Finanza e assicurazioni - Finance and insurance

Il corso fornisce agli studenti gli strumenti teorici, metodologici e computazionali necessari per la valutazione dei titoli derivati nei principali mercati finanziari. La trattazione dei modelli di pricing e delle relative tecniche numeriche è accompagnata dall’implementazione pratica mediante l’utilizzo di software per l’analisi quantitativa, impiegati anche per la calibrazione dei modelli su dati di mercato. Gli studenti che avranno superato l’esame saranno in grado di comprendere la logica economico-finanziaria dei contratti derivati e di applicare i principali modelli stocastici di valutazione basati sul principio di non arbitraggio, sia in tempo discreto che continuo. Sapranno analizzare e confrontare le diverse metodologie numeriche, identificando di volta in volta la soluzione più efficiente e coerente con il problema di pricing considerato, e saranno in grado di tradurre la formulazione teorica dei modelli in implementazioni computazionali adeguate. Lo sviluppo delle attività di esercitazione e la discussione dei risultati favoriranno la capacità di giudizio autonomo nella scelta e nella calibrazione dei modelli, nonché la valutazione critica dei risultati ottenuti alla luce delle ipotesi teoriche e delle condizioni di mercato. Gli studenti acquisiranno inoltre abilità comunicative nel presentare, in forma orale e scritta, analisi e risultati quantitativi, utilizzando un linguaggio tecnico rigoroso e coerente con la disciplina. Infine, il corso mira a potenziare la capacità di apprendimento autonomo e continuo, fornendo un metodo di studio e di lavoro che consenta di approfondire in modo indipendente gli sviluppi della modellizzazione finanziaria. Le competenze acquisite costituiranno una base solida per proseguire in percorsi di alta formazione, quali master di secondo livello o dottorati di ricerca in ambito quantitativo-finanziario.