Ritratto di Barbara.Rogo@uniroma1.it

Laboratorio di Matematica finanziaria (a.a. 2023/2024)

 

Inizio lezioni: martedì 27 febbraio 2024 ore 10.00

 

Lezioni in presenza: Aula XI (Palazzina Tumminelli, Piano I, CU002)

 

 

Teoria del portafoglio (a.a. 2023/2024)

 

Inizio lezioni: martedì 27 febbraio 2024 ore 14.00

 

Lezioni in presenza: Aula XIII (Palazzina Tumminelli, Piano terra, CU002)

 

Il corso è condiviso con il Prof. Marco Micocci, pertanto si raccomanda di consultare anche la bacheca del Prof. Marco Micocci.

 

 

 

Insegnamento Codice Anno Corso - Frequentare Bacheca
LABORATORIO DI MATEMATICA FINANZIARIA AAF1531 2023/2024
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO AAF1152 2023/2024
COMPETENZE TRASVERSALI AAF2040 2023/2024
TEORIA DEL PORTAFOGLIO 1024082 2023/2024
COMPETENZE TRASVERSALI AAF2040 2022/2023
LABORATORIO DI MATEMATICA FINANZIARIA AAF1531 2022/2023
TEORIA DEL PORTAFOGLIO 1024082 2022/2023
LABORATORIO DI MATEMATICA FINANZIARIA AAF1531 2021/2022
TEORIA DEL PORTAFOGLIO 1024082 2021/2022
LABORATORIO DI MATEMATICA FINANZIARIA AAF1531 2020/2021
TEORIA DEL PORTAFOGLIO 1024082 2020/2021
ECONOMIA E FINANZA DELLE ASSICURAZIONI 10589779 2019/2020
ECONOMIA E FINANZA DELLE ASSICURAZIONI 1020637 2018/2019
LABORATORIO DI MATEMATICA FINANZIARIA AAF1531 2017/2018
ECONOMIA E FINANZA DELLE ASSICURAZIONI 1020637 2017/2018
LABORATORIO DI MATEMATICA FINANZIARIA AAF1531 2016/2017
ECONOMIA E FINANZA DELLE ASSICURAZIONI 1020637 2016/2017

Martedì, 12.00-13.00

Curriculum Vitae

Barbara Rogo
Nata il 7 luglio 1970
La Sapienza Università di Roma
Facoltà di Ingegneria dell Informazione, Informatica e Statistica
Dipartimento di Scienze Statistiche
tel. 0649255309
e-mail: barbara.rogo@uniroma1.it
Ricercatore a tempo indeterminato
Open Researcher and Contributor ID (ORCID**) 0000-0002-4911-2009

Informazioni personali:
Nata a Foligno il 7 luglio 1970

Diploma di maturità scientifica conseguita presso l Istituto Raffaele Casimiri di Gualdo Tadino con la votazione di 57/60 nell anno 1989.
Laurea in Matematica, conseguita presso l Università degli Studi di Perugia, con la votazione di 110/110 e lode, il 21 aprile 1995 (tesi: Integrazione e teoremi di Radon-Nykodim su spazi nucleari , cattedra di Analisi funzionale).
dal 1 novembre 2000 è ricercatore dell Università di Roma La Sapienza , presso il Dipartimento di Scienze Statistiche della Facoltà di Ingegneria dell Informazione, Informatica e Statistica.
Ha svolto attività di supporto ai corsi di Matematica finanziaria (2000-2006) e di Modelli matematici per i mercati finanziari (2000-2008).
Ha avuto in affidamento i seguenti corsi:
Laboratorio di calcolo finanziario e attuariale (2008-2011).
Teoria del portafoglio (3° anno del corso di Laurea di Statistica, Economia, Finanza e Assicurazione) (2011-2012, 2020-2021, 2021-2022)
Valutazione e controllo dell impresa di assicurazione (2° anno del corso di Laurea Magistrale Scienze Attuariali e Finanziarie ), (2011-2015).
Economia e finanza dell assicurazione (2° anno del corso di Laurea Magistrale Scienze Attuariali e Finanziarie ), (2016-2019)
Laboratorio di Matematica Finanziaria (2° anno del corso di Laurea Statistica, Economia, Finanza e Assicurazione) (2016-2018, 2020-2021, 2021-2022)
Altre esperienze
nell aprile 1999 ha collaborato allo svolgimento del corso su I mutui della Cassa depositi e prestiti per gli enti locali. Scegliere e gestire l indebitamento , presso la Cassa depositi e prestiti, trattando le parti applicative sulla valutazione e sulla strutturazione delle forme di investimento verso gli Enti locali.
dal settembre 1999 a marzo 2000 ha collaborato, per le parti applicative, al progetto di formazione Fare Finanza , patrocinato dall Istituto degli Studi Bancari di Lucca; il progetto era articolato in 6 corsi: Tassi di interesse, strutture dei rendimenti. Modelli e tecniche per l'azione sul mercato. ; Contratti a tasso fisso, contratti indicizzati, interest rate swap. Schemi di valutazione. ; Valutare le opzioni. ; Il Value-at-Risk. Misure di rischiosità; problemi di calcolo e di utilizzazione. ; La valutazione di contratti strutturati. ; L asset-liability management nella banca. Controllo dei valori e dei margini; il controllo dei rischi.
dal settembre 2000 a dicembre 2000 ha collaborato, per le parti applicative, allo svolgimento del ciclo di corsi su Software e modelli per la Finanza , presso la Banca di Roma.
dal gennaio 2001 a dicembre 2006 è tutor del Master in finanza per la banca e per l assicurazione , nato da una collaborazione della Facoltà di Scienze Statistiche dell Università di Roma La Sapienza con Capitalia.
nel 2002 ha fatto parte del gruppo di ricerca Imprese di assicurazioni e fondi pensione. Modelli per la valutazione, la gestione e il controllo , nell ambito del progetto PRIN (Programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale) finanziato dal MIUR.
nel maggio 2007 ha collaborato allo svolgimento del corso su Principi di asset e risk management in riferimento a QIS3 , organizzato da ANIA/IRSA.

