CLAUDIA CECI

Come contattare la docente:

scrivere una mail a claudia.ceci@uniroma1.it indicando nell'oggetto il motivo della richiesta, includere nel testo della email  il corso di laurea di appartenenza.

Insegnamenti AA 2024-25

• Matematica corso base canale E-M Economia e Finanza, Roma, 9 cfu   https://classroom.google.com/c/NzEyODExMzY1NTE3?cjc=j6kwwza
• Matematica corso base sede di Latina, 9 cfu  https://classroom.google.com/c/NzEyODEyNDczMTIy?cjc=qzaoexw
• Risk management and capital requirements, FINASS, 3 cfu

Modalità di svolgimento dell’esame di Matematica corso base

L’esame prevede una prova scritta e una eventuale successiva prova orale, entrambe da svolgersi in presenza. La prova scritta avrà durata di massimo 1 ora e 30 minuti. Consisterà in domande a risposta multipla sull’intero programma e si svolgerà in aula informatica su piattaforma Moodle. Le domande avranno carattere numerico e/o teorico-pratico e richiederanno lo svolgimento di calcoli e ragionamenti logici. Pertanto le risposte dovranno essere apposte sul computer ma lo svolgimento di ciascun esercizio dovrà essere riportato su carta, su fogli distribuiti dalla docente, da consegnare al termine della prova. Alla prova scritta sarà assegnato un voto massimo di ventiquattro trentesimi. Tutti coloro che conseguiranno un voto sufficiente, cioè maggiore o uguale a diciotto trentesimi, potranno verbalizzarlo direttamente come voto finale d’esame o rifiutarlo, rinunciando all’esame per ripeterlo negli appelli successivi.

Chi conseguirà il voto massimo avrà l’ulteriore possibilità di scegliere se sostenere o meno una prova orale integrativa. L’eventuale prova orale si svolgerà in presenza in data successiva a quella dello scritto e consisterà in esercizi e/o domande teoriche su un qualsiasi argomento in programma. Potrà aumentare, confermare o diminuire il voto assegnato allo scritto. Anche in tal caso, se sufficiente, il voto finale potrà essere verbalizzato o rifiutato. In tutti i casi di rifiuto del voto, l’esame verrà verbalizzato con la dicitura “rinuncia” e l’indicazione del voto rifiutato. L’esame verrà verbalizzato invece con la sola dicitura “rinuncia” qualora lo studente decida di ritirarsi durante le prove oppure invii una e-mail di rinuncia alla docente prima della pubblicazione dei voti oppure il voto risulti insufficiente. In quest’ultimo caso, in alternativa alla rinuncia, lo studente potrà richiedere la verbalizzazione del mancato superamento dell’esame con la dicitura “respinto”. In tutti questi casi, l’esame dovrà comunque essere interamente ripetuto in un appello successivo. Per quanto riguarda il primo appello d’esame, gli studenti potranno scegliere di svolgere la prova su piattaforma moodle anticipatamente nel mese di dicembre. Coloro che sosterranno la prova a dicembre non potranno sostenerla nuovamente a gennaio.

AVVISO

sono attivi su piattaforma e-learning Moodle Sapienza i seguenti corsi:
- OFA ECONOMIA: percorso recupero OFA per il consolidamento e recupero delle conoscenze in ingresso. Il corso è
fortemente consigliato a tutti gli studenti, in particolare a coloro che hanno riportato Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) nel test di
ingresso alla facoltà;
- Precorso Matematica Corso Base nel quale è possibile trovare il materiale didattico relativo agli argomenti preliminari di Matematica corso base e i quiz per la verifica di apprendimento degli stessi
LINK https://elearning.uniroma1.it/enrol/index.php?id=13555
- Matematica corso base 2024-25 nel quale saranno resi disponibili esercizi su tutti gli argomenti in programma sotto forma di
domande a risposta multipla. Sono attualmente disponibili i quiz sui vettori (password di accesso esvet2425). Seguiranno nuove comunicazioni non
appena disponibili ulteriori esercizi.  LINK https://elearning.uniroma1.it/enrol/index.php?id=17275Altre  informazioni 

Ulteriori informazioni sulla docente

- Coordinatrice commissione internazionalizzazione del Dip. MEMOTEF

- Referente Accordo ARPM (Quant-Bootcamp https://www.arpm.co/quant-bootcamp/)  

  https://classroom.google.com/c/NjI1NTQ0MTg5NDYx?cjc=5cohzd6

- Responsabile Unità Roma Sapienza, Progetto PRIN 2022:  Stochastic control and games and the role of information 

- Responsabile Progetto Grande Sapienza, 2023: Stochastic Optimization Problems in Insurance, Finance and Economics

- Componente della Giunta del Gruppo UMI-PRISMA (Probability In Statistics, Mathematics and Applications), (http://www.umi-prisma.polito.it/organization.html)

- 100 esperte STEM (area: Matematica)  www.100.esperte.it

CECI CLAUDIA Curriculum Vitae

Professore di I fascia STAT-04/A Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie, Università di Roma La Sapienza Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza (MEMOTEF)

Formazione
Laurea in Matematica, 110 cum lode, 1990, Dip. Castelnuovo, Università La Sapienza
Borsa di studio C.N.R. per laureandi AA 1989/90 Dip. Castelnuovo, Università La Sapienza
Borsa di studio INdAM AA 1990/91 Università La Sapienza
Borsa C.N.R. per l'estero AA 1991/92 "Laboratoire des Probabilites" Università di Parigi VI, Francia (tutor Prof. Nicole El Karoui)
PhD Analisi Matematica e Probabilità, 26 gennaio 1996, Dip. Castelnuovo, Università La Sapienza, supervisore Prof. Anna Gerardi

Premi
Anno Istituzione Tipologia
1990 Dip. Castelnuovo, Università La Sapienza Premio di laurea in ricordo della Prof. Gabriella Del Grosso

