Finanza e assicurazioni - Finance and insurance

Il corso si propone di descrivere i modelli matematici che governano le dinamiche della struttura a termine dei tassi, nonché di illustrare le tecniche di pricing di strumenti finanziari, quando le attività sottostanti evolvono secondo modelli a tempo discreto ed a tempo continuo. Il corso, infine, affronta le tematiche relative al rischio di credito ed alla valutazione di derivati su tassi di interesse. Obiettivi specifici: - Al termine del corso gli studenti saranno in grado di riconoscere, definire ed analizzare i modelli e gli strumenti di valutazione di derivati finanziari scambiati sui principali mercati (tassi di interesse, credito, azioni ed indici). Avranno, infine, le competenze per passare dalla teoria all’implementazione dei modelli della Finanza Matematica a tempo continuo, ai fini di ottenere la valutazione equa di innumerevoli titoli derivati. - Gli studenti che hanno superato l’esame saranno in grado di riconoscere la modellizzazione più adatta per descrivere un dato contesto finanziario e determinare quali siano le metodologie più efficienti per risolvere il relativo problema. - Avendo descritto, durante il corso, i principali modelli matematici usati per la valutazione di strumenti derivati, gli studenti autonomamente potranno analizzare il contesto finanziario, valutare le possibili metodologie di risoluzione ed interpretare i risultati ottenuti. - Dopo aver sostenuto l’esame (somministrato attraverso una prova scritta, costituita da quesiti a risposta aperta e/o esercizi), lo studente valutato positivamente sarà in grado di descrivere adeguatamente gli argomenti appresi durante il corso, sia verbalmente che in documenti scritti. - Le lezioni frontali, di cui il corso si compone, e l’attività di studio individuale garantiscono agli studenti di sviluppare un metodo per l’acquisizione autonoma di nuove conoscenze e competenze di tipo economico-finanziario, sia a livello teorico sia in ambito pratico.