Notizie
26/03/2025
"Laboratory of Quantitative Finance": all the information on elearning Sapienza.
Avviso 26/02/2025
Start date of the classes of "Laboratory of Quantitative Finance": Friday Feb 28th, 8:30, room XI bis (building CU002). The students are adviced to bring their own laptop, preferably with Matlab installed.
elearning: Laboratory of Quantitative Finance 2024: the materials for 2025 are going to be loaded in the subfolder "2025".
Orari di ricevimento
nel II semestre: via GoogleMeet tramite appuntamento email giulia.rotundo@uniroma1it
Curriculum
http://www.memotef.uniroma1.it/sites/dipartimento/files/Curriculum_Vitae...
Giulia Rotundo
CURRICULUM VITAE
Dati anagrafici
Nome: Giulia
Cognome: Rotundo
E-mail: giulia.rotundo@uniroma1.it;giulia.rotundo@gmail.com
Posizione lavorativa attuale: professore di II fascia (ssd SECS-S/06) presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza (MEMOTEF), Sapienza Università di Roma, Roma.
Titoli di studio:
1992: diploma di laurea in Matematica, 110/110 presso la Facoltà di Scienze matematiche fisiche naturali, Sapienza Università di Roma;
1993: specializzazione in Psicologia Cognitiva e Reti Neurali, Sapienza Università di Roma;
1997: diploma di laurea in Scienze della Informazione, 110 e lode/110 presso la Facoltà di Scienze matematiche fisiche naturali, Sapienza Università di Roma.
Posizioni lavorative precedenti
2001-2012: professore di II fascia presso il Dipartimento di Economia ed Impresa (DEIm), Facoltà di Economia, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo.
1996-2001: ricercatore presso il Dipartimento di Matematica per le Applicazioni Economiche e Finanziarie, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma.
1996: titolare di una borsa di studio presso il CNR-IAC (Istituto per le Applicazioni del Calcolo Mauro Picone), via del Policlinico 137, 00161 Roma.
Ulteriori attività lavorative
2014- : membro del Council of Senior Officials (CSO), principale organo decisionale del programma europeo di ricerca COST (COoperation in Science and Technology) www.cost.eu.
2012 - : membro della Commissione per la Cooperazione internazionale per FWO (Fonds Wetenschappen Onderzoek) (Fondi per la ricerca scientifica del Belgio – regione Fiandre, commissione composta da 16 membri afferenti a diversi Paesi europei) www.fwo.be.
2010-: sostituto del Coordinatore nazionale per il programma europeo di ricerca COST presso il MIUR-DGIR (Direzione Generale per l’Internazionalizzazione della Ricerca) e successivamente presso l'Uff. VI della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, MIUR;
2009-2010: coordinatore del corso di laurea triennale in Banca e finanza.
Attività didattica (laurea triennale, specialistica, magistrale):
presso la Facoltà di Economia di Sapienza Università di Roma:
2013-: Matematica corso base;
2001-2006: Matematica generale;
1996-2001: Modulo di reti neurali nell’ambito del corso di Elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie, Prof. F. Tardella;
1993-2001: cultore della materia per il corso di Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie, Prof. G. Corradi;
1996-2008; 2013: seminari su equazioni differenziali, sulla risoluzione numerica di modelli di ottimizzazione in Fortran e Matlab e su elementi di Matematica finanziaria nell’ambito dei corsi di Metodi Matematici per l’Economia e Modelli di Ottimizzazione in Economia e Finanza presso la Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma;
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi della Tuscia, Viterbo:
2012: Metodi matematici per l’economia e la finanza; Modelli matematici per l’economia e la finanza;
2010-11: Metodi quantitativi per l’economia e la finanza;
2001-2007;2009: Matematica generale;
2009: Ottimizzazione in Economia e finanza, Matematica finanziaria;
2008: Ricerca operativa;
2007-08: Finanza quantitativa e computazionale;
2002-2005: Introduzione ai processi stocastici della finanza;
presso la Facoltà di Economia dell’Università LUISS, Roma
2006-2007: Matematica generale.
Attività didattica nell’ambito del programma ERASMUS:
2007; 2011-2012: Laboratoire J.-A. Dieudonne, Università di Nizza – Sophia Antipolis, Francia;
2008: Università di Liegi, Belgio.
Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento,
nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
• 2001: Modulo di Matematica per l’Economia (programma: Equazioni differenziali) per il Dottorato in “Matematica per le applicazioni economico-finanziarie”, Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma.
• 2005-: Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Matematica per le Applicazioni
Economico-Finanziarie, successivamente confluito nella Scuola di Dottorato in Economia,
Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma.
• 2008-: Seminario dal titolo "Complex networks in finance: a case study” presso il Dottorato in Analisi dei sistemi economici e sociali: impresa, istituzioni, territorio, Dipartimento di Analisi dei sistemi economici e sociali, Università del Sannio (Benevento), su invito del Prof. Massimo Squillante.
• 2016: Corso di “Mathematics”, in inglese, per la Scuola di Dottorato in Economia, Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma.
Appartenenza a società scientifiche
2006- 2013: IEEE-CIS (Computational Intelligence Society);
2000- : AMASES (Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali);
2008- INdAM (Istituto Nazionale di Alta Matematica) - GNFM (Gruppo Nazionale di Fisica Matematica)
1995- : UMI (Unione Matematica Italiana).
