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MODELLI MATEMATICI PER LE SCELTE DI PORTAFOGLIO

 

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PROGRAMMA DEL CORSO

 

1) INCERTEZZA E DECISIONI FINANZIARIE
Cenni di Calcolo della Probabilità, variabili aleatorie discrete e continue, esempi di problemi elementari.
2) ELEMENTI DI TEORIA DELLE PREFERENZE
Dominanza stocastica del I e del II ordine, operatore di ordinamento ed equivalente certo, criteri di preferenza e rischio.
3) TEORIA DELL'UTILITA'
Mistura e sue proprietà, rappresentazione dell'utilità, criterio dell'utilità attesa, funzioni di utilità, misura di avversione al rischio di Arrow-Pratt.
4) PRINCIPI DI TEORIA DEL PORTAFOGLIO
Rendimento e rischio di un portafoglio, rappresentazione su un piano, vendite allo scoperto, ottimizzazione libera e vincolata di portafoglio, curve di indifferenza, frontiera efficiente.
5) IL CAPM
Modello di Markowitz e sua estensione, derivazione ed interpretazione del CAPM.
6) IL SINGLE INDEX MODEL (SIM)
Ipotesi alla base del SIM, i parametri alfa e beta dei singoli titoli e di portafoglio.

 

TESTI ADOTTATI

 

Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi, Manuale di Finanza $2$, Bologna, Il Mulino, 2005.

Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, Teorie del portafoglio e analisi degli investimenti, Santarcangelo di Romagna (RN), Apogeo Education - Maggioli editore, 2017.

Dispense del docente scaricabili gratuitamente al link: https://web.uniroma1.it/memotef/users/palestini-arsen

 

TESTI CONSIGLIATI

 

Paolo Baldi, Calcolo delle Probabilità  e Statistica, Milano, McGraw-Hill Libri Italia, 1998.

Fabrizio Cacciafesta, Lezioni di Matematica Finanziaria classica e moderna, Torino, Giappichelli, 2001.

Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi, Manuale di Finanza $2$, Bologna, Il Mulino, 2005.

Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, Teorie del portafoglio e analisi degli investimenti, Santarcangelo di Romagna (RN), Apogeo Education - Maggioli editore, 2017.

David G. Luenberger, Finanza e investimenti, Santarcangelo di Romagna (RN), Apogeo Education - Maggioli editore, 2011.

Franco Moriconi, Matematica Finanziaria, Bologna, Il Mulino, 1994.

Arsen Palestini, sito docente UNIROMA1, dispense di Matematica Finanziaria,
https://www.memotef.uniroma1.it/node/6239,

Andrea Pascucci, Wolfgang Runggaldier, Finanza Matematica, Milano, Springer Italia, 2009.

Daniele Ritelli, Matematica Finanziaria, Bologna, Società  Editrice Esculapio, 2013.

Giacomo Scandolo, Matematica Finanziaria, Padova, Amon Edizioni, 2013.

John von Neumann, Oskar Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior, Princeton, Princeton University Press, 1944.

 

Tutte le ulteriori informazioni, compresi gli orari di ricevimento del docente, si trovano alla seguente pagina:

Pagina docente Prof. Arsen Palestini

 

Insegnamento Codice Anno Corso - Frequentare Bacheca
MATEMATICA CORSO BASE 1013719 2022/2023
MODELLI MATEMATICI PER LE SCELTE DI PORTAFOGLIO 1018074 2021/2022
MATEMATICA CORSO BASE 1013719 2021/2022
MATEMATICA CORSO BASE 1013719 2020/2021
MODELLI MATEMATICI PER LE SCELTE DI PORTAFOGLIO 1018074 2020/2021
MATEMATICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA CORSO AVANZATO 1026559 2019/2020
MATEMATICA FINANZIARIA 1017164 2019/2020
MATEMATICA CORSO BASE 1013719 2019/2020
MATEMATICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA CORSO AVANZATO 1026559 2019/2020
MATEMATICA FINANZIARIA 1017164 2018/2019
MATEMATICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA CORSO AVANZATO 1026559 2018/2019
MODELLI MATEMATICI PER LE SCELTE DI PORTAFOGLIO 1018074 2018/2019
MATEMATICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA CORSO AVANZATO 1026559 2018/2019
MATEMATICA FINANZIARIA 1017164 2017/2018
MODELLI MATEMATICI PER LE SCELTE DI PORTAFOGLIO 1018074 2017/2018
ELEMENTI DI MATEMATICA PER L'ECONOMIA 1041522 2017/2018
MATEMATICA FINANZIARIA 1017164 2017/2018
MATEMATICA CORSO BASE 1013719 2017/2018
MATEMATICA FINANZIARIA 1017164 2016/2017
MATEMATICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA CORSO AVANZATO 1026559 2016/2017