LABORATORIO DI MATEMATICA FINANZIARIA

Obiettivi formativi

Obiettivi formativi. Esercitazioni pratiche da svolgere in aula informatica di problemi in ambito finanziario trattati nelle lezioni del corso di Matematica finanziaria, in particolare calcolo del tasso interno di rendimento e misurazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse a pronti. Conoscenza e capacità di comprensione. Capacità di implementazione di algoritmi di calcolo per la risoluzione di problemi in ambito finanziario trattati nel corso di Matematica finanziaria. Capacità di applicare conoscenza e comprensione Implementazione software di argomenti teorici. Autonomia di giudizio. Analisi critica dei risultati ottenuti. Abilità comunicativa. Lo studente dovrà essere in grado di spiegare i risultati ottenuti. Capacità di apprendimento. Gestire dati tipici di Matematica finanziaria.

Canale 1
BARBARA ROGO Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

Programma
I – Nozioni di base di R. Vettori, matrici. Operazioni elementari. Importazione dei dati. Strutture di controllo (if, looping, repeat, while, for). Funzioni e script. Packages. II – La valutazione e la struttura per scadenza dei tassi d’interesse. Titoli obbligazionari a tasso fisso. Titoli indicizzati. La struttura per scadenza dei tassi di interesse a pronti e a termine. La valutazione di mercato e il principio di arbitraggio. La duration di Macaulay. Il tasso interno di rendimento: il metodo di Newton-Raphson. Lo spread creditizio. II - I tassi swap. Metodo bootstrap. IV – Modelli di mercato della struttura per scadenza dei tassi di interesse: di Svensson, di Smith-Wilson.
Prerequisiti
È richiesta la conoscenza delle nozioni fondamentali di Matematica Finanziaria, in particolare: - regimi di capitalizzazione e di attualizzazione; - valutazione di flussi finanziari discreti e continui; - tassi di interesse: nominali, effettivi ed equivalenti; - rendite finanziarie e piani di ammortamento; - obbligazioni e struttura a termine dei tassi di interesse.
Testi di riferimento
Castellani, G., De Felice, M., Moriconi, F. (2005) Manuale di Finanza. Vol. I: Tassi d'interesse. Mutui e obbligazioni. Il Mulino.
Frequenza
La frequenza non è obbligatoria, ma fortemente consigliata, in particolare per le esercitazioni pratiche in aula informatica.
Modalità di esame
La valutazione avviene mediante una prova pratica in aula informatica, che consiste nello svolgimento di esercizi pratici con l’utilizzo del software R. Saranno valutate la correttezza delle soluzioni proposte, la capacità di implementare gli algoritmi richiesti.
Modalità di erogazione
Il metodo didattico adottato prevede lezioni frontali dedicate sia agli aspetti teorici sia alla soluzione di casi applicativi. Le attività si svolgono in aula informatica, con esercitazioni pratiche mediante l’utilizzo del software R.
  • Codice insegnamentoAAF1531
  • Anno accademico2025/2026
  • CorsoStatistica, Finanza e Scienze attuariali
  • CurriculumCurriculum unico
  • Anno2º anno
  • Semestre2º semestre
  • CFU3