Fondi di ricerca
Europei:
2012 - : Proponente, membro della Management committee e della Steering Committee del progetto europeo COST Action Action TD1210 “Analyzing the dynamics of information and knowledge landscapes”, (KNOWeSCAPE), con l’incarico di “Outreach and new trends” officier, 26/04/2013 - 25/04/2017;
2013-2016: Leader del working group “New Trends” del progetto COST Action IS1104 “The EU in the new complex geography of economic systems: models, tools and policy evaluation” (GECOMPLEXITY), 22/03/2012 - 21/03/2016;
2008 - 2013: Proponente e membro della Management committee del progetto europeo COST Action MP0801 “Physics of competition and conflicts”, 22/09/2008 - 21/03/2013;
Italiani
2017: Fondi di Ateneo per Visiting professors- Visita del Prof. Jorgen Vitting Andersen;
2015: Fondi di Ateneo per Visiting professors- Visita del Prof. Srinivasan Raghavendra;
2014: Progetto di Ateneo “Indicatori e modelli per l’analisi della concentrazione nei mercati Finanziari”, Sapienza Università di Roma;
2013: Progetto di Ateneo “Stabilità nei mercati finanziari: analisi, modelli ed algoritmi”, Sapienza Università di Roma;
2006-2008: partecipante al progetto PRIN 2006-2008“Modelli di ottimizzazione e controllo per la gestione del debito pubblico: modelli statici e dinamici”;
2004: Direttore dell’assegno di ricerca: “Modelli matematici per l’economia e la finanza”, Dipartimento di Studi Tecnologici, Aziendali e Quantitativi, Facoltà di Economia, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo;
MURST ex 60%:
2008: “Processi stocastici su reti”
2007: “Modelli matematici per sistemi complessi“;
2006: “Modelli matematici per i mercati finanziari“;
2005: “Metodi e modelli per serie temporali economiche e finanziarie“;
2004: “Metodi matematici per le applicazioni economiche e finanziarie“;
2003: “Strumenti matematici per le applicazioni economiche e finanziarie“;
2002: “Modelli matematici per l’economia e la finanza“;
2001: “Metodi e modelli matematici per le applicazioni economiche e finanziarie“;
2000: “Metodi e modelli matematici per le applicazioni economiche“.
Attività di valutazione di progetti
COST, FIRB, FRS-FNRS, FWO, PRIN, SUPSI.
Aree di ricerca
Complex networks, analisi di serie temporali, memoria a lungo termine, reti neurali, modelli con agenti interagenti.
Elenco delle pubblicazioni
Pubblicazioni recenti (ultimi 7 anni)
Su riviste internazionali
1. L. Bellenzier, J. Vitting Andersen, G. Rotundo (2016). Contagion in the world’s stocks exchanges seen as set of coupled oscillators, Economic Modelling, vol. 59, 224-236.
2. C. Herteliu, B. V. Ileanu, M. Ausloos, G. Rotundo (2015). Pitfalls in Testing with Linear Regression Model by OLS. The Recent Case Study of Ramadan Fasting Effects on Sex-Ratio at Birth, and Birth Weight in German Muslim Babies. Journal of Applied Quantitative Methods, 10 (4): 65.
3. C. Herteliu, B. V. Ileanu, M. Ausloos, G. Rotundo (2015). Effect of religious rules on time of conception in Romania from 1905 to 2001, Human Reproduction, doi: 10.1093/humrep/dev129
4. G. Rotundo, M. Ausloos, C. Herteliu, B. Ileanu (2015). Hurst exponent of very long birth time series in XX century Romania. Social and religious aspects. Physica A 429, 109-117. doi:10.1016/j.physa.2015.02.003 SCOPUS 2-s2.0-84924262991;
5. G. Rotundo, A. M. D’Arcangelis (2014). Mutual funds relationship and performance analysis, Quality&Quantity, published online DOI: 10.1007/s11135-014-0066-z SCOPUS 2-s2.0-84905294374. IF 0.728. Paper version: Volume 49, Issue 4 (2015), Page 1573-1584.
6. R. Cerqueti, G. Rotundo (2014). A review of aggregation techniques for agent-based models: understanding the presence of long-term memory, Quality & Quantity, SCOPUS 2-s2.0-84893190143, doi:10.1007/s11135-014-9995-9. IF 0.728. Paper version: July 2015, Volume 49, Issue 4, 1693-1717.
7. G. Rotundo (2014). Black-Scholes-Schrodinger-Zipf-Mandelbrot model framework for improving a study of the coauthor core score, Physica A 404, 296-301. doi:10.1016/j.physa.2014.02.011. IF 1.522 SCOPUS 2-s2.0-84896529512. WOS:000335638300029.
8. G. Rotundo, A. M. D’Arcangelis (2014). Network of companies: an analysis of market concentration in the Italian stock market, Quality&Quantity, 48 (4), pp. 1893-1910. ISSN: 0033-5177. DOI 10.1007/s11135-013-9858-9. SCOPUS 2-s2.0-84902366386. WOS:000337248200006 IF 0.728.
9. G. Rotundo, M. Ausloos (2013). Complex-valued information entropy measure for networks with directed links (digraphs). Application to citations by community agents with opposite opinions. Eur. Phys. J. B (2013) 86 (4): 169 (10 pages) http://dx.doi.org/10.1140/epjb/e2013-30985-6. IF 1.282 (2012), WOS:000318408100054, Scopus: 2-s2.0-84876827746. ISSN: 1434-6036.
10. N. K. Vitanov, M. Ausloos, G. Rotundo (2012). Discrete model of ideological struggle accounting for migration”, Advances in Complex Systems, Vol 15, Supplementary Issue 1, 1250049 (20 pages) DOI: 10.1142/S021952591250049X. IF 1.213 (2010), ISI(WOS):000305286500005, SCOPUS 2-s2.0-84862563921.
11. R. Cerqueti, G. Rotundo (2012) The Role of Diversity in Persistence Aggregation, International Journal of Intelligent Systems, ISSN: 1098-111X Volume 27, Issue 2, Published online on 28Dic2011 Pages: 176–187 DOI:10.1002/int.21519, ISSN: 1098-111X, IF 1.653, ISI(WOS): 000298596400007, Scopus: 2-s2.0-84855176831.
12. J. Vitting Andersen, A.Nowak, G.Rotundo, L. Parrott, S. Martinez (2011) “Price-Quakes” Shaking the World's Stock Exchanges, PLoS ONE, Vol. 6, Issue 11, e26472, http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0026472 IF 4.411, ISI(WOS):000297154900021, SCOPUS: 2-s2.0-80355136409.
13. G. Rotundo, M. Ausloos (2010) Organization of networks with tagged nodes and biased links: A priori distinct communities. The case of intelligent design proponents and Darwinian evolution defenders, Physica A, ISSN: 0378-4371, 389 (23) 5479-5494. DOI:10.1016/j.physa.2010.07.029. IF 1.522, ISI(WOS):000283904000015, SCOPUS: 2-s2.0-77957750794.
