Notizie
AVVISI MATEMATICA CORSO BASE 2024-25 (v. anche Allegati)
Pubblicato l’esito della prova scritta di Matematica corso base del 4 giugno 2025 (v. allegati a questa pagina).
Il link per esprimere la propria preferenza riguardo l’esito dell’esame è il seguente:
https://forms.gle/ivxSNYYSHTvPyZ94A . Si prega di accedere dal proprio account di posta elettronica istituzionale affinchè la risposta venga registrata.
Si può scegliere solo una delle seguenti alternative: "verbalizzo", "rinuncio", "orale".
L'opzione "orale" è riservata a coloro che hanno conseguito un voto pari o superiore a 23. Si ricorda comunque che l'orale può confermare, aumentare ma anche diminuire il voto della prova scritta.
Per tutti coloro che hanno riportato un voto sufficiente (da 18 a 25): l'opzione "verbalizzo" corrisponde ad accettare il voto e verbalizzare il superamento dell'esame; l'opzione "rinuncio" corrisponde a rifiutare il voto e ripetere l'esame in un altro appello.
Per tutti coloro che hanno riportato un voto insufficiente (insuf): l'opzione "verbalizzo" corrisponde a verbalizzare la bocciatura con la dicitura "respinto"; l'opzione "rinuncio" corrisponde a prendere atto dell'esito negativo ma evitare la verbalizzazione della bocciatura. In entrambi i casi, l'esame dovrà essere ripetuto in un altro appello.
Il modulo va compilato entro le ore 20:00 di oggi, sabato 7 giugno 2025, accedendo dal proprio account di posta elettronica istituzionale. In caso di mancata compilazione del modulo nel termine indicato, verrà verbalizzato “rinuncia”.
La prova orale si svolgerà martedì 10 febbraio 2025 alle ore 10:00. Lo stesso giorno sarà possibile prendere visione delle correzioni su richiesta da inviare via mail alla docente almeno un giorno prima.
AVVISI MATEMATICA ATTUARIALE 2024-25 (v. anche Allegati)
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Orari di ricevimento
In presenza presso lo studio n. 149, piano I, Ala B, Dip. Memotef e/o a distanza, tramite videochiamata su piattaforma Zoom o Meet, previo appuntamento da richiedere per posta elettronica. Nella mail di richiesta dell’appuntamento, occorre specificare il proprio nome, cognome, numero di matricola e nome del corso e anticipare brevemente il problema. Tutte le comunicazioni con la docente dovranno avvenire tramite indirizzo di posta elettronica istituzionale.
Curriculum
Titoli accademici
Dal 29 dicembre 2003
Professore Associato presso Sapienza – Università di Roma, Facoltà di Economia, Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza (MEMOTEF), Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) STAT-04/A - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (ex SECS-S/06), Gruppo Scientifico-Disciplinare (GSD) 13/STAT-04 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (ex Settore concorsuale 13/D4).
Dall'1 ottobre 1996 al 28 dicembre 2003
Ricercatore presso Sapienza – Università di Roma, Facoltà di Economia, Dipartimento di Matematica per le decisioni economiche, finanziarie ed assicurative, Cattedra di Matematica finanziaria, Settore Scientifico-Disciplinare SECS-S/06 (ex S04B).
11 dicembre 1995
Dottore di Ricerca in “Matematica per l'analisi dei mercati finanziari”; titolo conseguito presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Economia, discutendo la Tesi di Dottorato dal titolo: Le funzioni con memoria come strumento di valutazione delle opzioni americane.
14 novembre 1990
Laureata con lode e dignità di pubblicazione in Economia e Commercio presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) di Roma discutendo la Tesi di Laurea in Matematica finanziaria dal titolo: La valutazione delle obbligazioni convertibili. Una interpretazione mediante i modelli della fisica.
Attività didattica
Attualmente, docente di Matematica attuariale per le assicurazioni private (Corso di Laurea Magistrale in Finanza e Assicurazioni - LM16) e di Matematica corso base (Corso di Laurea in Economia e Finanza- L33).
