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MODELLI MATEMATICI PER LE SCELTE DI PORTAFOGLIO

 

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PROGRAMMA DEL CORSO

 

1) INCERTEZZA E DECISIONI FINANZIARIE
Cenni di Calcolo della Probabilità, variabili aleatorie discrete e continue, esempi di problemi elementari.
2) ELEMENTI DI TEORIA DELLE PREFERENZE
Dominanza stocastica del I e del II ordine, operatore di ordinamento ed equivalente certo, criteri di preferenza e rischio.
3) TEORIA DELL'UTILITA'
Mistura e sue proprietà, rappresentazione dell'utilità, criterio dell'utilità attesa, funzioni di utilità, misura di avversione al rischio di Arrow-Pratt.
4) PRINCIPI DI TEORIA DEL PORTAFOGLIO
Rendimento e rischio di un portafoglio, rappresentazione su un piano, vendite allo scoperto, ottimizzazione libera e vincolata di portafoglio, curve di indifferenza, frontiera efficiente.
5) IL CAPM
Modello di Markowitz e sua estensione, derivazione ed interpretazione del CAPM.
6) IL SINGLE INDEX MODEL (SIM)
Ipotesi alla base del SIM, i parametri alfa e beta dei singoli titoli e di portafoglio.

 

TESTI ADOTTATI

 

Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi, Manuale di Finanza $2$, Bologna, Il Mulino, 2005.

Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, Teorie del portafoglio e analisi degli investimenti, Santarcangelo di Romagna (RN), Apogeo Education - Maggioli editore, 2017.

Dispense del docente scaricabili gratuitamente al link: https://web.uniroma1.it/memotef/users/palestini-arsen

 

TESTI CONSIGLIATI

 

Paolo Baldi, Calcolo delle Probabilità  e Statistica, Milano, McGraw-Hill Libri Italia, 1998.

Fabrizio Cacciafesta, Lezioni di Matematica Finanziaria classica e moderna, Torino, Giappichelli, 2001.

Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi, Manuale di Finanza $2$, Bologna, Il Mulino, 2005.

Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, Teorie del portafoglio e analisi degli investimenti, Santarcangelo di Romagna (RN), Apogeo Education - Maggioli editore, 2017.

David G. Luenberger, Finanza e investimenti, Santarcangelo di Romagna (RN), Apogeo Education - Maggioli editore, 2011.

Franco Moriconi, Matematica Finanziaria, Bologna, Il Mulino, 1994.

Arsen Palestini, sito docente UNIROMA1, dispense di Matematica Finanziaria,
https://www.memotef.uniroma1.it/node/6239,

Andrea Pascucci, Wolfgang Runggaldier, Finanza Matematica, Milano, Springer Italia, 2009.

Daniele Ritelli, Matematica Finanziaria, Bologna, Società  Editrice Esculapio, 2013.

Giacomo Scandolo, Matematica Finanziaria, Padova, Amon Edizioni, 2013.

John von Neumann, Oskar Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior, Princeton, Princeton University Press, 1944.

 

Tutte le ulteriori informazioni, compresi gli orari di ricevimento del docente, si trovano alla seguente pagina:

Pagina docente Prof. Arsen Palestini

 

Insegnamento Codice Anno Corso - Frequentare
MODELLI MATEMATICI PER LE SCELTE DI PORTAFOGLIO 1018074 2021/2022 Intermediari, finanza internazionale e risk management - Financial institutions, international finance and risk management
MATEMATICA CORSO BASE 1013719 2021/2022 Scienze aziendali
MODELLI MATEMATICI PER LE SCELTE DI PORTAFOGLIO 1018074 2020/2021 Intermediari, finanza internazionale e risk management - Financial institutions, international finance and risk management
MATEMATICA CORSO BASE 1013719 2020/2021 Scienze aziendali
MATEMATICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA CORSO AVANZATO 1026559 2019/2020 Finanza e assicurazioni
MATEMATICA FINANZIARIA 1017164 2019/2020 Scienze aziendali
MATEMATICA CORSO BASE 1013719 2019/2020 Scienze aziendali
MATEMATICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA CORSO AVANZATO 1026559 2019/2020 Economia politica
MATEMATICA FINANZIARIA 1017164 2018/2019 Scienze aziendali
MODELLI MATEMATICI PER LE SCELTE DI PORTAFOGLIO 1018074 2018/2019 Intermediari, finanza internazionale e risk management
MATEMATICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA CORSO AVANZATO 1026559 2018/2019 Finanza e assicurazioni
MATEMATICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA CORSO AVANZATO 1026559 2018/2019 Economia politica
MATEMATICA CORSO BASE 1013719 2017/2018 Scienze aziendali
MODELLI MATEMATICI PER LE SCELTE DI PORTAFOGLIO 1018074 2017/2018 Intermediari, finanza internazionale e risk management
MATEMATICA FINANZIARIA 1017164 2017/2018 Scienze aziendali
ELEMENTI DI MATEMATICA PER L'ECONOMIA 1041522 2017/2018 Relazioni Economiche Internazionali
MATEMATICA FINANZIARIA 1017164 2017/2018 Management e diritto d'impresa
MATEMATICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA CORSO AVANZATO 1026559 2016/2017 Finanza e assicurazioni
MATEMATICA FINANZIARIA 1017164 2016/2017 Management e diritto d'impresa
Titolo Rivista Anno
The Skew Normal risk measurement framework COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE 2020
Allocation of risk capital in a cost cooperative game induced by a modified expected shortfall JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY 2019
Voluntary export restraints in a trade model with sticky price: linear and nonlinear feedback solutions DYNAMIC GAMES AND APPLICATIONS 2018
Payoff Distribution in a Multi-Company Extraction Game with Uncertain Duration MATHEMATICS 2018
Analytic solutions for Hamilton-Jacobi-Bellman equations ELECTRONIC JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS 2017
On the instability of the R&D portfolio in a dynamic monopoly. Or, one cannot get two eggs in one basket INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS 2017
Quality, distance and trade: A strategic approach PAPERS IN REGIONAL SCIENCE 2016
CSR in an Asymmetric Duopoly with Environmental Externality SOUTHERN ECONOMIC JOURNAL 2016
A graph-based approach to inequality assessment PHYSICA. A 2016
What determines volunteer work? On the effects of adverse selection and intrinsic motivation ECONOMICS LETTERS 2016
Effects of Law-Enforcement Efficiency and Duration of Trials in an Oligopolistic Competition Among Fair and Unfair Firms JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS 2016
A Bayesian potential game to illustrate heterogeneity in cost/benefit characteristics INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS 2015
On Cooperative Games Affected by Negative Externality JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY MATHEMATICS 2015
Hamiltonian potential functions for differential games AUTOMATICA 2015
Dipartimento
METODI E MODELLI PER L'ECONOMIA, IL TERRITORIO, LA FINANZA
SSD

SECS-S/06