14. G. Rotundo, A. M. D’Arcangelis (2010) Ownership and control in shareholding networks, Journal of Economic Interaction and Coordination, ISSN 1860-711X, Volume 5, Issue 2, 191-219. DOI: 10.1007/s11403-010-0068-4. IF 0.759, ISI(WOS):000284780700007, SCOPUS: 2-s2.0-78649908874.
15. G. Rotundo, A. M. D’Arcangelis (2010) Network analysis of ownership and control structure in the Italian Stock market, Advances and Applications in Statistical Sciences, ISSN 0974-68119, Special Issue Vol. 2, Issue 2, 255-273.
16. R. Cerqueti, G. Rotundo (2010) Options with underlying asset driven by a fractional brownian motion: crossing barriers estimates, New Mathematics and Natural Computation, ISSN: 1793-0057, Vol. 6, No. 1, 109-118. DOI: 10.1142/S1793005710001633. ISI(WOS): 000233670801125.
17. R. Cerqueti, G. Rotundo (2009) Companies’ Decisions for Profit Maximization: A Structural Model”, Applied Mathematical Sciences, ISSN 1312-885X, Vol. 3, 27, 1327 – 1340. IF 0.275. SCOPUS: 2-s2.0-77950948575.
Libri
G. Rotundo (2010) Dall’integrale di Riemann all’integrale di Itô, Aracne ed, ISBN 978-88-548-3751-5.
C. Pocci, G. Rotundo, R. de Kok (2016) MATLAB per le applicazioni economiche e finanziarie, Apogeo, 178pp., EAN: 9788891619921
Capitoli in libri
1. G. Rotundo, A. M. D’Arcangelis (2016) Complex networks in finance. In: Complex Networks and Non linear Dynamics, Springer. Eds. P. Commendatore, M. Matilla-García, L. M. Varela, J. S. Cánovas. Vol. 683 of the series Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems pp 209-235.
2. L.M. Varela (Cabo), G. Rotundo (2016) Complex Network Analysis and Nonlinear Dynamics. In: Complex Networks and Non linear Dynamics, Springer. Eds. P. Commendatore, M. Matilla-García, L. M. Varela, J. S. Cánovas. Volume 683 of the series Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems pp 3-25.
3. G. Rotundo, B. Tirozzi (2016) Portfolio optimization: a mean field theory approach. In: Theory and applications in Mathematical Physics: In Honor of 70th B. Tirozzi's Birthday, World Scientific Publishing,119-129.
4. L. M. Varela Cabo, G. Rotundo, M. Ausloos, J. Carrete (2015) Complex networks analysis in socioeconomic models. In: Complexity and Geographical Economics - Topics and Tools. Springer series Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance, Vol. 19. Editors: Pasquale Commendatore, Saime S. Kayam and Ingrid Kubin, ISBN 978-3-319-12805-4, pp 209- 245 (2015). (review paper) ISSN number: 2409-7497.
5. G. Rotundo, An investigation of computational complexity of the method of symbolic images. In: Araceli N. Proto, Massimo Squillante, Janusz Kacpryzk eds, "Advanced Dynamic Modeling of Economic and Social Systems", "Studies in Computational Intelligence" series, Springer, ISBN 978-3-642-32902-9 (2013) 109-126. WOS:000312510100009. SCOPUS 2-s2.0-84870402291
6. G. Rotundo, Centrality Measures in Shareholding Networks. In: “Use of Risk Analysis in Computer-Aided Persuasion”, Edited by Ekrem Duman, Amir Atiya, NATO Science for Peace and Security Series - E: Human and Societal Dynamics, Volume 88 (2011), pp. 12 - 28. ISBN 978-1-60750-827-4 (print) ISBN 978-1-60750-828-1 (online), ISSN 1874-6276.
7. G. Rotundo, Neural Networks for Non-independent Lotteries. In: Springer series “Studies in Fuzziness and Soft Computing” (R.R. Kacprzyk, J. Ed.), “Preferences and Decisions” Greco, S., Marques Pereira, R.A., Squillante, M., Yager, R.R., Kacprzyk, J. (Eds.), Vol. 257, pp. 369-375 (2010). ISBN 978-3-642-15975-6, e-ISBN 978-3-642-15976-3, ISSN 1434-9922. ISI(WOS):000292630700022, SCOPUS: 2-s2.0-77956386967.
8. R. Cerqueti, G. Rotundo, Memory Property in Heterogeneously Populated Markets. In: Springer series “Studies in Fuzziness and Soft Computing” (R.R. Kacprzyk, J. Ed.), “Preferences and Decisions” Greco, S., Marques Pereira, R.A., Squillante, M., Yager, R.R., Kacprzyk, J. (Eds.), Vol. 257, Preferences and Decisions, pp. 53-67 (2010). ISBN/ISSN: 978-3-642-15975-6. WOS:000292630700004, Scopus: 2-s2.0-77956363813.
9. R. Cerqueti, G. Rotundo, Firms clustering in presence of technological renewal processes. In: T. Puu, A. Panchuk, “Nonlinear Economic Dynamics”, Nova Science Publishers (2010), pp. 135-145. ISBN 978-1-61668-788-5. SCOPUS: 2-s2.0-84896439911.
Atti di convegni
1. G. Rotundo, A. M. D’Arcangelis, Network of firms: an analysis of the relevance of integrated ownership in market concentration. In: Science and Technology for Humanity (TIC-STH), 2009 IEEE Toronto International Conference, Toronto, Canada (26-27 Sept. 2009) pp. 685 – 690. ISBN: 978-1-4244-3877-8, INSPEC Accession Number: 11229830, DOI: 10.1109/TIC-STH.2009.5444411. ISI(WOS):000278343700121 SCOPUS 2-s2.0-77952683095.
2. F. Pozzi, T. Aste, G. Rotundo, T. Di Matteo, Dynamical correlations in financial systems. In: Complex Systems II, Edited by Derek Abbott, Tomaso Aste, Murray Bachelor, Robert Dewar, Tiziana Di Matteo, Tony Guttmann, Proc. SPIE Vol. 6802, 68021E (Jan. 5, 2008). ISBN 978-1-60560-322-3. ISI(WOS):000253877000033, SCOPUS 2-s2.0-41149116093.
