CLAUDIA CECI

Come contattare la docente:
scrivere una mail a claudia.ceci@uniroma1.it indicando nell'oggetto il motivo della richiesta, includere nel testo della email  il corso di laurea di appartenenza.
Insegnamenti AA 2025-26
I SEMESTRE
Matematica corso base,  canale E-M CdS in Economia e Finanza,  9 cfu,  https://classroom.google.com/c/ODA2MzIzMTM5ODUx?hl=it&cjc=tkzytpkv
II SEMESTRE
Risk management and capital requirements, CdLM in Finanza e Assicurazioni, 6 cfu,  https://classroom.google.com/c/MjMxMjA1MDIyNDda?hl=it&cjc=aqelos7
Teoria del Rischio, CdLM in Finanza e Assicurazioni, 3 cfu,   https://share.google/4pKz0TTR5Ufp76iWI
Mathematical Finance (18 ore) corso di dottorato in Modelli per l'Economia, il Territorio e la Finanza https://classroom.google.com/c/MjM1ODg5OTc4NjFa?hl=it&cjc=nto2jjft
https://phd.uniroma1.it/web/OffertaFormativaErogataCiclo.aspx?c=41&i=404...

Ulteriori informazioni sulla docente
- Coordinatrice del Dottorato di Ricerca Modelli per l'Economia, il Territorio e la Finanza, Dip. MEMOTEF  
https://phd.uniroma1.it/web/MODELLI-PER-L%27ECONOMIA,-IL-TERRITORIO-E-LA...
- Coordinatrice commissione internazionalizzazione del Dip. MEMOTEF 
- Referente Accordo ARPM-NEW YORK (Quant-Bootcamp https://www.arpm.co/quant-bootcamp/)  
  https://classroom.google.com/c/NjI1NTQ0MTg5NDYx?cjc=5cohzd6
- Responsabile Unità Roma Sapienza, Progetto di RICERCA PRIN 2022:  Stochastic control and games and the role of information 
- Responsabile Progetto di Ricerca Grande Sapienza, 2023: Stochastic Optimization Problems in Insurance, Finance and Economics
- Componente della Giunta del Gruppo UMI-PRISMA (Probability In Statistics, Mathematics and Applications), http://www.umi-prisma.polito.it/organization.html
- Promotrice dell'iniziativa QuantFinWorkshop  https://www.quantfinworkshop.it/collaboratori/
- 100 esperte STEM (area: Matematica)  www.100.esperte.it

 
Insegnamenti AA 2024-25

• Matematica corso base canale E-M CdS in Economia e Finanza, 9 cfu   https://classroom.google.com/c/NzEyODExMzY1NTE3?cjc=j6kwwza
• Matematica corso base sede di Latina, 9 cfu  https://classroom.google.com/c/NzEyODEyNDczMTIy?cjc=qzaoexw
• Risk management and capital requirements, CdLM in Finanza e Assicurazioni, 3 cfu, https://classroom.google.com/c/MjMxMjA1MDIyNDda?hl=it&cjc=aqelos7
• Mathematical Finance (18 ore) corso di dottorato in Modelli per l'Economia, il Territorio e la Finanza https://classroom.google.com/c/NzIzNDg3NDUyNjkz?hl=it&cjc=7jgl7nx

CECI CLAUDIA Curriculum Vitae

Professore di I fascia STAT-04/A Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie, Università di Roma La Sapienza Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza (MEMOTEF)

Formazione
Laurea in Matematica, 110 cum lode, 1990, Dip. Castelnuovo, Università La Sapienza
Borsa di studio C.N.R. per laureandi AA 1989/90 Dip. Castelnuovo, Università La Sapienza
Borsa di studio INdAM AA 1990/91 Università La Sapienza
Borsa C.N.R. per l'estero AA 1991/92 "Laboratoire des Probabilites" Università di Parigi VI, Francia (tutor Prof. Nicole El Karoui)
PhD Analisi Matematica e Probabilità, 26 gennaio 1996, Dip. Castelnuovo, Università La Sapienza.

