STATISTICA ECONOMICA II

Obiettivi formativi

Obiettivi formativi. L'obiettivo formativo primario dell’insegnamento è l'apprendimento da parte degli studenti dei principali problemi e metodi dell'analisi statistica di serie storiche economiche e la capacità di formulare e valutare previsioni economiche. Conoscenza e capacità di comprensione. Dopo aver frequentato il corso gli studenti sono in grado di descrivere, interpretare e prevedere la dinamica temporale di fenomeni economici disponibili sotto forma di serie storica, distinguendone gli aspetti congiunturali, stagionali e strutturali. Capacità di applicare conoscenza e comprensione. Al termine del corso gli studenti sono in grado di applicare i principali metodi di analisi e previsione a breve termine di serie economiche e di valutare la capacità previsiva dei modelli applicati. Sono inoltre in grado di utilizzare software statistici per l’analisi su serie reali e di interpretare i risultati. Autonomia di giudizio. Gli studenti sviluppano capacità critiche attraverso il confronto tra metodi alternativi di analisi. Imparano ad interpretare criticamente i risultati ottenuti applicando i metodi di analisi e previsione a serie di dati economici reali. Abilità comunicativa Gli studenti, attraverso lo studio e lo svolgimento di esempi applicati, acquisiscono il linguaggio tecnico-scientifico della disciplina, che deve essere opportunamente utilizzato nella prova scritta e nella prova orale. Le abilità comunicative vengono sviluppate anche attraverso (facoltative) attività di gruppo. Capacità di apprendimento. Gli studenti che superano l’esame hanno appreso tecniche statistiche che permettono di affrontare analisi su dati temporalmente dipendenti, anche con l’ausilio di software statistici.

Canale 1
ROBERTO ZELLI Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

Programma
Contenuto del corso. Tipologie di dati economici e fonti statistiche 1. Tipologie di dati economici. 2. Fonti statistiche e banche dati. 3. Le trasformazioni iniziali dei dati 4. Procedure di deflazione degli aggregati economici Analisi esplorativa delle serie economiche temporali 1. Il modello classico di scomposizione delle serie temporali 2. Il metodo di regressione 3. Il metodo delle medie mobili 4. Destagionalizzazione delle serie storiche 5. Il lisciamento esponenziale e la valutazione delle previsioni Processi e modelli ARMA 1. Cenni sui processi stocastici e modelli lineari 2. I metodi autoregressivi e i modelli ARIMA 3. La procedura di Box e Jenkins 4. La previsione con i modelli ARIMA 5. Relazione tra modelli perequativi e modelli ARIMA Alcuni approfondimenti 1. Problemi connessi alla destagionalizzazione 2. Modelli ARIMA stagionali 3. Trend deterministico e trend stocastico 4. Serie storiche per attività finanziarie 5. Modelli per la varianza condizionata
Prerequisiti
Per affrontare i contenuti dell’insegnamento è consigliato possedere le nozioni di base dell'Analisi matematica, della Probabilità (in particolare: variabili aleatorie, distribuzioni di probabilità, momenti, convergenza di successioni di variabili aleatorie) e dell'inferenza statistica. E' consigliato anche avere conoscenze di Economia e Statistica Economica.
Testi di riferimento
T. Di Fonzo e F. Lisi, “Serie storiche economiche”, Carocci Editore, 2005. Riccardo Jack Lucchetti, “Appunti di analisi di serie storiche”, dispense ad uso didattico, 2015. Suggeriti per specifici argomenti: P.H. Franses, D. van Dijk, A. Opschoor, “Time Series Models for Business and Economic Forecasting”, second edition, Cambridge University Press, 2014. J. Hamilton, “Econometria delle serie storiche”, Monduzzi Editore, 1995. R.J. Hyndman, G. Athanasopoulos, “Forecasting: Principles and Practice”, OTexts, 2014, http://otexts.com/fpp/
Modalità insegnamento
Modalità: tradizionale Descrizione Le lezioni frontali (a meno di emergenze sanitarie) prevedono alternanza tra presentazione di aspetti teorici, applicazioni a modelli notevoli e risoluzione di esercizi.
Frequenza
Frequenza: facoltativa Descrizione La frequenza del corso è fortemente consigliata. In caso di impossibilità a seguire le lezioni, si consiglia di contattare il docente.
Modalità di esame
Modalità di valutazione Per superare l’esame gli studenti svolgono: (a) una prova scritta finale (durata: 2 ore circa) in cui è necessario svolgere esercizi sui temi del corso; (b) una prova orale. L'accesso alla prova orale è consentito solo dopo aver superato la prova scritta.
Bibliografia
Suggeriti per specifici argomenti: P.H. Franses, D. van Dijk, A. Opschoor, “Time Series Models for Business and Economic Forecasting”, second edition, Cambridge University Press, 2014. J. Hamilton, “Econometria delle serie storiche”, Monduzzi Editore, 1995. R.J. Hyndman, G. Athanasopoulos, “Forecasting: Principles and Practice”, OTexts, 2014, http://otexts.com/fpp/
Modalità di erogazione
Modalità: tradizionale Descrizione Le lezioni frontali (a meno di emergenze sanitarie) prevedono alternanza tra presentazione di aspetti teorici, applicazioni a modelli notevoli e risoluzione di esercizi.
  • Codice insegnamento1035300
  • Anno accademico2024/2025
  • CorsoStatistica, economia, finanza e assicurazioni
  • CurriculumEconomia e finanza
  • Anno3º anno
  • Semestre1º semestre
  • SSDSECS-S/03
  • CFU9
  • Ambito disciplinareStatistico, statistico applicato, demografico