Selezione di lavori precedenti
(*) capitoli in libri
1. F. Petroni, G. Rotundo, “Effectiveness of measures of performance during speculative bubbles”, Physica A, ISSN: 0378-4371, (2008) 387 (15) 3942-3948. DOI:10.1016/j.physa.2008.02.070. . IF 1.522, ISI(WOS):000256408100020. SCOPUS 2-s2.0-43049087710.
2. (*) G. Rotundo, A. Scozzari, “Co-evolutive models for firms dynamics” In: A.K. Naimzada, A. Torriero and S. Stefani (eds.), “Networks, Topology and Dynamics”, Springer Series Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems (ISSN: 0075-8442), Vol. 613, Springer (2008), 143-158 ISBN 978-3-540-68407-7. WOS:000263416000007, SCOPUS 2-s2.0-62549133074.
3. R. Cerqueti, G. Rotundo, “Productivity and costs for firms in presence of technology renewal processes”, International Transactions in Operational Research (ISSN 1475-3995) 14 6 (2007) 521-534. DOI: 10.1111/j.1475-3995.2007.00611.x.
4. F. Petroni, M. Ausloos, G. Rotundo, “Generating synthetic time series from Bak-Sneppen coevolution models mixtures”, Physica A (ISSN: 0378-4371) 384 (2007) 359–367. doi:10.1016/j.physa.2007.04.127. IF 1.522, WOS:000249942400020.
5. G. Rotundo, M. Navarra, “On the maximum drawdown during speculative bubbles”, Physica A (ISSN: 0378-4371) 382 1 (2007) 235-246. DOI:10.1016/j.physa.2007.02.021. IF 1.522, ISI(WOS):000247993000030, SCOPUS 2-s2.0-34249782251.
6. G. Rotundo, M. Ausloos, “Microeconomic co-evolution model for financial technical analysis signals”, Physica A ISSN: 0378-4371 373 (2007) 569–585. DOI:10.1016/j.physa.2006.04.062. IF 1.522, ISI(WOS):000242316000049, SCOPUS 2-s2.0-33751064105.
7. (*) R. Cerqueti, G. Rotundo, “Dynamics of Financial Time Series in an Inhomogeneous Aggregation Framework”. In: C. Perna and M Sibillo (eds.), “Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance”, Springer (2007) 67-74 ISBN: 978-88-470-0703-1. SCOPUS 2-s2.0-84900586824.
8. (*) R. Cerqueti, G. Rotundo, “Processi di rinnovamento nei cluster di imprese”. In: G. Garofalo (ed.) “Capitalismo distrettuale, localismi d’impresa, globalizzazione”, Firenze University Press (2007) 129-143 ISBN 9988884536068. Reviewer Guido Rey.
9. (*) G. Rotundo, “The Hurst’s exponent in technical analysis signals”. In: H. Takayasu (ed.), “Practical Fruits of Econophysics: Proceedings of the Third Nikkei Econophysics Symposium”, Springer Verlag (2006) 121-125 ISBN 4-431-28914-3.
10. (*) G. Rotundo, “Logistic function in large financial crashes”. In: M.Ausloos and M. Dirickx (eds.) "The Logistic Map and the Route to Chaos: From the Beginning to Modern Applications", Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg (2005) 239-258 ISBN 3-540-28366-8. SCOPUS 2-s2.0-63349087542.
11. R. Cerqueti, G. Rotundo, "Options with underlying asset driven by a fractional Brownian motion: Crossing barriers estimates". In: S. Blair, U. Chakraborty, SH Chen (ed.), "Proceedings of the 8th Joint Conference on Information Sciences", Vols 1-3 (2005), 1072-1074, ISBN . Codice ISI WOS: 000233670801125.
12. G. Rotundo, “Neural networks for large financial crashes forecast“, Physica A (ISSN: 0378-4371) 344 1-2 (2004) 77-80. doi:10.1016/j.physa.2004.06.091. IF 1.522, WOS:000224995100015. SCOPUS 2-s2.0-5444260172.
13. R. Cerqueti, G. Rotundo, “Microeconomic modeling of financial time series with long term memory”, Communicated to the conference C.I.F.E.’r (2003 IEEE International Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering), sponsored by IEEE Neural Network Society and organised by the technical committee of Financial Engineering, held in Hong Kong, March 20th- 23th 2003, Proceedings 191-198, IEEE catalog number: 03TH8653, ISBN 0-7803-7654-4.
14. M. Menna, G. Rotundo, B. Tirozzi, “Distinguishing between chaotic and stochastic systems”, International Journal of Modern Physics C (ISSN: 0129-1831) 13 1 (2002) 31-39. DOI: 10.1142/S0129183102002936. IF 0.706, ISI(WOS):000173899700004, SCOPUS 2-s2.0-0036341640.
15. S. Mariani, G. Rotundo, B. Tirozzi, “Hedging strategy with Langevin evolution”, International Journal of Theoretical and Applied Finance (ISSN: 0219-0249) 3 3 (2000) 553-556. Extended version published on Quaderni del Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche, Finanziarie ed Assicurative, Facoltà di Economia, Università di Roma “La Sapienza” , Quaderno N. 10 (1999).
16. M. Ciogli, G. Rotundo, B. Tirozzi, “A diffusion approach to economic time series”, International Journal of Theoretical and Applied Finance (ISSN: 0219-0249) 3 3 (2000) 567-568. Extended version published on Quaderni del Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche, Finanziarie ed Assicurative, Facoltà di Economia, Università di Roma “La Sapienza”, Quaderno N. 8 (1999) .
17. G. Cimino, G. Del Duce, L.K. Kadonaga, G. Rotundo, A. Sisani, G. Stabile, B. Tirozzi, M. Whiticar, “Time series analisys of geological data”, pubblicato su Chemical Geology , vol. 161 (nos.1-3), ISSN 0009-2541, 30 September 1999, Special Issue “Earth System Evolution: Geochemical Perspective”, pp. 253-270. IF 3.722, ISI(WOS):000083023800015, SCOPUS: 2-s2.0-0034012660.
18. E. Dorotheyev, G.Rotundo, B.Tirozzi, “Energy landscape of neural networks storing spatially correlated patterns”, Journal of Physics A: Mathematical and General, 28 (1995) 3733-3741. IF 1.641, ISI(WOS):A1995RK87200018, SCOPUS: 2-s2.0-36149030427.
