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PROCESSI STOCASTICI PER LA FINANZA E LE ASSICURAZIONI (6 cfu) - Laurea Magistrale in Scienze Attuariali e Finanziarie
Primo anno, secondo semestre (26/02/2025 al 30/05/2025), A.A. 2024/2025: il programma del corso è costituito dagli argomenti svolti a lezione, così come riportato nel Diario che si trova nella pagina web del corso.
Obiettivi formativi: durante il corso saranno introdotti alcuni strumenti avanzati per lo studio dei processi aleatori e delle loro applicazioni in ambito attuariale e finanziario. In particolare sarà discusso il legame tra le equazioni differenziali alle derivate parziali e i funzionali del moto Browniano (ad esempio, verrà introdotto il funzionale di Feynman-Kac). In seguito saranno definiti i processi di Lévy e le diffusioni con salti, che rappresentano uno strumento molto utile nelle applicazioni.
Orario lezioni: Martedì (Aula 13), ore 8-10 - Mercoledì (Aula V), ore 10-12. AVVISO: le lezioni avranno inizio il 4 Marzo alle ore 8,30.
Libri di riferimento:
R. Cont, P. Tankov, Financial modeling with jump processes, Chapman & Hall 2004
S.E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance II, Springer 2004
J.M. Steele, Stochastic Calculus and Financial Applications, Springer 2000
Modalità d'esame: la prova d'esame prevede la discussione di due tesine sugli argomenti del corso, che gli studenti svilupperanno mediante approfondimenti autonomi.
Ricevimento: previo appuntamento da concordare con il docente.
METODI MATEMATICI PER PROCESSI STOCASTICI (3 cfu) - Laurea in Statistica, Economia, Finanza e Assicurazioni
Secondo anno, secondo semestre (26/02/2025 al 30/05/2025), A.A. 2024/2025: il programma del corso è costituito dagli argomenti svolti a lezione, così come riportato nel Diario che si trova nella pagina web del corso.
Orario lezioni: Giovedì (Aula 14), ore 16-18. AVVISO: le lezioni avranno inizio il 6 Marzo.