Posizioni accademiche
Inizio Fine Istituzione Posizione
22/09/1993 30/08/1997 Istituto di Matematica, Facoltà di Architettura, Università di Firenze Ricercatore Universitario
A02B (Probabilità e Statistica Matematica).
01/09/1997 30/10/1998 Dip. di Scienze, Facoltà d’Economia, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara Ricercatore Universitario
A02B (Probabilità e Statistica Matematica).
01/11/1998 30/03/2011 Facoltà d’Economia, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara Professore associato MAT/06 (Probabilità e Statistica Matematica)
31/03/2011 31/08/2022 Dipartimento di Economia, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara Professore ordinario MAT/06 (Probabilità e Statistica Matematica)
01/09/2022 - Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza (MEMOTEF), Università di Roma La Sapienza
Professore Ordinario SECS-S06
(Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie)

Attività universitarie gestionali e/o partecipazione ad organi collegiali elettivi
Inizio Fine Istituzione Posizione
01/11/2025 - Dipartimento MEMOTEF, Universita di Roma La Sapienza Coordinatrice del Dottorato in Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza
01/06/2023 31/10/2025 Dipartimento MEMOTEF, Universita di Roma La Sapienza Componente del Collegio di Dottorato in Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza
01/05/2023 31/06 /2023 Facoltà di Economia, Università di Roma La Sapienza Responsabile del Gruppo per il Riesame ciclico, CdS Management e diritto d’impresa (Latina)
01/11/2011 28/02/2012 Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
Direttore del Dipartimento di Scienze
18/01/2013 30/10/2014 Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara Coordinatore Dottorato di Ricerca in Scienze
01/11/2014 30/10/2017 Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Economia Presidente del Corso di laurea in Economia e Commercio L-33
01/11/2017 30/10/2020 Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Economia Presidente del Corso di laurea in Economia e Commercio L-33
01/11/2020 – Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Economia Componente della Giunta di Dipartimento
01/11/2020 31/05/2023 Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Economia Componente del Collegio di Dottorato BIM (Business Institutions and Markets)
01/11/2004 30/10/2014 Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Scienze Componente del Collegio di Dottorato in Scienze
01/11/2020 – Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Economia Commissione Pratiche Studenti del Corso di laurea in Economia e Commercio L-33
01/11/2020 – Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Economia Responsabile del Comitato d’Indirizzo (Rapporti con gli Stakeholders) Corso di laurea in Economia e Commercio L-33
15/01/2015 15/06/2015 Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Economia Componente della Commissione di Revisione Regolamento di Studio Corsi di laurea in Economia e Commercio triennale e magistrale (CLEC L33, CLECM, LM 56). Istituzione del Percorso di Economia e Finanza CLECM, LM 56.

Attività didattica ultimi 10 anni

Titolarità di insegnamenti CdS triennali, magistrali ed a ciclo unico
Anno accademico Istituzione Nome del corso
2025/2026 Università di Roma Sapienza, Corso di laurea Magistrale FINASS Risk Management and Capital Requirements 6 cfu
2025/2026 Università di Roma Sapienza, Corso di laurea Magistrale FINASS Teoria del rischio 3 cfu
2022/23-2023/24-2024/25-2025/2026 Università di Roma Sapienza, Corso di laurea in Economia e Finanza, Matematica corso base (canale E-M) 9 cfu
2023/24-2024/25 Università di Roma Sapienza, Corso di laurea in Management e Diritto d’Impresa, sede di Latina, Matematica corso base 9cfu
2022/23-2023/24-2024/25 Università di Roma Sapienza, Corso di laurea Magistrale FINASS, Risk Management and Capital Requirements 3 cfu
2022/2023 Università di Roma Sapienza, Corso di laurea in Management e Diritto d’Impresa, sede di Latina Matematica finanziaria 9cfu
2022/2023 Università di Chieti-Pescara, Corso di laurea magistrale in Economia e Commercio- Percorso Economia e Finanza (CLECM-EF LM-56) Titoli Derivati e Gestione del Rischio II 6cfu
2021/22-2020/21-2019/20-2018/19-2017/18 Università di Chieti-Pescara, Corso di laurea in Economia e Commercio- Percorso Economia e Finanza (CLEC-EF L-18) Titoli Derivati e Gestione del Rischio I
2021/22-2020/21-2019/20-2018/19-2017/18Università di Chieti-Pescara, Corso di laurea magistrale in Economia e Commercio- Percorso Economia e Finanza (CLECM-EF LM-56), Titoli Derivati e Gestione del Rischio II

Titolarità di insegnamenti corsi di dottorato
Anno Istituzione Nome del corso
2022/23 Università di Roma Sapienza, Dottorato in Modelli per l’Economia e la Finanza, MEMOTEF : Credit Risk (15 ore)
2023/24-2024/25-2025/26 Università di Roma Sapienza, Dottorato in Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza, MEMOTEF: Mathematical Finance (18 ore)

Appartenenze a Società, riconoscimenti e cariche elettive
Periodo Posizione
2024- Comitato Relazioni Scientifiche, Unione Matematica Italiana
2021 - 2024 Componente della Commissione Scientifica Unione Matematica Italiana, organo direttivo UMI, eletta per il triennio 2021-24 (https://umi.dm.unibo.it/organi-direttivi/) Incarichi: Comitato Relazioni Scientifiche, Comitato Premi, Comitato Comunicazione e Divulgazione, Osservatorio Dottorati
2020 - 2023 Giunta del Gruppo UMI-PRISMA (Probability In Statistics, Mathematics and Applications) (http://www.umi-prisma.polito.it/organization.html)
2023 - Giunta del Gruppo UMI-PRISMA (Probability In Statistics, Mathematics and Applications) eletta per il triennio 2023-2026 (http://www.umi-prisma.polito.it/organization.html)
2007 - Socia AMASES
2011 - Socia UMI
1999 - Adesione allo GNAMPA, Gruppo Nazionale di Ricerca per l'Analisi Matematica, la Probabilità e le loro applicazioni, INdAM (Istituto Nazionale di Alta Matematica)