Posizioni accademiche
Inizio Fine Istituzione Posizione
22/09/1993 30/08/1997 Istituto di Matematica, Facoltà di Architettura, Università di Firenze Ricercatore Universitario
A02B (Probabilità e Statistica Matematica).
01/09/1997 30/10/1998 Dip. di Scienze, Facoltà d’Economia, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara Ricercatore Universitario
A02B (Probabilità e Statistica Matematica).
01/11/1998 30/03/2011 Facoltà d’Economia, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara Professore associato MAT/06 (Probabilità e Statistica Matematica)
31/03/2011 31/08/2022 Dipartimento di Economia, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara Professore ordinario MAT/06 (Probabilità e Statistica Matematica)
01/09/2022 - Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza (MEMOTEF), Università di Roma La Sapienza
Professore Ordinario SECS-S06
(Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie)

Attività universitarie gestionali e/o partecipazione ad organi collegiali elettivi
Inizio Fine Istituzione Posizione
01/11/2025 - Dipartimento MEMOTEF, Universita di Roma La Sapienza Coordinatrice del Dottorato in Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza
01/06/2023 31/10/2025 Dipartimento MEMOTEF, Universita di Roma La Sapienza Componente del Collegio di Dottorato in Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza
01/05/2023 31/06 /2023 Facoltà di Economia, Università di Roma La Sapienza Responsabile del Gruppo per il Riesame ciclico, CdS Management e diritto d’impresa (Latina)
01/11/2011 28/02/2012 Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara Direttore del Dipartimento di Scienze
18/01/2013 30/10/2014 Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara Coordinatore Dottorato di Ricerca in Scienze
01/11/2014 30/10/2017 Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Economia Presidente del Corso di laurea in Economia e Commercio L-33
01/11/2017 30/10/2020 Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Economia Presidente del Corso di laurea in Economia e Commercio L-33
01/11/2020 – Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Economia Componente della Giunta di Dipartimento
01/11/2020 31/05/2023 Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Economia Componente del Collegio di Dottorato BIM (Business Institutions and Markets)
01/11/2004 30/10/2014 Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Scienze Componente del Collegio di Dottorato in Scienze
01/11/2020 – Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Economia Commissione Pratiche Studenti del Corso di laurea in Economia e Commercio L-33
01/11/2020 – Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Economia Responsabile del Comitato d’Indirizzo (Rapporti con gli Stakeholders) Corso di laurea in Economia e Commercio L-33
15/01/2015 15/06/2015 Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Economia Componente della Commissione di Revisione Regolamento di Studio Corsi di laurea in Economia e Commercio triennale e magistrale (CLEC L33, CLECM, LM 56). Istituzione del Percorso di Economia e Finanza CLECM, LM 56.

Attività didattica ultimi 10 anni

Titolarità di insegnamenti CdS triennali, magistrali ed a ciclo unico
Anno accademico Istituzione Nome del corso
2025/2026 Università di Roma Sapienza, Corso di laurea Magistrale FINASS Risk Management and Capital Requirements 6 cfu
2025/2026 Università di Roma Sapienza, Corso di laurea Magistrale FINASS Teoria del rischio 3 cfu
2022/23-2023/24-2024/25-2025/2026 Università di Roma Sapienza, Corso di laurea in Economia e Finanza, Matematica corso base (canale E-M) 9 cfu
2023/24-2024/25 Università di Roma Sapienza, Corso di laurea in Management e Diritto d’Impresa, sede di Latina, Matematica corso base 9cfu
2022/23-2023/24-2024/25 Università di Roma Sapienza, Corso di laurea Magistrale FINASS, Risk Management and Capital Requirements 3 cfu
2022/2023 Università di Roma Sapienza, Corso di laurea in Management e Diritto d’Impresa, sede di Latina Matematica finanziaria 9cfu
2022/2023 Università di Chieti-Pescara, Corso di laurea magistrale in Economia e Commercio- Percorso Economia e Finanza (CLECM-EF LM-56) Titoli Derivati e Gestione del Rischio II 6cfu
2021/22-2020/21-2019/20-2018/19-2017/18 Università di Chieti-Pescara, Corso di laurea in Economia e Commercio- Percorso Economia e Finanza (CLEC-EF L-18) Titoli Derivati e Gestione del Rischio I
2021/22-2020/21-2019/20-2018/19-2017/18Università di Chieti-Pescara, Corso di laurea magistrale in Economia e Commercio- Percorso Economia e Finanza (CLECM-EF LM-56), Titoli Derivati e Gestione del Rischio II