Attività editoriale
A. membro del comitato editoriale/advisory board di
Journal of Applied Quantitative Methods (JAQM) http://www.jaqm.ro/ ; http://www.jaqm.ro/advisoryboard.php ISSN 1842-4562.
DYSES Journal http://dyses.org.ar/ojs2333/index.php/jdyses/index ISSN 1852.379x.
Applied Mathematics Journal Website: http://journal.sapub.org/AM p-ISSN 2163-1409, e-ISSN 2136-1425. Editorial Board Website: http://www.sapub.org/journal/editorialboard.aspx?JournalID=1024
International Journal of Applied Mathematical Research (IJAMR) ISSN: 2227-4324 http://www.sciencepubco.com/index.php/ijamr
B. Guest editor of “Physics of Competition and Conflicts”, DYSES Journal Vols.1, 2 (2010), ISSN 1852.379x. Special issue.vol. 1-2, pp. 1-133 e 1-95, BUENOS AIRES:DYSES Asociation, ISSN: 1852-379X.
C. referee per le seguenti riviste:
Advances and Applications in Statistical Sciences, Advances in Complex Systems, Bentham e-book series, Central European Journal of Physics, Chaos Solitons and Fractals, Discrete and Continuous Dynamical System – B, Entropy, European Journal of Operations Research, IEEE Computational Intelligence in Finance, International Journal of Bifurcation and Chaos (IJBC), Journal of Finance and Accounting (IJFA), International Review of Financial Analysis, Neurocomputing, Physica A, PLoS ONE, Reliability Engineering & System Safety, The European Physical Journal B, The Journal of Network Theory in Finance.
Conferenze e workshop
A. Organizzatore principale e membro del comitato scientifico
B. Membro del comitato scientifico
C. Attività di ricerca su invito
D. Relatore su invito e seminari
E. Presentazione in conferences e workshops
A. Organizzatore principale e/o membro del comitato scientifico
1. “Networks and contagions”, 3-6/07/2016, Poznan, Polonia;
2. “On the diffusion of Financial literacy”, 16-17/09/2015, Milano, Italia;
3. “eGovernement and eKnowledge – wider societal use of knowledge maps”,16-18/09/2014, Siviglia, Spagna;
4. “Quantitative behavioural finance”, 8-10/12/2010, Nizza, Francia;
5. “NET2009”, 28-30/05/2009, Roma, Italia;
6. “1st Annual Meeting COST Action MP0801 ‘Physics of Competition and Conflicts’ ”, 28-30/05/2009, Roma, Italia;
7. Workshop “Global versus local dynamics on networks”, 4-5/10/2007, satellite di ECCS2007, 1-5/10/2007, Dresda, Germania;
8. Workshop “Prey-predator like systems”, 30/08-01/09/2006, Roma, Italia;
9. “International conference for the management of risk factors in economically relevant human activities”, 31/08-02/09/2006, Roma, Italia;
10. “International conference for the management of risk factors in economically relevant human activities”, 01-03/09/2005, Viterbo, Italia.
B. Membro del comitato scientifico
1. IV Annual Scientific Conference of the COST Action TD1210, 22-24/02/2017, Sofia, Bulgaria (Program committee member).
2. III Annual Scientific Conference of the COST Action TD1210, 6-9/10/2015, Mons, Belgium (Program committee member).
3. II Annual Scientific Conference of the COST Action TD1210, 24-26/11/2014, Thessaloniki, Greece. (Program committee meeting) http://knowescape.org/event/knowescape-second-annual-scientific-conference/
4. NED2013 (Nonlinear Economic Dynamic), 4-6/07/2013, Siena, Italy;
5. DYSES, 1-5/10/2012, Ushuaia, Argentina;
6. MedDecSup’2012 (International workshop on Next Generation Intelligent Medical Decision Support Systems), Tärgu Mures, Romania, 10-11/07/2012, http://rcvt.tu-sofia.bg/meddecsup2012/index.html ;
7. MedDecSup’2011 (International workshop on Next Generation Intelligent Medical Decision Support Systems), Tärgu Mures, Romania, 18-19/09/2011, http://ncscs.upm.ro/;
8. NET2011, 31/05/2011, Milano, Italia;
9. DYSES,19-25/09/2010, Benevento, Italia;
10. MTISD2010 (Methods, Models and Information Technologies for Decision Support Systems),
12-15/09/2010, Pescara , Italia;
11. NET2010, 14-16/06/2010, Milano, Italia;
12. UICS (Understanding Intelligent and Complex Systems), 22-23/10/2009, Petru Maior
University, Targu-Mures, Romania, http://uics.upm.ro/scientific_committee.html;
13. DYSES (Dynamics of Social and Economic Systems),14-18/04/2009, Pinamar, Argentina.
C. Attività di ricerca su invito
1. 3-13/07/2016. Visiting scientist presso l’Università di Cracovia, Cracovia, Polonia (Prof. Piotr Wecyk)
2. 5-11/02/2015. Visiting scientist presso il GRAPES, Liegi, Belgio (Dr Marcel Ausloos)
3. 29/01-05/02/2015. Visiting scientists presso il CEVIPOF, Parigi, Francia (Dr Serge Galam)
4. 08-10/05/2014. External expert al workshop “Modelling multiregional economies as complex structures: building blocks”, COST Action IS1104, Vienna, Austria (Proff. I Kubin, F. Wagener).
5. 02/05/2014. External expert al workshop “Geography of Financial Networks”, COST Action IS1104 Aix-en-Provence, Francia (Proff. S. Bougheas, A. Kirman).
6. 22-25/04/2014, External expert al workshop “Ways of seeing”, COST Action TD1210, Galway, Irlanda (Dr. P. Richmond).
7. 12-19/12/2013. Visiting scientist presso l’Università Paris 1 Pantheon Sorbonne, Paris, Francia (Dr. J. Vitting Andersen).
8. 18-24/04/2013. Visiting scientist presso l’Istituto l’Institute of Mechanics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria (Prof. N. Vitanov).
9. 28-4/04/2013. Visiting scientist presso l’Università Paris 1 Pantheon Sorbonne, Parigi, Francia (Dr. Joergen Vitting Andersen).
10. 18-25/02 e 11-25/03/2013. Visiting scientist presso l’Università di Santiago de Compostela, Spagna (Prof. Luis Miguel Varela Cabo).