PROGETTI DI RICERCA

Finanziamenti competitivi in qualità di PI-principal investigator
Periodo Titolo del Progetto Programma
24 mesi a decorrere dal 26/11/1999 “Processi Stocastici, Calcolo Stocastico e Applicazioni” COFIN 1999, Responsabile Unità locale di Chieti-Pescara, Coordinatore nazionale Prof. M. Pratelli.
24 mesi a decorrere dal 09/02/2007 “Metodi Stocastici in Finanza” PRIN 2006, Responsabile Unità locale di Chieti-Pescara,
Coordinatore nazionale Prof. W. Runggaldier
24 mesi a decorrere dal 22/03/2010 “Probabilità e Finanza” PRIN 2008, Responsabile Unità locale di Chieti-Pescara,
Coordinatore nazionale Prof. M. Frittelli
02/2016-02/2017 ”Il problema della copertura di titoli derivati soggetti a rischio di credito in informazione parziale” GNAMPA 2016 (INdAM), Responsabile del Progetto, Componenti: A. Cretarola, K.Colaneri,
06/2021-12/2021 “Una classe di problemi di ottimizzazione in ambito attuariale ed economico” GNAMPA 2020 (INdAM) Responsabile del Progetto, Componenti: M. Brachetta, A. Cretarola, K.Colaneri, I. Oliva, B. Salterini
05/2022-05/2023 “Problemi di riassicurazione e investimento ottimi per dinamiche di tipo Hawkes” GNAMPA 2022 (INdAM) Responsabile del Progetto, Componenti: M. Brachetta, G. Callegaro, A. Cretarola, B. Salterini
10/2023 – 12/2025 Optimal control and games and the role of information PRIN 2022 Responsabile Unità locale Sapienza,
Coordinatore nazionale Prof. T. De Angelis
11/01/2024-11/01/2027 Stochastic Optimization Problems in Insurance, Finance and Economics PI, Progetto di Ricerca Grande SAPIENZA

Partecipazione a Progetti di Ricerca competitivi
Periodo Titolo Progetto
12 mesi a decorrere dal 15/02/1998, Processi Stocastici PRIN 1997 Coordinatore nazionale P. Baldi

24 mesi a decorrere dal 12/12/2001, Processi Stocastici e applicazioni a Filtraggio, Controllo, Simulazioni e Finanza Matematica PRIN 2001, Coordinatore nazionale M. Pratelli

24 mesi a decorrere dal 30/11/2004 Metodi Stocastici in Finanza Matematica PRIN 2004, Coordinatore nazionale M. Pratelli

02/2014-02/2015 Strategie di copertura in mercati finanziari/assicurativi incompleti con informazione parziale GNAMPA 2014 (INdAM), Responsabile K. Colaneri
02/2015-02/2016 Equazioni differenziali stocastiche retrograde con informazione incompleta e applicazioni alla finanza GNAMPA 2015 (INdAM), Responsabile A. Cretarola
02/2017-02/2018 Prezzo di indifferenza e strategie di copertura ottimali per derivati assicurativi in contesto di informazione parziale GNAMPA 2017 (INdAM), Responsabile K. Colaneri
03/2019-03/2020 Problemi di controllo ottimo stocastico con osservazione parziale in dimensione infinita, GNAMPA 2019 (INdAM), PI A. Calvia
10/2023-10/2025 Some mathematical approaches to climate change and its impacts, PRIN 2022 PNRR, PI M. Cannarsa
01/01/2025-31/12/2025 Stochastic control and MFG under asymmetric information: methods and applications GNAMPA 2025 (INdAM), PI C. Fontana

Supervisore di studenti di Dottorato
Periodo Nome Titolo della tesi Dottorato
2003-2006 Federica Morbidi Emissione ottima dei titoli di Stato: studio di un problema di controllo stocastico
SSD: SECS-S06 Dottorato in Scienze, XIX ciclo, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
2010-2013 Katia Colaneri Characterization of the filter for jump-diffusion observations via the filtering equation. An application to risk-minimizing hedging. SSD: SECS-S06 Dottorato in Scienze, Doctor Europaeus, 25° ciclo, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
2016-2019 Matteo Brachetta Optimal reinsurance and investment problems with different levels of information
SSD: SECS-S06 PhD in Business, Institutions, Markets (BIM), Doctor Europaeus, 32° ciclo, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
2024- Gaia Pescosolido Prevention strategies for self-exciting risk models. SSD: STAT-04/A (exSECS-S06) PhD in Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza, MEMOTEF, Università di Roma Sapienza, 40°-ciclo
2024- Luca Semerari A stochastic control framework for debt management
problems. SSD: STAT-04/A (exSECS-S06) PhD in Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza, MEMOTEF, Università di Roma Sapienza 40°-ciclo

Attività di Ricerca

Valutazione e copertura di derivati finanziari e assicurativi in mercati incompleti. Risk-minimizing e local risk-minimizing hedging per derivati finanziari, studio in informazione completa e parziale; Risk-minimizing and local risk-minimizing hedging per derivati assicurativi, studio in informazione completa e parziale; Prezzo d’indifferenza di derivati finanziari in mercati con salti; Prezzo d’indifferenza di derivati assicurativi sulla vita unit-linked in informazione completa e parziale; Prezzo d’indifferenza di derivati finanziari tramite l’approccio della misura martingala di minima entropia.

Problemi di controllo stocastico e applicazioni alla finanza, l’economia, e le assicurazioni. Problemi di massimizzazione dell’utilità attesa in mercati con dati ad alta frequenza (High Frequency Data); Problemi di scelta di portafoglio ottimo (consumo-investimento) in mercati finanziari di tipo diffusivo con salti in informazione incompleta; Problemi di riassicurazione e investimento ottimi per modelli di rischio in presenza di fattori stocastici, studio in informazione completa e incompleta; Strategie di prevenzione del rischio di perdite: self-protection e self-insurance in modelli di contagio. Problemi di gestione del debito pubblico in contesto di informazione completa e parziale.

Rischio di credito e rischio di controparte. Rischio di controparte di portafogli di derivati creditizi per modelli d’intensità interattive ed effetto contagio; Rischio di controparte in ambito assicurativo.

Modelli finanziari in contesto di osservazione parziale. Filtraggio stocastico con osservazione processi di punto, di punto marcati e di diffusioni con salti e applicazioni ai mercati finanziari.