Titolarità di insegnamenti corsi di dottorato
Anno Istituzione Nome del corso
2022/23 Università di Roma Sapienza, Dottorato in Modelli per l’Economia e la Finanza, MEMOTEF : Credit Risk (15 ore)
2023/24-2024/25-2025/26 Università di Roma Sapienza, Dottorato in Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza, MEMOTEF: Mathematical Finance (18 ore)

Appartenenze a Società, riconoscimenti e cariche elettive

2024- Comitato Relazioni Scientifiche, Unione Matematica Italiana
2021 - 2024 Componente della Commissione Scientifica Unione Matematica Italiana, organo direttivo UMI, eletta per il triennio 2021-24 (https://umi.dm.unibo.it/organi-direttivi/) Incarichi: Comitato Relazioni Scientifiche, Comitato Premi, Comitato Comunicazione e Divulgazione, Osservatorio Dottorati
2020 - 2023 Giunta del Gruppo UMI-PRISMA (Probability In Statistics, Mathematics and Applications) (http://www.umi-prisma.polito.it/organization.html)
2023 - Giunta del Gruppo UMI-PRISMA (Probability In Statistics, Mathematics and Applications) eletta per il triennio 2023-2026 (http://www.umi-prisma.polito.it/organization.html)
2007 - Socia AMASES
2011 - Socia UMI
1999 - Adesione allo GNAMPA, Gruppo Nazionale di Ricerca per l'Analisi Matematica, la Probabilità e le loro applicazioni, INdAM (Istituto Nazionale di Alta Matematica)

PROGETTI DI RICERCA

Finanziamenti competitivi in qualità di PI-principal investigator

24 mesi a decorrere dal 26/11/1999 “Processi Stocastici, Calcolo Stocastico e Applicazioni” COFIN 1999, Responsabile Unità locale di Chieti-Pescara, Coordinatore nazionale Prof. M. Pratelli.
24 mesi a decorrere dal 09/02/2007 “Metodi Stocastici in Finanza” PRIN 2006, Responsabile Unità locale di Chieti-Pescara,
Coordinatore nazionale Prof. W. Runggaldier
24 mesi a decorrere dal 22/03/2010 “Probabilità e Finanza” PRIN 2008, Responsabile Unità locale di Chieti-Pescara,
Coordinatore nazionale Prof. M. Frittelli
02/2016-02/2017 ”Il problema della copertura di titoli derivati soggetti a rischio di credito in informazione parziale” GNAMPA 2016 (INdAM), Responsabile del Progetto, Componenti: A. Cretarola, K.Colaneri,
06/2021-12/2021 “Una classe di problemi di ottimizzazione in ambito attuariale ed economico” GNAMPA 2020 (INdAM) Responsabile del Progetto, Componenti: M. Brachetta, A. Cretarola, K.Colaneri, I. Oliva, B. Salterini
05/2022-05/2023 “Problemi di riassicurazione e investimento ottimi per dinamiche di tipo Hawkes” GNAMPA 2022 (INdAM) Responsabile del Progetto, Componenti: M. Brachetta, G. Callegaro, A. Cretarola, B. Salterini
10/2023 – 12/2025 Optimal control and games and the role of information PRIN 2022 Responsabile Unità locale Sapienza,
Coordinatore nazionale Prof. T. De Angelis
11/01/2024-11/01/2027 Stochastic Optimization Problems in Insurance, Finance and Economics PI, Progetto di Ricerca Grande SAPIENZA