Progetti di ricerca
Membro del gruppo di ricerca dei seguenti progetti:
dal 2011 fa parte del gruppo di ricerca Catene di Markov , nell ambito dei progetti di ricerca di Ateneo.
dal 2020 fa parte del gruppo di ricerca Sustainability and ESG: risk drivers and corporate profitability , nell ambito dei progetti di ricerca di Ateneo.

Lavori di ricerca

Pricing and hedging contingent claims by entropy segmentation and Fenchel duality, José A. Vilar-Zanon, Barbara Rogo, submitted to Optimization Journal, 2023.

Fractional Volterra integral equation: a neural network approach, Marisa Cenci, Maria Alessandra Congedo, Antonio Luciano Martire and Barbara Rogo, WORKING PAPER SERIES DEPARTMENT OF BUSINESS STUDIES ROMA TRE BS RM3 , Roma TrE-Press, 2022.

Measurement of solvency capital requirement for the interest rate risk using Standard Formula: a stochastic model to evaluate a participating life insurance contract, Rapporto tecnico n. 1, Dipartimento di Scienze Statistiche, dicembre 2019.

La simulazione storica per il calcolo del VaR di un prodotto strutturato. Tecniche di backtesting, Rapporto tecnico n. 1, Dipartimento di Scienze Statistiche, maggio 2016.

La nuova normativa sui fondi d investimenti, la misurazione del rischio per la trasparenza d informazione. ISBN 22797971.

I principi per la valutazione e il controllo del rischio dei fondi d investimenti nella Direttiva UCITS IV , Rapporto tecnico n. 13, Dipartimento di Scienze Statistiche, ottobre 2013.
La misurazione del rischio di performance di un investimento in polizze di ramo III secondo la normativa Consob , Rapporto tecnico n. 9 2012, Dipartimento di Scienze Statistiche, maggio 2012.
La misurazione ai fini IAS dell efficacia di una copertura di tipo cash-flow hedge in un modello stocastico di mercato. Un caso di studio. , manoscritto, giugno 2011.
Appunti di calcolo finanziario , materiale didattico, giugno 2010.
Il controllo di un investimento in obbligazioni a indicizzazione reale nei fondi pensione negoziali , Assicurazioni, n. 1, 2007.
Un analisi empirica del mercato dei titoli italiani indicizzati all inflazione europea: un modello bivariato per la valutazione , Gruppo di ricerca su Assicurazioni e Fondi Pensione. Modelli di la valutazione, per la gestione e per il controllo , Working paper n. 8, settembre 2005.
La valutazione di polizze unit e index linked , Gruppo di ricerca su Assicurazioni e Fondi Pensione. Modelli di Valutazione e Asset-Liability Mangement , Working paper n. 5, marzo 2004.
La misurazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse: alcuni modelli di stima , Gruppo di ricerca su Assicurazioni e Fondi Pensione. Modelli di Valutazione e Asset-Liability Mangement , Working paper n. 2, dicembre 2003.
La valutazione di una polizza vita index linked con minimo garantito, Gruppo di ricerca su Modelli per la finanza matematica , Working paper, giugno 1999.

Congressi e workshops:

Rogo B., Vilar, -Zanón J.L. (gennaio 2022). With-profit insurance contracts.The problem of pricing and hedging. 4° Jornadas Ingeneria Estatistica UBB (Facultad de Ciencias, Univesidad del Bio-Bio)

Rogo B., Vilar-Zanón J.L. (luglio 2021): Pricing and Hedging in incomplete markets by maximum entropy and convex duality. International IME 2021 conference, (accepted contribution for public presentation). To be held online in July 2021.

Rogo B. (novembre 2019): Insurance contracts with cliquet guarantee. How to price and hedge. Complutense Doctoral Roundtable. Madrid 21 novembre 2019.

Insegnamento all estero:

13-14 dicembre 2022. Models for the insurance Solvency. The case of with-profit insurance contracts. Università Complutense di Madrid, Dipartimento di Economia finanziaria e attuariale e Statistica.

14-15 dicembre 2021. Interest rate risk. Measurement techniques and models for the Insurance solvency. Università Complutense di Madrid, Dipartimento di Economia finanziaria e attuariale e Statistica.

13-15 maggio 2019. Measurement of Solvency Capital Requirement for the interest rate risk using Standard Formula. The case of a participating life (unit-linked) insurance contract. Università Complutense di Madrid, Dipartimento di Economia finanziaria e attuariale e Statistica.

Visitor researcher presso il Dipartimento di Economia finanziaria e attuariale e statistica, Università Complutense di Madrid dal 1 dicembre 2021 al 16 dicembre 2021. Research on With-profit insurance contracts under the research project directed by Professor José Luis Vilar Zanón Pricing and hedging in incomplete markets by maximum entropy and convex duality .

Teaching and Training Erasmus+, Dipartimento di Economia finanziaria e attuariale e statistica, Università Complutense di Madrid dal 13 maggio 2019 al 18 maggio 2019.