11. 1-15/10/2012. Visiting scientist presso l’Universidad National de La Plata, La Plata, Argentina, su invito di N. Oliveira.
10. 18-19/09/2012. Invited expert al workshop della COST Action IS1104 “The EU in the new complex geography of economic systems: models, tools and policy evaluation”. Chairman P. Commendatore.
11. 22-30/06/2012. Visiting scientist presso la Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences/Data Archiving & Networked Services, Den Haag, The Netherlands. I risultati scientifici ottenuti durante la visita sono riassunti nel lavoro “Bibliometric indicators and academic recruitment – simulating the effect of different measures”, in collaborazione con A. Scharnhorst.
11. 14-21/07/2011. Visiting scientist presso la Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences/Data Archiving & Networked Services, Den Haag, The Netherlands. I risultati scientifici ottenuti durante la visita sono riassunti nel lavoro“Bibliometric indicators and poster presentation of the COST Action MP0801”, in collaborazione con A. Scharnorst, utilizzato per la relazione finale sul progetto COST Action MP0801.
12. 18-25/05/2010. Visiting scientist presso l’Institute of Mechanics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria. I risultati scientifici ottenuti durante la visita sono riassunti nel lavoro “Complexity of networks rising from the discretization of dynamical systems” in collaborazione con N. Vitanov.
13. 7-14/02/2009. Visiting scientist at S.U.P.R.A.S. – Université de Liège, B-4000 Liegi, Belgio. I risultati scientifici ottenuti durante la visita sono riassunti nel paper G. Rotundo, M. Ausloos, “Organization of networks with tagged nodes and biased links: A priori distinct communities. The case of intelligent design proponents and Darwinian evolution defenders”, Physica A (2010) 389 (23) 5479-5494.
14. Visiting researcher. Negli anni 1997-2000 ho ricevuto un supporto finanziario nell’ambito di un programma di scambio scientifico su Ingegneria finanziaria per visitare le seguenti Istituzioni ed il gruppo di ricerca di S. Albeverio:
•31/01-02/02/2000 C.A.E.S.A.R. (Center of Advanced European Studies and Research), Bonn, Germania. Durante la visita sono stati presentati i lavori: “Distinguishing between chaotic and stochastic systems in financial time series”, “A truncated Lévy approach for an italian share”, “Hedging strategy with Langevin evolution”;
•8-24/09/2000, C.A.E.S.A.R. (Center of Advanced European Studies and Research), Bonn, Germania;
•11–18/11/2000, C.A.E.S.A.R. (Center of Advanced European Studies and Research), Bonn, Germania. Durante la visita è stato presentato un lavoro dal titolo: “A statistical mechanics approach to portfolio selection”;
•13/11-12/12/1997 Bochum, Germany, Ruhr-Universität.
D. Relatore su invito e seminari
1. 4-16/03/2015 Galway, Ireland, “Money, Uncertainty and the Macroeconomy”. Chairman: Srinivasan Raghavendra. Titolo della presentazione: “Concentration in financial markets”.
2. 18-20/11/2015, Amsterdam, The Netherlands, “Making sense of education indicators” TD1210 workshop. Chairman: Christophe Gueret. Titolo della presentazione: “Financial literacy in Italy”.
3. 6-7/05/2015 Milano, Italy. “Bibliometric indicators in the evaluation of scientific research”, “Financial applications of complex networks”.
4. 12/02/2015 Milano, Itally. “Dynamic consensus beliefs. On the usage of bibliometric indicators for scientific evaluations.”
5. 27-28/06/2013. International workshop on “Nonlinear dynamics, agent-based models, and complex evolving systems in economics”, Università di Bologna, Bologna, Italia. Titolo della presentazione: “On aggregation techniques for agent based models: understanding the presence of long term memory”, lavoro in collaborazione con Roy Cerqueti. Chairman: Roberto Dieci.
6. 7/11/2012. Seminario presso l’Università di Milano Bicocca, Milano, Italia. Titolo della presentazione: “Mutual funds relationship and risk analysis”, su invito della Prof.ssa S. Stefani.
7. 1-5/10/2012, DYSES conference. Titolo della presentazione: “Mutual funds relationship and risk analysis”, lavoro in collaborazione con Anna Maria D’Arcangelis. Chairwoman: Araceli Proto.
http://www.dyses.org.ar/nuevo/pdf/Booklet_Resumenes.pdf
8. 1/06/2012. Seminario presso l’Università di Milano Bicocca, Milano, Italia. Titolo della presentazione: “Network analysis of the Italian Stock Market”, su invito della Prof.ssa S. Stefani.
9. 11-13/05/2012. “Measuring science: modern bibliometric methods”, COST-MP0801 workshop, Sofia, Bulgaria. Titolo della presentazione: “Exercises on the evaluation of the quality of the research”. Chairman: O. Yordanov.
10. 27- 29/03/2012. “Complexity: an interdisciplinary persecutive“, COST-MP0801 workshop, Gerusalemme, Israele. Titolo della presentazione: “Network analysis of the Italian Stock Market”. Chairman: S. Solomon.
11. 14-16/11/2011. “Does Humans behave like Atoms?“ COST-MP0801 workshop, Parigi, Francia. Chairman: S. Galam.
11. 31/05/2011. NET2011, Milano, Italia. Titolo della presentazione: “Network of firms: an analysis of the relevance of integrated ownership in market concentration”, lavoro in collaborazione con A.M. D’Arcangelis. Chairwomen: S. Stefani ed A. Torriero.
12. 24-26/05/2011. NATO Advanced Workshop su “Use of Risk Analysis in Computer-Aided Persuasion” Antalya, Turkia. Keynote speaker. Titolo della presentazione: ‘Centrality measures for shareholding networks’. Chairman: E. Duman.
13. 18-20/05/2011. Terzo annual meeting on “Physics of competition and conflicts”, EURANDOM, Eindhoven, The Nethelands. Titolo del lavoro presentato: ‘Principal Component Analysis of directed
networks’, lavoro in collaborazione con M. Ausloos. Chairman: C. Giardina.
14. 2-7/10/2010. COST-ESF “Future Internet and Society: A Complex Systems Perspective”, Acquafredda di Maratea, Italia. Titolo del lavoro presentato: “Complex networks in symbolic images”. Chairman: Dr. Menczer.