Partecipazione a Progetti di Ricerca competitivi

12 mesi a decorrere dal 15/02/1998, Processi Stocastici PRIN 1997 Coordinatore nazionale P. Baldi
24 mesi a decorrere dal 12/12/2001, Processi Stocastici e applicazioni a Filtraggio, Controllo, Simulazioni e Finanza Matematica PRIN 2001, Coordinatore nazionale M. Pratelli
24 mesi a decorrere dal 30/11/2004 Metodi Stocastici in Finanza Matematica PRIN 2004, Coordinatore nazionale M. Pratelli
02/2014-02/2015 Strategie di copertura in mercati finanziari/assicurativi incompleti con informazione parziale GNAMPA 2014 (INdAM), Responsabile K. Colaneri
02/2015-02/2016 Equazioni differenziali stocastiche retrograde con informazione incompleta e applicazioni alla finanza GNAMPA 2015 (INdAM), Responsabile A. Cretarola
02/2017-02/2018 Prezzo di indifferenza e strategie di copertura ottimali per derivati assicurativi in contesto di informazione parziale GNAMPA 2017 (INdAM), Responsabile K. Colaneri
03/2019-03/2020 Problemi di controllo ottimo stocastico con osservazione parziale in dimensione infinita, GNAMPA 2019 (INdAM), PI A. Calvia
10/2023-10/2025 Some mathematical approaches to climate change and its impacts, PRIN 2022 PNRR, PI M. Cannarsa
01/01/2025-31/12/2025 Stochastic control and MFG under asymmetric information: methods and applications GNAMPA 2025 (INdAM), PI C. Fontana

Supervisore di studenti di Dottorato

2003-2006 Federica Morbidi Emissione ottima dei titoli di Stato: studio di un problema di controllo stocastico
SSD: SECS-S06 Dottorato in Scienze, XIX ciclo, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
2010-2013 Katia Colaneri Characterization of the filter for jump-diffusion observations via the filtering equation. An application to risk-minimizing hedging. SSD: SECS-S06 Dottorato in Scienze, Doctor Europaeus, 25° ciclo, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
2016-2019 Matteo Brachetta Optimal reinsurance and investment problems with different levels of information
SSD: SECS-S06 PhD in Business, Institutions, Markets (BIM), Doctor Europaeus, 32° ciclo, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
2024- Gaia Pescosolido Prevention strategies for self-exciting risk models. SSD: STAT-04/A (exSECS-S06) PhD in Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza, MEMOTEF, Università di Roma Sapienza, 40°-ciclo
2024- Luca Semerari A stochastic control framework for debt management
problems. SSD: STAT-04/A (exSECS-S06) PhD in Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza, MEMOTEF, Università di Roma Sapienza 40°-ciclo

Attività di Ricerca

Valutazione e copertura di derivati finanziari e assicurativi in mercati incompleti. Risk-minimizing e local risk-minimizing hedging per derivati finanziari, studio in informazione completa e parziale; Risk-minimizing and local risk-minimizing hedging per derivati assicurativi, studio in informazione completa e parziale; Prezzo d’indifferenza di derivati finanziari in mercati con salti; Prezzo d’indifferenza di derivati assicurativi sulla vita unit-linked in informazione completa e parziale; Prezzo d’indifferenza di derivati finanziari tramite l’approccio della misura martingala di minima entropia.

Problemi di controllo stocastico e applicazioni alla finanza, l’economia, e le assicurazioni. Problemi di massimizzazione dell’utilità attesa in mercati con dati ad alta frequenza (High Frequency Data); Problemi di scelta di portafoglio ottimo (consumo-investimento) in mercati finanziari di tipo diffusivo con salti in informazione incompleta; Problemi di riassicurazione e investimento ottimi per modelli di rischio in presenza di fattori stocastici, studio in informazione completa e incompleta; Strategie di prevenzione del rischio di perdite: self-protection e self-insurance in modelli di contagio. Problemi di gestione del debito pubblico in contesto di informazione completa e parziale.

Rischio di credito e rischio di controparte. Rischio di controparte di portafogli di derivati creditizi per modelli d’intensità interattive ed effetto contagio; Rischio di controparte in ambito assicurativo.

Modelli finanziari in contesto di osservazione parziale. Filtraggio stocastico con osservazione processi di punto, di punto marcati e di diffusioni con salti e applicazioni ai mercati finanziari.

