione Fabbisogno. Valore di estinzione. 4) Valutazione di flussi finanziari: Valore, Nuda Proprietà ed Usufrutto. Formula di Makeham. Criteri di Valutazione di Investimenti. Criterio del tempo di recupero. Criterio del R.E.A. Criterio del saldo finale a due tassi. Tasso Interno, di Rendimento o di Costo. Confronto fra REA e TIR . ROI e ROE (Leva finanziaria). TAN e TAEG. Applicazioni del TI e sue interpretazioni. Indici Temporali. Scadenza Media Aritmetica (Average Term to Maturity). Scadenza Media Finanziaria (o Scadenza Media). Durata Media Finanziaria o Duration. Duration Piatta (Flat Yield Curve Duration). Duration Modificata e Convexity. Stima della variazione del prezzo. 5) Prestiti divisi: Titoli obbligazionari ed Obbligazioni (generalità). Buoni ordinari del Tesoro (BOT). Titoli con cedole costanti (BTP). Prestiti Obbligazionari con estrazione a sorte. Ammortamento dei prestiti obbligazionari. 6) struttura tassi d’interesse. Analisi delle variazioni della curva dei tassi. Introduzione ai concetti di immunizzazione finanziaria -

Matematica I

Rita Laura D'Ecclesia, Laura Gardini, Appunti di Matematica Finanziaria Giappichelli Editore.

moduli di 2 ore tre volte a settimana nel primo semestre per un totale di 72 ore di didattica frontale

Le prove d'esame verranno svolte nelle sessioni d'esame. E' prevista una prova scritta con domande teoriche e domande pratiche sui temi trattati durante il corso. Il superamento della prova scritta ammette lo studente allo svolgimento opzionale della prova orale. L'obiettivo principale è quello di verificare le conoscenze e competenze acquisite durante il corso. In particolare si chiede di valutare operazioni finanziarie elementari e complesse prese dal mondo reale.

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