Equazioni differenziale retrograde (BSDE) e applicazioni finanziarie. BSDE guidate da processi di punto, martingale generali e processi di punto marcati, applicazione alle decomposizioni ortogonali finanziarie.

Problemi di arresto ottimo e di tipo misto (controllo e arresto) con applicazioni economiche e assicurative. Problemi di arresto ottimo e di tipo misto, regolarità della funzione valore nel caso di funzioni guadagno semicontinue e soluzioni viscosità;

Applicazioni a problemi decisionali con più agenti;

Applicazioni al problema di riassicurazione ottima con costi fissi.

Partecipazione in qualità di relatore a Conferenze, Workshop e Summer Schools
Periodo Istituzione
17-18/06/93 Invited talk:
“Controlled Trees” Workshop on "Modelling and Control of Branching Processes" Università di Torino
28/6-3/07/93 Talk: “Controlled Trees” V CLAPEM (Convegno Latino-Americano Probabilità e Statistica Matematica) San Paolo, Brasile
24-25/2/94 Talk: “Stochastic control on trees” "Non linear time series forecasting and modelling" Univ. di Roma III
19-21/09/94 Poster: "Alberi e moto browniano ramificato: discussione di alcuni problemi di controllo" Workshop 40% "Processi stocastici e Calcolo Stocastico", Levico Terme, Trento
16-18/01/95 Talk: “Marked trees and related counting processes” Workshop on Counting Processes and Applications Università Statale di Milano
2-5/09/96 Talk: "Filtering of a branching process given its split times" International Workshop on Computational and Statistical Issues for Stochastic Processes Università di Cremona
15-17/09/98 Talk: Partially Observed Control of a Markov Jump Process with Counting Observations: Equivalence with the Separated Problem Convegno Nazionale di Probabilità: Processi Stocastici ed Applicazioni Università di Padova
14-15/01/99 Talk: Nonlinear filtering and existence of optimal controls for partially observed jump processes Workshop on nonlinear filtering Università de L’Aquila
9/02/2001 Talk: Optimal stochastic control arising in semiparametric life testing Workshop RAP (Roma-L’Aquila-Pescara): Controllo stocastico e teoria dei giochi Università Sapienza di Roma
5/07/2002 Talk: Conditional law of a Branching process observing a subpopulation ESMTB, V Conference, Mathematical Modelling and Computing in Biology and Medicine Università Statale di Milano
5-16/9/2003 Talk: Multitype Branching Processes observing particles of a given type Convegno Nazionale Processi Stocastici e Applicazioni a Filtraggio e Controllo Università di Bologna
29/03/2004 Invited speaker: Optimal design in nonparametric life testing Optimal design in nonparametric life testing Università di Paris V, Francia
26-28/04/2004 Talk:
Modelling a multitype branching brownian motion: filtering of a measure-valued process Workshop Simulation, Filtering and Control with application to queueing theory Università de L’Aquila
15-17/09/2005 Invited speaker: (in memory of prof. B.Bassan): Optimal stopping and mixed problems with semicontinuous reward: regularity of the value function and viscosity solutions Workshop Stochastic Methods in Mathematical Finance Università Sapienza di Roma
23-26/01/2006 Invited speaker: Optimal stopping problems with semicontinuous reward: regularity of the value function and viscosity solutions Symposium “Optimal Stopping with Applications” University of Manchester (UK)
22-25/05/2006 Talk: Option hedging for high frequency data models VIII Congresso Società Italiana di Matematica Applicata e Industriale Baia Samuele (Ragusa)
14-16/09/2006 Talk: Pricing for geometric marked point processes under partial information: entropy approach Convegno PRIN “Metodi Stocastici in Finanza” Università di Lecce
11-16/06/2007 Talk: An HJB approach to exponential utility maximization for jump processes Risk Measurement and Control Summer School Istituto Svizzero di Roma
3-6/09/2007 Talk: Utility-based hedging and pricing with a nontraded asset for jump processes Convegno AMASES Università di Lecce
19-23/05/2008 Talk: Optimal investment problems with marked point stock dynamics Sixth Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications Ascona, Svizzera
2-9/07/2008 Invited speaker: Utility-based hedging and pricing with a nontraded asset for jump processes Fifth World Congress of Nonlinear Analysts Orlando, Florida, USA
29-30/01/2009 Talk: Wealth optimization and dual problems for jump stock dynamic with stochastic factor X Workshop on Quantitative Finance Politecnico di Milano
1-4/09/2009 Talk: Indifference valuation via Backward SDE’s driven by Poisson martingales Convegno AMASES Università di Parma
28-29/01/2010 Talk: Indifference valuation via Backward SDE’s driven by Poisson martingal XI Workshop on Quantitative Finance Università di Palermo
1-4/09/2010 Talk: Portfolio optimization in partially observed jump market model Convegno AMASES Università di Macerata
27-28/01/2011 Talk: Restricted information and utility maximization for jump market models XII Workshop on Quantitative Finance Università di Padova
23-25/05/2011 Invited speaker:
Optimal investment-consumption for partially observed jump-diffusions Seventh Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications Ascona, Svizzera
6-8/07/2011 Talk: Optimal investment-consumption under restricted information for jump-diffusion processes International Conference on Mathematical Finance and Economics (ICMFE 2011) Istanbul Technical University, Turchia
23-24/01/2014 Talk:
Local risk-minimization under restricted information to asset prices XV Workshop on Quantitative Finance Università di Firenze
06/10/2014 Invited speaker:
Risk-Minimization for semimartingale financial market models under partial information via BSDEs and filtering Information in Finance & Insurance: partial information/filtering Institut Henri Poincare, Parigi, Francia
11-12/06/2015 Talk: Local risk-minimization under restricted information on asset prices 1st Symposium on Quantitative Finance and Risk Analysis Santorini, Grecia
13-17/07/2015 Talk: BSDEs under partial information and applications to local risk-minimization for semimartingale financial markets 38th Conference on Stochastic Processes and their Applications Oxford, UK
21-22/01/2016 Invited speaker:
The Föllmer -Schweizer decomposition under incomplete information and financial applications Stochastic Models and Related Topics Università di Salerno
02-05/02/2016 Invited speaker: The Föllmer-Schweizer decomposition under partial information and application to local risk-minimization Frontiers in Stochastic Modelling for Finance Università di Padova e Venezia
3-5/07/2017 Talk: Unit-linked life insurance policies: optimal hedging in partially observable market models 21st International Congress on Insurance: Mathematics and Economics Università di Vienna, Austria
10-12/09/2018 Invited speaker: On optimal reinsurance and investment for partially observable reinsurance models; a BSDEs approach BSDEs, Information and McKean-Vlasov Equations University of Leeds, UK
22-25/01/2019 Talk: Locally Risk-Minimizing Hedging of Counterparty Risk for Portfolio of Credit Derivatives Quantitative Finance Workshop ETH Zurich, Svizzera
30/05-01/06/2019 Invited speaker: Locally Risk-Minimizing Hedging of Counterparty Risk for Portfolio of Credit Derivatives New Frontiers in Stochastics for Economics and Finance Università di Siena
04-07/06/2019 Invited speaker di sessione:
Optimal Reinsurance and Investment Problems under Partial Information SIAM Conference on Financial Mathematics & Engineering (FM19) Toronto, Canada
15-19/07/2019 Invited speaker di sessione:
Optimal Reinsurance and Investment Problems under Partial Information International Congress on Industrial and Applied Mathematics Valencia, Spagna
9-11/09/2019 Invited speaker di sessione: Optimal reduction of public debt under partial observation of the economic growth Convegno AMASES Università di Perugia
29-31/01/2020 Talk: Value adjustments and dynamic hedging of reinsurance counterparty risk, XXI Quantitative Finance Workshop Università di Napoli
22-25/06/2021 Talk: Optimal reinsurance and investment under common shock dependence between financial and actuarial markets 10th General AMaMeF Conference (virtual) Università di Padova
26/11/2021 Invited speaker: Optimal reinsurance and investment problems for stochastic factor risk models Workshop Dynamic Optimization on Economics, Finance and Insurance Università Cattolica di Milano
14-18/03/2022 Talk: Optimal reinsurance in a partially observable contagion model 13th International Workshop on Stochastic Models and Control Lübeck-Travemünde, Germania
31/03-01/04/2022 Talk: Optimal reinsurance and investment under common shock dependence between financial and actuarial markets XXIII Quantitative Finance Workshop Università di Roma Tor Vergata
28-29/04/2022 Invited speaker: Stochastic control problems under partial information and applications. 3rd edition of the Spring Colloquium on Probability and Finance (dedicated to Prof. W. J. Runggaldier) Università di Padova
13-17/06/2022 Invited speaker di sessione: Optimal reinsurance via BSDEs in a partially observable contagion model
World Congress of the Bachelier Finance Society (online) Hong Kong (online)
27/06-01/07/2022 Invited speaker di sessione: Optimal reinsurance via BSDEs in a partially observable contagion model (organizers M.Jeanblanc and P. di Tella) 9th Colloquium on Backward Stochastic Differential Equations and Mean Field Systems Annecy, Francia
12-16/09/2022 Invited speaker: Optimal reinsurance via BSDEs in a partially observable contagion model Advances in Stochastic Control and Optimal Stopping with Applications in Economics and Finance CIRM Luminy, Francia
1-2/12/2022 Invited speaker, Colloquia: Filtering and Applications to Economics, Finance and Insurance WMATH Department of Mathematical Sciences "G. L. LAGRANGE", Politecnico di Torino
11-13/02/2023, Talk: Filtering and Applications to Economics, Finance and Insurance Workshop Dip. Di Matematica, Università di Padova
20-22/04/2023 Talk: Optimal reinsurance via BSDEs in a partially observable model with jump clusters Quantitative Finance Workshop 2023 Gaeta
8-13/05/2023 Invited speaker: Optimal reinsurance via BSDEs in a partially observable model with jump clusters Stochastic Modeling and Control Mathematical Research and Conference Center in Bedlewo, Poland
1-7/10/2023 Invited speaker: Optimal reinsurance via BSDEs in a partially observable model with jump clusters New Challenges in the Interplay between Finance and Insurance Oberwolfach Germany
24-27/10/2023 Invited speaker: Optimal reinsurance via BSDEs in a partially observable model with jump clusters Frontiers in Stochastic Modelling for Finance Palermo
11-13/04/2024 Talk: Utility maximization for reinsurance policies in a dynamic contagion XXV Workshop on Quantitative Finance Bologna
09-11/05/2024 Invited speaker: BSDE-based stochastic control for optimal reinsurance
in a dynamic contagion model Workshop on Backward Stochastic Differential Equations (BSDEs) Pisa
10-13/06/2024 Invited speaker di sessione: Utility maximization for reinsurance policies in a dynamic contagion IV Italian Meeting on Probability and Mathematical Statistics, Università di Roma Sapienza
04-07/09/2024 Talk: BSDE-based stochastic control for optimal reinsurance
in a dynamic contagion model, Convegno AMASES Ischia
15-17/04/2025 Talk: Optimal Self-Protection via BSDEs for risk models with jump clusters XXVI Workshop on Quantitative Finance Università di Palermo
12-14/05/2025 Invited speaker: Optimal Self-Protection via BSDEs for risk models with jump clusters International Conference on Control and Optimization Università di Bari
23-27/06/2025 Talk: Optimal Self-Protection via BSDEs for risk models with jump clusters, AMAMEF Università di Verona
07-10/07/2025 Invited speaker: Optimal prevention strategies in risk models with jump clusters: a BSDEs approach Summer School and Workshop on Mathematical Approach to Climate Change and its Impacts Cortona
11-13/09/2025 Invited speaker of session: Optimal Self-Protection via BSDEs for risk models with jump clusters Convegno AMASES Università di Firenze

Organizzazione di Convegni, Conferenze, Workshop e seminari periodici
Data Titolo Istituzione
9/02/2001 Comitato organizzativo: Workshop Controllo stocastico e teoria dei giochi Università de L’Aquila
26-27/01/2012 Comitato scientifico e organizzativo: XIII Workshop on Quantitative Finance Università de L’Aquila
10-12/09/2012 Responsabile comitato scientifico e organizzativo: Convegno finale Prin 2008 Probabilità e Finanza Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
24-25/01/2013 Comitato scientifico e organizzativo: XIV Workshop on Quantitative Finance Università di Bologna, Rimini
03/07/2013 Organizzatrice di sessione di Convegno: BSDEs and different levels of Information in Finance, Convegno EURO XXVI Università di Roma “La Sapienza”
19-22/06/2017 Comitato Scientifico: First Italian National Meeting on Probability and Mathematical Statistics , Organizzatrice di sessione:
Stochastic processes and applications to Finance and Insurance, Università e Politecnico di Torino
17-19/06/2019 Comitato Scientifico: Second Italian Meeting on Probability and Mathematical Statistics Università di Salerno, Vietri
01/2020 – 05/2023 Organizzatrice (insieme a D. Marinucci) dei Webinar mensili del Gruppo PRISMA http://www.umi-prisma.polito.it/webinars.html, UMI
2022-2024 Comitato Scientifico: 12 Incontri Scientifici presso Università italiane per il centenario dell’UMI https://umi.dm.unibo.it/eventi/incontri-scientifici/ UMI
13-16/06/2022 Comitato Scientifico: Third Italian Meeting on Probability and Mathematical Statistics, Organizzatrice della sessione: partial information: stochastic models and applications Università di Bologna
25-28/07/2022 Comitato scientifico e organizzativo: "First Italian School on Geometric Deep Learning"
https://www.sci.unich.it/geodeep2022/ Università di Chieti-Pescara

30/03/2023 Organizzatrice: Incontro scientifico di Pescara nell’ambito dei seminari del centenario dell’UMI Università di Chieti-Pescara
5-6/04/2023 Comitato Scientifico: “New professional and scientific perspective in pensions and actuarial sciences “ Università di Roma Sapienza
10-13/06/2024 Comitato Scientifico: IV Italian Meeting on Probability and Mathematical Statistics, Università di Roma Sapienza
13-14/06/2024 Comitato Scientifico: Secondo Incontro UMI dottorandi Università Partenope di Napoli
2025-2026 Comitato Scientifico: 12 Incontri Scientifici UMI presso Università italiane
12-13/02/2026 Comitato Scientifico: Women in Mathematical Finance Workshop Università di Roma Sapienza
08-12/06/2026 Comitato Scientifico: V Italian Meeting on Probability and Mathematical Statistics, Università di Palermo

Seminari su invito in Italia e all’estero negli ultimi 15 anni (2010-2025)
Data Titolo Istituzione
19/10/2010 Utility maximization for jump stock dynamics under complete and partial information Università LUSPIO di Roma
18/01/2011 Utility optimization in a market model with jumps under full and partial information Università Sapienza di Roma
11/04/2013 Risk minimizing hedging under partial information via BSDEs Prometeia SpA Bologna
02/12/2016 Locally risk-minimizing strategies for defaultable claims under incomplete information Institute for Statistics and Mathematics,Vienna University for Economics and Business WU, Austria
18/01/2017 Hedging of Counterparty Credit Risk Dipartimento di Economia e Finanza, Università di Tor Vergata, Roma
23/01/2017 Hedging of credit derivatives and unit-linked insurance contracts via local risk-minimization ENSTA ParisTech, Parigi, Francia
14/03/2017 Credit derivatives and unit-linked life insurance contracts: optimal hedging in partially observable market models Università di Padova
18/05/2017 Unit-linked life insurance policies: optimal hedging in partially observable market models Département de Mathématiques of the University of Evry, Francia
21/12/2017 Indifference pricing of pure endowment life insurance contracts under partial information Laboratoire de Probabilités et Modèles, Paris Diderot University (ParisVII), Francia
27/04/2020 A BSDE-based approach for the optimal reinsurance problem under partial information Webinar Università de L’Aquila
04/07/2022 Stochastic control problems under partial information and applications in Finance, Insurance and Economics Dipartimento MEMOTEF, Università di Roma Sapienza
21/06/2024 BSDE-based stochastic control for optimal reinsurance in a dynamic contagion model Institute for Statistics and Mathematics,Vienna University for Economics and Business WU, Austria
05/12/2024 Optimal Self-Protection via BSDEs for risk models with jump clusters London Mathematical Finance Seminar. King’s College London & London School of Economics https://londonmathfinance.org.uk
19/02/2025 Optimal Self-Protection via BSDEs for risk models with jump clusters Università di Bologna
5/03/2025 Optimal prevention strategies for reducing claim frequency in risk models with jump clusters Università di Roma Sapienza

Attività editoriale
Periodo
2020 - Associate Editor Journal Stochastic Analysis and Applications (Print ISSN: 0736-2994 Online ISSN: 1532-9356), https://www.tandfonline.com/loi/lsaa2;

2018 - Associate Editor AIMS Mathematics (AIMS Press), http://www.aimspress.com/ journal/ Math
2020 – 21 Guest Editor (con Matteo Brachetta) Special Issue Stochastic Optimization Methods in Economics, Finance and Insurance, Mathematics ISSN 2227-7390 https://www.mdpi.com/journal/mathematics.

Referee di riviste internazionali
Finance and Stochastics
Annals of Applied Probability
Insurance: Mathematics and Economics
Annals of Operations Research
European Journal of Operational Research
Scandinavian Actuarial Journal
Mathematical Methods of Operations Research
Operation Research Letters
Decisions in Economics and Finance
Journal of Applied Probability
Applied Mathematics and Optimization
ASTIN Bulletin - The Journal of the International Actuarial Association
Journal of Stochastic Analysis and Applications
IEEE Transaction and Automatic Control,
Journal of Mathematical Analysis and Applications
Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes
International Journal of Theoretical and Applied Finance
ASMB Applied Stochastic Models in Business and Industry
IMA Journal of Management Mathematics
AIMS Quantitative Finance and Economics
RISKS
Brazilian Journal of Probability and Statistics
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics

Pubblicazioni

1. M.Brachetta, G.Callegaro, C.Ceci, C. Sgarra. “Optimal self-protection via BSDEs for risk models with jump clusters”, SIAM Control and Optimization in stampa 2025,
2. C.Ceci, C. Cretarola. “Optimal reinsurance in a dynamic contagion model: comparing self-exciting and externally-exciting risks”, Quantitative Finance 2025, https://doi.org/10.1080/14697688.2025.2488450
https://arxiv.org/abs/2404.11482

3. C.Ceci, K.Colaneri. “Portfolio and reinsurance optimization under unknown market price of risk”, Quantitative Finance 2024 https://doi.org/10.1080/14697688.2024.2384392

4. M. Bufalo, C.Ceci, G. Orlando.“Addressing the financial impact of natural disasters in the era
of climate change” https://authors.elsevier.com/sd/article/S1062-9408(24)00077 (73) 2024, North American Journal of Economics and Finance,

5. C.Ceci, M. Bufalo, G. Orlando. “Modelling the industrial production of electric and gas utilities through the CIR^3 model”, Mathematics and Financial Economics. 2024. 10.1007/s11579-023-00350-y

6. M.Brachetta, G.Callegaro, C.Ceci, C. Sgarra. “Optimal reinsurance via BSDEs in a partially observable model with jump clusters”, Finance and Stochastics, 2023, Online first article, November 2023 (Stampa: Volume 28 (2), Pag 453- 495 April 2024)

7. C.Ceci, C. Cretarola . “Utility maximization for reinsurance policies in a dynamic contagion claim model”, New Challenges in the Interplay between Finance and Insurance, Oberwolfach Reports, volume 20, No. 4 (2023) DOI 10.4171/OWR/2023/44

8. M.Brachetta, C.Ceci “A Stochastic Control Approach to Public Debt Management”, http://arxiv.org/abs/2107.10491, Mathematics and Financial Economics 2022. A

9. C.Ceci, K.Colaneri, A.Cretarola “Optimal Reinsurance and Investment under Common Shock Dependence Between Financial and Actuarial Markets, Insurance: Mathematics and Economics 105, 252-278, 2022. https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2022.04.011

10. M.Brachetta, C.Ceci: “Optimal reinsurance problem under fixed cost and exponential preferences”, Mathematics, vol. 9 (295), pp. 1-20. 2021.
11. M.Brachetta and C.Ceci: “A BSDE-based approach for the optimal reinsurance problem under partial information”, Insurance: Mathematics and Economics, 95, pp. 1-16, 2020.
12. C.Ceci, K.Colaneri, A.Cretarola: “Indifference pricing of pure endowments via BSDEs under partial information”, Scandinavian Actuarial Journal, published online 2020, https://doi.org/10.1080/03461238.2020.1790030.
13. G.Callegaro, C.Ceci, G.Ferrari: “Optimal reduction of public debt under partial observation of the economic growth”, Finance and Stochastics, 2020, https://doi.org/10.1007/s00780-020-00438-z.
14. C.Ceci, K.Colaneri, R.Frey, V.Koeck :“Value adjustments and dynamic hedging of Reinsurance Counterparty Risk”, SIAM Journal on Financial Mathematics, 11 (3), pp. 788-814. 2020.
15. L.Bo-C.Ceci: “Locally Risk-Minimizing Hedging of Counterparty Risk for Portfolio of Credit Derivatives”, Applied Mathematics and Optimization (First Online01 January 2019), 82, pp. 799-850, 2020.

16. M.Brachetta-C.Ceci: “Optimal Excess-of-Loss Reinsurance for Stochastic Factor Risk Models”, RISKS, special issue: Applications of Stochastic Optimal Control to Economics and Finance, 2019, 7 (2), doi:10.3390/risks7020048

17. M.Brachetta-C.Ceci: “Optimal proportional reinsurance and investment for stochastic factor models”, Insurance: Mathematics and Economics, 87, pp. 15-33, 2019.

18. C.Ceci-K.Colaneri-A.Cretarola: “Unit-linked life insurance policies: optimal hedging in partially observable market models”, Insurance: Mathematics and Economics 76, pp 149-163, 2017.

19. C.Ceci-K.Colaneri-A.Cretarola: “The Follmer-Schweizer decomposition under incomplete information”, Stochastics, 89, pp 1166-1200, 2017.

20. C.Ceci, K.Colaneri: “Recent Advances in Nonlinear Filtering with a Financial Application to Derivatives Hedging under Incomplete Information”, in Bayesian Inference, ISBN 978-953-51-3578-4, INTECH 2017.
21. C.Ceci-K.Colaneri-A.Cretarola: “Local risk-minimization under restricted information on asset prices”, Electronic Journal of Probability, 20 (96) pp 1–30, 2015.