E’ stata inoltre: docente di Matematica corso base (Corso di Laurea in Management e Diritto d’impresa, Sapienza – Università di Roma, Facoltà di Economia, polo didattico di Latina); docente di Asset allocation strategica e pricing degli strumenti derivati (Corso di Laurea Magistrale in Economia, Finanza e Diritto d’impresa, Sapienza - Università di Roma, Facoltà di Economia, polo didattico di Latina); docente di Matematica generale e di Modelli matematici e computazionali per l’Economia e l’azienda (Sapienza - Università di Roma, Facoltà di Economia, polo didattico di Latina); docente di Matematica generale (Corso di Laurea in Economia della cooperazione internazionale e dello sviluppo, Sapienza - Università di Roma, Facoltà di Economia, sede di Roma); docente a contratto di Matematica finanziaria - corso progredito (LUISS di Roma, Facoltà di Economia); docente di Matematica finanziaria (Corso di Diploma Universitario in Economia e amministrazione delle imprese, Sapienza - Università di Roma, Facoltà di Economia, polo didattico di Latina); titolare di contratto integrativo d’insegnamento di Matematica finanziaria - corso progredito (LUISS di Roma, Facoltà di Economia); titolare della Borsa di Studio Amici della LUISS per il perfezionamento didattico e scientifico in Matematica finanziaria; cultore della materia in Matematica generale presso la LUISS di Roma, Facoltà di Economia e Commercio; cultore della materia in Matematica finanziaria presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Economia e Commercio; cultore della materia in Matematica finanziaria presso la LUISS di Roma, Facoltà di Economia e Commercio.
Altri incarichi istituzionali
Attualmente, docente di riferimento per il Corso di Laurea Magistrale FINASS e docente tutor per il Corso di Laurea in Economia e Finanza.
E’ stata anche: coordinatrice delle attività di tutorato per gli insegnamenti di Matematica corso base; docente tutor per il Corso di Laurea in Scienze economiche; membro della Commissione Pubblicazioni del Dipartimento MEMOTEF; membro del Gruppo di Riesame per il Corso di Laurea Magistrale FINASS; Membro del Gruppo Stage del Corso di Laurea Magistrale FINASS; membro del Team Qualità del Corso di Laurea Magistrale FINASS; membro e tutor del Collegio Docenti del Dottorato in “Matematica per le applicazioni economico-finanziarie”, Scuola di Dottorato in Economia; membro della Commissione Didattica del Dipartimento MEMOTEF; membro della Commissione Biblioteca della Facoltà di Economia, polo didattico di Latina; membro affiliato del Collegio Docenti del Dottorato in “Scienze attuariali e finanziarie”, Facoltà di Statistica.
Altre attività ed incarichi professionali
Negli anni 2016, 2019, 2023, membro effettivo della Commissione di concorso per Esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie, Banca d’Italia.
Nel 2002, docente del corso di aggiornamento per il personale della consulenza professionale statistico-attuariale dell’INPDAP.
Nel 1998, docente del corso di formazione per promotori finanziari organizzato dalla PRAXI S.p.A. per conto di Banca di Roma.
Dall'1 febbraio 1994 al 30 settembre 1996, coadiutore a contratto presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Co.N.So.B.) di Roma, Divisione Mercati, Ufficio Organizzazione Mercati.
Attività scientifica
Autore di diverse pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali.
Membro dell’Editorial Board della rivista scientifica Annali MEMOTEF; Managing Editor della stessa rivista negli anni 2015 e 2016.
Referee per le riviste scientifiche: Insurance: Mathematics and Economics, Annali MEMOTEF, Working Paper del Dipartimento MEMOTEF, Physica A.
E’ stata inoltre: socia dell'Associazione di Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali (AMASES); socia dell'Associazione Attuariale Internazionale (AAI) - Sezione “Actuarial Studies in Non Life Insurance” (ASTIN); socia dell'Istituto Italiano degli Attuari (IIA).
Ha preso parte come relatore a diversi convegni e seminari nazionali e internazionali.
Ha preso parte e attualmente partecipa a diversi progetti ministeriali e iniziative universitarie di ricerca.
Interessi scientifici
Matematica finanziaria e attuariale; Metodi quantitativi per l’Economia, la Finanza e le Assicurazioni; Valutazione di strumenti finanziari derivati; Modelli matematici per il Risk Management; Processi stocastici markoviani e non markoviani; Econofisica; Metodi Montecarlo e Quasi-Montecarlo e altri metodi computazionali; Belief Theory; Teoria e applicazioni delle copule; Algebra astratta.
Competenze informatiche
Programmazione in C++, VBA, Python.