Equazioni differenziale retrograde (BSDE) e applicazioni finanziarie. BSDE guidate da processi di punto, martingale generali e processi di punto marcati, applicazione alle decomposizioni ortogonali finanziarie.

Problemi di arresto ottimo e di tipo misto (controllo e arresto) con applicazioni economiche e assicurative. Problemi di arresto ottimo e di tipo misto, regolarità della funzione valore nel caso di funzioni guadagno semicontinue e soluzioni viscosità;

Applicazioni a problemi decisionali con più agenti;

Applicazioni al problema di riassicurazione ottima con costi fissi.

Partecipazione in qualità di relatore a Conferenze, Workshop e Summer Schools ultimi 10 anni (2015-2025)

11-12/06/2015 Talk: Local risk-minimization under restricted information on asset prices 1st Symposium on Quantitative Finance and Risk Analysis Santorini, Grecia
13-17/07/2015 Talk: BSDEs under partial information and applications to local risk-minimization for semimartingale financial markets 38th Conference on Stochastic Processes and their Applications Oxford, UK
21-22/01/2016 Invited speaker: The Föllmer -Schweizer decomposition under incomplete information and financial applications Stochastic Models and Related Topics Università di Salerno
02-05/02/2016 Invited speaker: The Föllmer-Schweizer decomposition under partial information and application to local risk-minimization Frontiers in Stochastic Modelling for Finance Università di Padova e Venezia
3-5/07/2017 Talk: Unit-linked life insurance policies: optimal hedging in partially observable market models 21st International Congress on Insurance: Mathematics and Economics Università di Vienna, Austria
10-12/09/2018 Invited speaker: On optimal reinsurance and investment for partially observable reinsurance models; a BSDEs approach BSDEs, Information and McKean-Vlasov Equations University of Leeds, UK
22-25/01/2019 Talk: Locally Risk-Minimizing Hedging of Counterparty Risk for Portfolio of Credit Derivatives Quantitative Finance Workshop ETH Zurich, Svizzera
30/05-01/06/2019 Invited speaker: Locally Risk-Minimizing Hedging of Counterparty Risk for Portfolio of Credit Derivatives New Frontiers in Stochastics for Economics and Finance Università di Siena
04-07/06/2019 Invited speaker di sessione:
Optimal Reinsurance and Investment Problems under Partial Information SIAM Conference on Financial Mathematics & Engineering (FM19) Toronto, Canada
15-19/07/2019 Invited speaker di sessione:
Optimal Reinsurance and Investment Problems under Partial Information International Congress on Industrial and Applied Mathematics Valencia, Spagna
9-11/09/2019 Invited speaker di sessione: Optimal reduction of public debt under partial observation of the economic growth Convegno AMASES Università di Perugia
29-31/01/2020 Talk: Value adjustments and dynamic hedging of reinsurance counterparty risk, XXI Quantitative Finance Workshop Università di Napoli
22-25/06/2021 Talk: Optimal reinsurance and investment under common shock dependence between financial and actuarial markets 10th General AMaMeF Conference (virtual) Università di Padova
26/11/2021 Invited speaker: Optimal reinsurance and investment problems for stochastic factor risk models Workshop Dynamic Optimization on Economics, Finance and Insurance Università Cattolica di Milano
14-18/03/2022 Talk: Optimal reinsurance in a partially observable contagion model 13th International Workshop on Stochastic Models and Control Lübeck-Travemünde, Germania
31/03-01/04/2022 Talk: Optimal reinsurance and investment under common shock dependence between financial and actuarial markets XXIII Quantitative Finance Workshop Università di Roma Tor Vergata
28-29/04/2022 Invited speaker: Stochastic control problems under partial information and applications. 3rd edition of the Spring Colloquium on Probability and Finance (dedicated to Prof. W. J. Runggaldier) Università di Padova
13-17/06/2022 Invited speaker di sessione: Optimal reinsurance via BSDEs in a partially observable contagion model
World Congress of the Bachelier Finance Society (online) Hong Kong (online)
27/06-01/07/2022 Invited speaker di sessione: Optimal reinsurance via BSDEs in a partially observable contagion model (organizers M.Jeanblanc and P. di Tella) 9th Colloquium on Backward Stochastic Differential Equations and Mean Field Systems Annecy, Francia
12-16/09/2022 Invited speaker: Optimal reinsurance via BSDEs in a partially observable contagion model Advances in Stochastic Control and Optimal Stopping with Applications in Economics and Finance CIRM Luminy, Francia
1-2/12/2022 Invited speaker, Colloquia: Filtering and Applications to Economics, Finance and Insurance WMATH Department of Mathematical Sciences "G. L. LAGRANGE", Politecnico di Torino
11-13/02/2023, Talk: Filtering and Applications to Economics, Finance and Insurance Workshop Dip. Di Matematica, Università di Padova
20-22/04/2023 Talk: Optimal reinsurance via BSDEs in a partially observable model with jump clusters Quantitative Finance Workshop 2023 Gaeta
8-13/05/2023 Invited speaker: Optimal reinsurance via BSDEs in a partially observable model with jump clusters Stochastic Modeling and Control Mathematical Research and Conference Center in Bedlewo, Poland
1-7/10/2023 Invited speaker: Optimal reinsurance via BSDEs in a partially observable model with jump clusters New Challenges in the Interplay between Finance and Insurance Oberwolfach Germany
24-27/10/2023 Invited speaker: Optimal reinsurance via BSDEs in a partially observable model with jump clusters Frontiers in Stochastic Modelling for Finance Palermo
11-13/04/2024 Talk: Utility maximization for reinsurance policies in a dynamic contagion XXV Workshop on Quantitative Finance Bologna
09-11/05/2024 Invited speaker: BSDE-based stochastic control for optimal reinsurance
in a dynamic contagion model Workshop on Backward Stochastic Differential Equations (BSDEs) Pisa
10-13/06/2024 Invited speaker di sessione: Utility maximization for reinsurance policies in a dynamic contagion IV Italian Meeting on Probability and Mathematical Statistics, Università di Roma Sapienza
04-07/09/2024 Talk: BSDE-based stochastic control for optimal reinsurance
in a dynamic contagion model, Convegno AMASES Ischia
15-17/04/2025 Talk: Optimal Self-Protection via BSDEs for risk models with jump clusters XXVI Workshop on Quantitative Finance Università di Palermo
12-14/05/2025 Invited speaker: Optimal Self-Protection via BSDEs for risk models with jump clusters International Conference on Control and Optimization Università di Bari
23-27/06/2025 Talk: Optimal Self-Protection via BSDEs for risk models with jump clusters, AMAMEF Università di Verona
07-10/07/2025 Invited speaker: Optimal prevention strategies in risk models with jump clusters: a BSDEs approach Summer School and Workshop on Mathematical Approach to Climate Change and its Impacts Cortona
11-13/09/2025 Invited speaker of session: Optimal Self-Protection via BSDEs for risk models with jump clusters Convegno AMASES Università di Firenze