15. 9-10/10/2010. “Modelling knowledge dynamics'” Amsterdam. Titolo del lavoro presentato: “Measuring researchers?”. Chairwoman: Dr. Andrea Scharnhorst.
16. 26-29/05/2010. II annual meeting on “Physics of competition and conflicts”, Burgas,
Bulgaria. Titolo del lavoro presentato: ‘Symbolic images for an evolutionary model of boundedly rational consumers’. Chairman: V. Urumov.
17. 23/09/2009. Seminario presso l’University of Rhode Island, Kingston, Rhode Island,
US, su invito di G. Dash. Titolo della presentazione: “Ownership and control in shareholding networks”.
18. 9-10/06/2009. Relatore su invito al workshop "Modelling Interdependencies between Technological and Human Systems under Crisis Scenarios", satellite del Zurich International Workshop on “Coping with Crises in Complex Socio-Economic Systems” at ETH Zurich, Switzerland. Titolo del lavoro: “Resilience of networks under source removal”. Chairman: V. Rosato.
19. 14-18/04/2009. IV workshop on dynamics of social and economic systems (DYSES),
Buenos Aires, Argentina. Relatore invitato e membro del comitato scientifico. Titolo della presentazione: “Network analysis of ownership and control structure in the Italian Stock market”. Chairwoman: A. Proto.
20. 16/07/2008. Seminario su invito presso il “Dottorato in Analisi dei sistemi economici e sociali: impresa, istituzioni, territorio”, Dipartimento di Analisi dei sistemi economici e sociali, University of Sannio (Benevento). Titolo della presentazione: “Complex networks in finance: a case study”. Chairman: M. Squillante.
21. 16/01/2008. Primo conferenziere della Scuola Superiore dell’Università di Udine, Udine, Italia. Titolo della presentazione: “Random networks per le applicazioni economiche e finanziarie”. Chairman: L. Piccinini.
22. 8/11/2004. “PreNikkei2004” meeting, Tokyo University. Titolo della presentazione: “Mean Reverting Patterns and the Fractional Brownian Motion”. Chairwoman: M. Tanaka-Yamewaki.
23. 16–18/09/2004. Bruxelles, relatore su invito al workshop “Verhulst 200 on Chaos”, Royal Military Academy. Titolo della presentazione: “Logistic function in large financial crashes”. Chairman: M. Ausloos.
24. Dicembre 2001. Seminario su invito presso l’Università di Siena, Siena, Italia. Titolo della presentazione: “Dimensione di correlazione e sue applicazioni per la modellizzazione di dati finanziari.”.
25. 25-26/05/2001. Università della Tuscia, Viterbo, workshop “Sviluppi della finanza matematica tra teoria e tecnica di mercato”. Titolo della presentazione: "Reti neurali per previsioni finanziarie”.
26. Novembre1998. Seminario su invito presso il Dipartimento di Matematica per le Decisioni, Università di Firenze, Firenze, Italia. Titolo della presentazione: “Introduzione alle reti neurali ed applicazioni all’economia ed alla finanza”. Chairwoman: C. Mancini.
27. 1–8/11/1997. Nell’ambito del programma di ricerca1992-1997 CIAR-ESEP (Canadian Institute for Advanced Research - System Evolution Program) dal 1992 al 1997 ho partecipato come relatore invitato al meeting del gruppo in Ottawa, Canada, dove ho presentato i risultati del gruppo italiano, che sono stati successivamente pubblicati nel lavoro: G. Cimino, G. Del Duce, L. Kadonaga, G. Rotundo, A. Sisani, G. Stabile, B. Tirozzi, M. Whiticar, “Time series analisys of geological data”, Chemical Geology , vol. 161 (nos.1-3) ISSN 0009-2541, 30 September 1999, Special Issue “Earth System Evolution: Geochemical Perspective”, pp. 253-270.
E. relatore a convegni e conferenze
1. “NET2016”, Trento, December 8th-9th, 2016. Titolo della presentazione: “Intertemporal analysis of mutual funds investing in European stocks: the analysis of herding through centrality measures”, lavoro in collaborazione con Anna Maria D’Arcangelis.
2. EURO XXVII, 14st-16nd, 2015, Glasgow, United Kingdom. Titolo della presentazione: “Concentration in financial networks”.
“NET2012”, Trento, 8-9/11/2012. Titolo della presentazione: “Mutual funds relationship and risk analysis”, lavoro in collaborazione con A. M. D’Arcangelis.
3. “DYSES2012” (Dynamics of Socio-Economic Systems), 1-5/10/2012, Ushuaia, Argentina. Titolo della presentazione: “Mutual funds relationship and risk analysis”, lavoro in collaborazione con A. M. D’Arcangelis.
4. “ENCS’2009 – International Symposium on Engineered and Natural Complex Systems:
Modeling, Simulation & Analysis”, 27-29/11/2009, Toronto, satellite di “IEEE Toronto International Conference - Science and Technology for Humanity”, Toronto, Ontario, Canada. Chair: A. T. Lawniczak (University of Guelph, Canada). Titolo della presentazione: “Network of firms: an analysis of the relevance of integrated ownership in market concentration”, lavoro in collaborazione con A. M. D’Arcangelis.
5. “Application of Physics in Financial Analysis ” (APFA7) conference, 01-06/03/2009, Tokyo, Japan. Titolo della presentazione: “Ownership and control in shareholding networks”, lavoro in collaborazione con A. M. D’Arcangelis.
6. “1st ICC Conference on Network Modelling and Economic Systems” (ICC2008–MES), 9-11/10/2008, Lisbona, Portogallo. Titolo della presentazione “Network of firms: an analysis of integrated ownership”, lavoro in collaborazione con A. M. D’Arcangelis.
7. “NET2008” , 12-14/06/2008, Trento, Italia. Titolo della presentazione: “Ownership, control and
hierarchical structures in networks of firms”, lavoro in collaborazione con A. M. D’Arcangelis.
8. 2nd Workshop “Bridging Mathematics, Natural Sciences, Social Sciences, and Finance”, 9-11/04/2008, International University of Monaco. Titolo della presentazione: “Discrete decision support systems”.