22. C.Ceci-K.Colaneri-A.Cretarola: “Hedging of unit-linked life insurance contracts with unobservable mortality hazard rate via local risk-minimization”, Insurance: Mathematics and Economics, 60, p. 47-60, 2015.
23. C.Ceci, A.Cretarola, F.Russo: “BSDES under partial information and financial applications”, Stochastic Processes and their Applications, 124, p. 2628-2653, 2014, http://dx.doi.org/10.1016/j.spa.2014.03.003.
24. C.Ceci, K.Colaneri, A.Cretarola: “A benchmark approach to risk-minimization under partial information” , Insurance: Mathematics and Economics, 55 , p.129–146, 2014.
25. C.Ceci, K.Colaneri: “The Zakai equation of nonlinear filtering for jump-diffusion observation: existence and uniqueness”, Applied Mathematics and Optimization, 69 (1), p.47-82, 2014. Online first. http://link. springer.com/article/10.1007/s00245-013-9217-1.
26. C.Ceci, A.Cretarola, F.Russo: “GKW representation theorem under restricted information. An application to risk-minimization”, Stochastics and Dynamics, 14 (2), 2014. Online first. 2http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219493713500196 .
27. C.Ceci: “Optimal investment-consumption for partially observed jump-diffusions” Progress in Probability, Vol. 67, 337-361, 2013, Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications VI (Ascona, Switzerland, May 23- May 25, 2011) R. C. Dalang, M. Dozzi, F. Russo, eds, Springer.
28. C.Ceci, K.Colaneri: “Nonlinear filtering for jump diffusion observations”, Advances in Applied Probability , 44 (3) p. 678-701, 2012.
29. C. Ceci: “Utility maximization with intermediate consumption under restricted information for jump market models”, International Journal of Theoretical and Applied Finance, 15 (6) 2012, p. 24-58.
30. C.Ceci, A.Gerardi: “Utility indifference valuation for jump risky assets”, Decisions in Economics and Finance, 34 (2) 2011, p. 85-120.
31. C.Ceci: “Optimal investment problems with marked point stock dynamics”, Progress in Probability, Vol. 63, 385–412, 2011, Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications VI (Ascona, Switzerland, May 19- May 23, 2008) R. C. Dalang, M. Dozzi, F. Russo, eds, Birkhäuser Verlag Basel/Switzerland.
32. C.Ceci, A.Gerardi: “Wealth optimization and dual problems for jump stock dynamics with stochastic factor” Stochastics, 82 (5) October 2010, 403-425.
33. Ceci, A. Gerardi: “Utility-based hedging and pricing with a nontraded asset for jump processes”, Nonlinear Analysis 71 (12) e1953-e1969, 2009.
34. C.Ceci: “An HJB approach to exponential utility maximization for jump processes”, International Journal of Risk Assessment and Management, 11 (1/2) 104-121, 2009.
35. C.Ceci, A. Gerardi: “Pricing for geometric marked point processes under partial information: entropy approach” International Journal of Theoretical and Applied Finance, 12 (2) 179-207, 2009.
36. C.Ceci: ”Option hedging for high frequency data models”, Applied and Industrial Mathematics in Italy II, selected Contributions from the 8th SIMAI Conference, edited by V. Cutello, G. Fotia, L. Puccio 2007.
37. C.Ceci: “Risk minimizing hedging for a partially observed high frequency data model”, Stochastics, 78 (1) 13-31, 2006.
38. C.Ceci, A.Gerardi: “A model for high frequency data under partial information: a filtering approach”, International Journal of Theoretical and applied Finance, 9 (4)555-576, 2006.
39. C.Ceci, A.Gerardi: “Modelling a multitype branching brownian motion: filtering of a measure-valued process “ Acta Applicandae Mathematicae, 91, 39-66, 2006.
40. C.Ceci, A.Gerardi: “Multitype branching processes observing particles of a given type ”, Journal of Applied Probability, 42 (2) 305-325, 2005.
41. C.Ceci, B.Bassan: “Mixed optimal stopping and stochastic control problems with semicontinuous final reward for diffusion processes”, Stochastics and Stochastic Reports, 76 (4) 323-337, 2004.
42. C.Ceci, L.Mazliak: “Optimal design in nonparametric life testing”, Statistical Inference for Stochastic Processes, 7 (3) 305-325, 2004.
43. B.Bassan, C.Ceci: “Regularity of the value function and viscosity solutions in optimal stopping problems for general Markov processes”, Stochastics and Stochastic Reports, 74, 633-649, 2002.
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45. B.Bassan, C.Ceci: “Optimal stopping with discontinuous reward: regularity of the value function and viscosity solution”, Stochastics and Stochastics Reports., 72, 55-77, 2002.
46. C.Ceci, A.Gerardi: “Conditional law of a branching process observing a subpopulation”, Journal of Applied Probability, 39 (1) 112-122, 2002.
47. C.Ceci, A.Gerardi: “Controlled partially observed jump processes: dynamics dependent on the observed history”, Nonlinear Analysis, 47 (4) 2449-2460, 2001.
48. C.Ceci, A.Gerardi, P.Tardelli: "An approximation method for partially observed controlled discrete jump processes”, IEEE Trans. Automat. Control, 46 (12) 1850-1859, 2001.
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50. C.Ceci, A.Gerardi, P.Tardelli: "An estimate of the approximation error in the filtering of a discrete jump Markov process", Math. Models Methods Appl. Sci., 11, 2, 181-198, 2001.
51. C.Ceci, A.Gerardi: "Filtering of a Markov jump process with counting observations", Applied Mathematics and Optimization 42 (1) 1-18, 2000.
52. C.Ceci, A.Gerardi: "Optimal control and filtering of the reproduction law of a branching process", Acta Applicandae Mathematicae, 55 (1) 27-50, 1999.
53. C.Ceci, A.Gerardi: "Partially observed control of a Markov jump process with counting observations: equivalence with the separated problem", Stochastic Processes and their Applications, 78 (2) 245-260, 1998.
54. B.Bassan, C.Ceci: “An optimal stopping problem arising from a decision model with many agents", Probab. Engrg. Inform. Sci., 12, 3, 393-408, 1998.
55. C.Ceci, A.Gerardi: "Filtering of a branching process given its split times”, Journal of Applied Probability, 34 (3) 565-574, 1997.
56. C.Ceci, A.Gerardi, L.Mazliak: "Some results about stopping times on the marked tree space", Theory of Probability and Its Applications, 41 (3) 425-435, 1996.
57. C.Ceci, A.Gerardi, L.Mazliak: "Optimal stopping of branching Brownian motion: an estimation about the smallest optimal stopping time", Forecasting and modelling for chaotic and stochastic system, A.Bellacicco, G.Koch, A.Vulpiani (eds), coll. scient. F. Angeli, pp.75-89, 1995.
58. C.Ceci: "Alberi e moto browniano ramificato: discussione di alcuni problemi di controllo", tesi di dottorato, 1995.
59. C.Ceci, L.Mazliak: "Controlled Trees", Rebrape, 8 (2) 93-105, 1994.
60. C.Ceci, L.Mazliak: "Une propriete forte de branchements", C.R. Acad. Sci. Paris, t.315, Ser.I, 851-853, 1992.