Organizzazione di Convegni, Conferenze, Workshop e seminari periodici ultimi 10 anni (2015-2025)

19-22/06/2017 Comitato Scientifico: First Italian National Meeting on Probability and Mathematical Statistics , Organizzatrice di sessione:
Stochastic processes and applications to Finance and Insurance, Università e Politecnico di Torino
17-19/06/2019 Comitato Scientifico: Second Italian Meeting on Probability and Mathematical Statistics Università di Salerno, Vietri
01/2020 – 05/2023 Organizzatrice (insieme a D. Marinucci) dei Webinar mensili del Gruppo PRISMA http://www.umi-prisma.polito.it/webinars.html, UMI
2022-2024 Comitato Scientifico: 12 Incontri Scientifici presso Università italiane per il centenario dell’UMI https://umi.dm.unibo.it/eventi/incontri-scientifici/ UMI
13-16/06/2022 Comitato Scientifico: Third Italian Meeting on Probability and Mathematical Statistics, Organizzatrice della sessione: partial information: stochastic models and applications Università di Bologna
25-28/07/2022 Comitato scientifico e organizzativo: "First Italian School on Geometric Deep Learning"
https://www.sci.unich.it/geodeep2022/ Università di Chieti-Pescara
30/03/2023 Organizzatrice: Incontro scientifico di Pescara nell’ambito dei seminari del centenario dell’UMI Università di Chieti-Pescara
5-6/04/2023 Comitato Scientifico: “New professional and scientific perspective in pensions and actuarial sciences “ Università di Roma Sapienza
10-13/06/2024 Comitato Scientifico: IV Italian Meeting on Probability and Mathematical Statistics, Università di Roma Sapienza
13-14/06/2024 Comitato Scientifico: Secondo Incontro UMI dottorandi Università Partenope di Napoli
2025-2026 Comitato Scientifico: 12 Incontri Scientifici UMI presso Università italiane
12-13/02/2026 Comitato Scientifico: Women in Mathematical Finance Workshop Università di Roma Sapienza
08-12/06/2026 Comitato Scientifico: V Italian Meeting on Probability and Mathematical Statistics, Università di Palermo