9. “Application of Physics in Financial Analysis 6” (APFA6) conference, 2–6/07/2007, Lisbona, Portogallo. Titolo della presentazione: “Effectiveness of measures of performance during speculative bubbles”, lavoro in collaborazione con F. Petroni.
10. “Networks 2007”, 18-19/05/2007, Urbino, Italia. Titolo della presentazione: “Co-evolutive models for firms dynamics”, lavoro in collaborazione con A. Scozzari.
11. “Metodi Matematici e Statistici per le Assicurazioni e la Finanza” (MAF), 11-13/10/2007, Salerno, Italia. Titolo della presentazione: “Dynamics of financial time series in an inhomogeneous aggregation frameworks”, lavoro in collaborazione con R. Cerqueti.
12. “Application of Physics in Financial Analysis 5” (APFA5) conference, 29/06 – 2/07/2006, Torino, Italia. Titolo della presentazione: “On the maximum drawdown during speculative bubbles”, lavoro in collaborazione con M. Navarra.
13. “Complexity”, 17-21/05/2006, Aix-en-Provence, Francia. Titolo della presentazione: “Microeconomic model switching in bubble dynamic”.
14. “Machine learning in finance” workshop nell’ambito della “Neural Processing Information System” conference, 9/11/2005, Vancouver. Titolo della presentazione: “Neural networks for option pricing formula approximation”, lavoro in collaborazione con M. Navarra.
15. “Connectionist Approaches in Economics and Management” (ACSEG2005), 17-18/11/2005, Aix-en-Provence. Titolo della presentazione: “A coevolution model for technical analysis signals”.
16. “New Mathematical Methods in Risk Theory”, 6- 8/10/2005, Firenze, Italia. Titolo della presentazione: “Contribution defined pension funds and financial crashes: evaluation of naïve investment and contribution strategies”, lavoro in collaborazione con E. Mattioni.
17. XXIX conferenza A.M.A.S.E.S., 8–12/09/2005, Palermo, Italia. Titolo della presentazione: “Options with underlying asset driven by a fractional brownian motion: crossing barriers estimates”, lavoro in collaborazione con R. Cerqueti.
18. “Fourth International Workshop on Computational Intelligence in Economics and Finance” (CIEF'2005), tenutosi nell’ambito della “Eighth Joint Conference on Information Sciences” (JCIS 2005), 27– 31/07/2005, Salt Lake City, UTAH, USA. Titolo della presentazione: “Options with underlying asset driven by a fractional brownian motion: crossing barriers estimates”, pp.1072-1075 degli Abstract, lavoro in collaborazione con R. Cerqueti.
19. “10th Annual Workshop on Economic Heterogeneous Interacting Agents” (WEHIA 2005), University of Essex, Colchester, Gran Bretagna, 13-15/06/2005. Titolo della presentazione: “A microeconomic model for financial signal technical analysis”. Communicated also to the conference ACSEG, 17-18/11/2005, Aix-en-Provence, Francia.
20. “The Third Nikkei Econophysics Research Workshop and Symposium”, 9-11/11/2004, Tokyo, Giappone. Titolo della presentazione: “The Hurst's exponent in technical analysis signals”.
21. “Application of Physics in Financial Analysis 4” (APFA4) conference, 13– 15/11/2003, Warsaw, European Physical Society - Statistical and Nonlinear Physics Division. Titolo della presentazione:
“Neural Networks for large financial crashes’ forecast”.
22. XXVII conferenza A.M.A.S.E.S., 3–6/09/2003, Cagliari, Italia. Titolo della presentazione: “Analisi di un mercato in presenza di market maker”, lavoro in collaborazione con R. Cerqueti.
23. C.I.F.E.’r (2003 IEEE International Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering), 20– 23/03/2003, Hong Kong, IEEE Neural Network Society, organizzato da “The Financial Engineering Technical Committee”. Titolo della presentazione: “Microeconomic modeling of financial time series with long term memory”, lavoro in collaborazione con R. Cerqueti.
24. XXVI conferenza A.M.A.S.E.S., 11–14/09/2002, Verona, Italia. Titolo della presentazione: “Microeconomic modeling of financial time series with long term memory”, lavoro in collaborazione con R. Cerqueti.
25. XXV conferenza A.M.A.S.E.S., 5–8/09/2001, Firenze, Italia. Titolo della presentazione: “Analisi di un mercato in presenza di un market maker”, lavoro in collaborazione con con R. Cerqueti.
26. “Workshop di Finanza Matematica”, 1–2/02/2001, Pisa, Italia. Titolo della presentazione: “A statistical mechanics approach to portfolio selection”, lavoro in collaborazione con M. Raffa e B.Tirozzi.
27. “Application of Physics in Financial Analysis” (APFA2), July 13th–15th, 1999, Liegi, Belgio. Titolo della presentazione: “A truncated Lévy approach for an Italian share”, “Distinguishing between chaotic and stochastic systems in financial time series” and “A statistical mechanics approach to portfolio selection”, lavoro in collaborazione con M. Menna, P. Paolilli, M. Raffa, B. Tirozzi.
28. “Workshop di Matematica Finanziaria”, 28–29/01/1999, Pescara, Italia. Titolo della presentazione: “Distinguishing between chaotic and stochastic systems in financial time series”, lavoro in collaborazione con B. Tirozzi, M. Menna.
29. XXIII conferenza A.M.A.S.E.S., 7–11/09/1999, Rende, Italia. Titolo della presentazione: “Reti neurali e longevity risk”, lavoro in collaborazione con M. Micocci, e “Trasformazione di disequazioni variazionali in disequazioni variazionali partizionabili mediante reti neurali”.
30. “Application of Physics in Financial Analysis” (APFA), 15-18/07/1999, Dublino, Irlanda. Titolo della presentazione: “A diffusion approach to economic time series”, lavoro in collaborazione con B. Tirozzi, M. Ciogli e “Hedging strategy with Langevin evolution”, lavoro in collaborazione con B. Tirozzi, ed S. Mariani.
31. APL98 conference, 27–31/07/1998, Roma, Italia. Titolo della presentazione: “Neural Networks for Partitionable Variational Inequalities”.
32. ESANN (European Symposium on Neural Networks) conference, 22-24/04/1998, Bruges, Belgio. Titolo della comunicazione: “Neural networks for financial forecast”.
Roma, 10/03/2017 Firma