Statistica, Finanza e Scienze attuariali

Conoscenza e capacità di comprensione Gli studenti che hanno proficuamente frequentato il corso di processi stocastici sono in grado di orientarsi nella moderna teoria dei processi stocastici includendo conoscenze dei processi di punto, martingale e calcolo stocastico rispetto al moto Browniano. Alcune parti del programma hanno un carattere più avanzato e riguardano il moto Browniano frazionario e l'interazione tra le equazioni alle derivate parziali e i processi di tipo diffusivo Capacità di applicare conoscenza e comprensione. La parte di programma del corso riguardante il calcolo stocastico mette gli studenti in condizione di applicare le nozioni apprese ai modelli principali della finanza (Black and Scholes, Vasichek). La conoscenza dei funzionali di Feynman-Kac permettono di acquisire uno strumento di grande flessibilità. Autonomia di giudizio La presentazione del corso è fatta con il proposito di inquadrare la materia nell'ambito della modellistica di possibili fenomeni aleatori in campo, finanziariio, economico e fisico. Ogni argomento è trattato con una motivazione intuitiva e lasciando intravvedere sviluppi e approfondimenti Abilità comunicativa L'apprendimento di molte conoscenze probabilistiche consente l'apprendimento di un rigoroso linguaggio e l'organizzazione del metodo di dimostrazione basato sullo schema ipotesi, dimostrazione, conclusione e interpretazione dei risultati Capacità di apprendimento Lo stile del corso è basato sull'idea di imparare ma sopratutto di imparare ad apprendere nuove conoscenze e a stimolare la curiosità di ciò che si può fare con quello che si è appreso.