Seminari su invito in Italia e all’estero negli ultimi 10 anni (2015-2025)

02/12/2016 Locally risk-minimizing strategies for defaultable claims under incomplete information Institute for Statistics and Mathematics,Vienna University for Economics and Business WU, Austria
18/01/2017 Hedging of Counterparty Credit Risk Dipartimento di Economia e Finanza, Università di Tor Vergata, Roma
23/01/2017 Hedging of credit derivatives and unit-linked insurance contracts via local risk-minimization ENSTA ParisTech, Parigi, Francia
14/03/2017 Credit derivatives and unit-linked life insurance contracts: optimal hedging in partially observable market models Università di Padova
18/05/2017 Unit-linked life insurance policies: optimal hedging in partially observable market models Département de Mathématiques of the University of Evry, Francia
21/12/2017 Indifference pricing of pure endowment life insurance contracts under partial information Laboratoire de Probabilités et Modèles, Paris Diderot University (ParisVII), Francia
27/04/2020 A BSDE-based approach for the optimal reinsurance problem under partial information Webinar Università de L’Aquila
04/07/2022 Stochastic control problems under partial information and applications in Finance, Insurance and Economics Dipartimento MEMOTEF, Università di Roma Sapienza
21/06/2024 BSDE-based stochastic control for optimal reinsurance in a dynamic contagion model Institute for Statistics and Mathematics,Vienna University for Economics and Business WU, Austria
05/12/2024 Optimal Self-Protection via BSDEs for risk models with jump clusters London Mathematical Finance Seminar. King’s College London & London School of Economics https://londonmathfinance.org.uk
19/02/2025 Optimal Self-Protection via BSDEs for risk models with jump clusters Università di Bologna
5/03/2025 Optimal prevention strategies for reducing claim frequency in risk models with jump clusters Università di Roma Sapienza

Attività editoriale

2020 - Associate Editor Journal Stochastic Analysis and Applications (Print ISSN: 0736-2994 Online ISSN: 1532-9356), https://www.tandfonline.com/loi/lsaa2;
2018 - Associate Editor AIMS Mathematics (AIMS Press), http://www.aimspress.com/ journal/ Math
2020 – 21 Guest Editor (con Matteo Brachetta) Special Issue Stochastic Optimization Methods in Economics, Finance and Insurance, Mathematics ISSN 2227-7390 https://www.mdpi.com/journal/mathematics.

Referee di riviste internazionali
Finance and Stochastics
Annals of Applied Probability
Insurance: Mathematics and Economics
Annals of Operations Research
European Journal of Operational Research
Scandinavian Actuarial Journal
Mathematical Methods of Operations Research
Operation Research Letters
Decisions in Economics and Finance
Journal of Applied Probability
Applied Mathematics and Optimization
ASTIN Bulletin - The Journal of the International Actuarial Association
Journal of Stochastic Analysis and Applications
IEEE Transaction and Automatic Control,
Journal of Mathematical Analysis and Applications
Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes
International Journal of Theoretical and Applied Finance
ASMB Applied Stochastic Models in Business and Industry
IMA Journal of Management Mathematics
AIMS Quantitative Finance and Economics
RISKS
Brazilian Journal of Probability and Statistics
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics