IMMACOLATA OLIVA | Course catalogue

Notizie

In questa pagina potete trovare avvisi, informazioni, materiali didattici e risultati esami relativi ai seguenti insegnamenti:

Finanza Quantitativa (CdLM Finanza e Assicurazioni)
Metodi e Modelli per la Finanza - 9 CFU (CdLM Finanza e Assicurazioni)
Metodi e Modelli per la Finanza - 6 CFU (CdLM Finanza e Assicurazioni, a.a. 2019/2020)

Avvisi Generali del Docente:

Si informano le studentesse e gli studenti che il ricevimento studenti della prossima settimana si terrà martedì 25 marzo dalle 10.30 alle 12, anziché lunedì 24 marzo dalle 14.30 alle 16. Le modalità rimangono invariate. Dalla settimana successiva, il ricevimento riprende come di consueto il lunedì.
Si informano le studentesse e gli studenti che le lezioni del corso di Finanza Quantitativa (CdLM Fnass, 1° anno - 2° semestre) per l'a.a. 2024/2025 avranno inizio il 17 febbraio 2025, secondo il seguente orario:
- lunedì 10-12, Labinfo (Facoltà di Economia, piano terra)
- mercoledì 10-12, Labinfo (Facoltà di Economia, piano terra)
- giovedì 10-12, Labinfo (Facoltà di Economia, piano terra)
  Le lezioni si teranno esclusivamente in presenza. Tutti i dettagli sul corso sono disponibili all'interno del syllabus dedicato.
URGENTE - 22.09.2024: per gravi motivi strettamente personali, la prima lezione del corso di Metodi e Modelli per la Finanza, prevista per lunedì 23 settembre, nonsi terrà. Le lezioni dovrebbero riprendere regolarmente a partire da martedì 24 settembre. Per gli stessi motivi, il ricevimento studenti previsto per lunedì 23 settembreè annullato.
Si informano le studentesse e gli studenti che le lezioni del corso di Metodi e Modelli per la Finanza (CdLM Finass, 2° anno - 1° semestre) per l'a.a. 2024\2025 avranno inizio lunedì 23 settembre 2024, secondo il seguente orario:
- lunedì 10-12, aula 6B (Facoltà di Economia, piano terra)
- martedì 14-16, aula 6A (Facoltà di Economia, piano terra)
- giovedì 10-12, aula 7 (Facoltà di Economia, Edificio di Merceologia)
  Le lezioni si teranno esclusivamente in presenza. Tutti i dettagli sul corso sono disponibili all'interno del syllabus dedicato.
  
  NB: per questioni relative alla ristrutturazione delle strutture di Facoltà, a partire dal 23 settembre e fino a diversa comunicazione, le lezioni previste nelle aule 6A e 6B si terranno nelle aule 9A e 9B (Facoltà di Economia, piano -1), rispettivamente.

RICEVIMENTO STUDENTI - AVVISO GENERALE

L'orario di Ricevimento Studenti presente su questa pagina è valido dall'inizio del periodo di attività didattica al termine della prima sessione d'esame. Al di fuori di tale finestra temporale, il Ricevimento Studenti deve essere concordato esclusivamente via email con la docente.

A partire dalla prima settimana di corsi, il Ricevimento Studenti si terrà il lunedì dalle 14.30 alle 16.30

Il ricevimento prosegue in presenza e a distanza al seguente link: https://meet.google.com/zeo-toah-hpy
Il ricevimento online deve essere concordato via email con almeno 48 ore di anticipo.

TESISTI E LAUREANDI - AVVISO GENERALE:

Si prega di leggere con attenzione le informazioni disponibili all'interno del Vademecum, disponibile tra gli allegati nella colonna di destra. Il ricevimento per i tesisti deve essere concordato esclusivamente via email. In caso di ricevimento online, il link Meet da utilizzare è meet.google.com/piv-nnfr-vgb

Matematica Finanziaria (LM Economia e Finanza, Canale M-Z):

Le lezioni di Matematica Finanziaria (a.a. 2024/2025) inizieranno il giorno 23 Settembre 2024, secondo gli orari stabiliti dalla Segreteria Didattica.
Tutte le informazioni del corso (programma, libri di testo e testi consigliati, obiettivi formativi, prerequisiti, esame finale e politica dei voti, calendario settimanale preliminare del corso, orari di ricevimento, repository per materiale didattico aggiuntivo) sono a disposizione delle studentesse e degli studenti nei files alla voce Materiale didattico (Allegati).

Finanza Quantitativa:

05.02.2025 -- AVVISO IMPORTANTE:
Care studentesse e cari studenti,
ho il piacere di informarvi che i giorni 11 e 12 febbraio prossimi si terrà una Masterclass di Matlab, durante la quale due Student Ambassadors di Sapienza introdurranno il software Matlab e illustreranno alcune applicazioni utili per lo studio di materie quantitative. Il mini-corso, non obbligatorio ma fortemente consigliato, è dedicato alle studentesse ed agli studenti Finass del primo anno, che, durante il semestre in arrivo, si troveranno a seguire il corso di Finanza Quantitativa. Il corso sarà particolarmente utile fornire a tutt* voi alcune nozioni preliminari di base, in modo che la frequenza del corso sia più semplice. Tutte le informazioni, inclusi il programma della Masterclass e le modalità di registrazione, sono disponibili sulla pagina Finass, tra le news. Il corso si terrà esclusivamente in presenza, presso il Laboratorio Didalab (primo piano, Facoltà di Economia). Per ogni altra informazione, potete contattarmi via email. Da quest'anno, la Masterclass dà diritto a 1 CFU (rientrante tra le ulteriori attività formative), per le studentesse e gli studenti che supereranno la prova finale.
Cordialmente,
Imma Oliva

AVVISO INIZIO CORSI: Le lezioni di Finanza Quantitativa (a.a. 2024/2025) si terranno nel secondo semestre, secondo il seguente calendario:
Lunedì 10-12, Labinfo (Facoltà di Economia, piano terra)
Mercoledì 10-12, Labinfo (Facoltà di Economia, piano terra)
Giovedì 10-12, Labinfo (Facoltà di Economia, piano terra)

Tutte le informazioni del corso (programma, libri di testo e testi consigliati, obiettivi formativi, prerequisiti, esame finale e politica dei voti, calendario settimanale preliminare del corso, orari di ricevimento, repository per materiale didattico aggiuntivo) sono a disposizione delle studentesse e degli studenti nei files alla voce Materiale didattico (Allegati).

Prove esami:

Metodi e Modelli per la Finanza:

Le lezioni di Metodi e Modelli per la Finanza (a.a. 2024/2025) inizieranno il giorno 23 Settembre 2024, secondo gli orari stabiliti dalla Segreteria Didattica.
Tutte le informazioni del corso (programma, libri di testo e testi consigliati, obiettivi formativi, prerequisiti, esame finale e politica dei voti, calendario settimanale preliminare del corso, orari di ricevimento, repository per materiale didattico aggiuntivo) sono a disposizione delle studentesse e degli studenti nei files alla voce Materiale didattico (Allegati).

Prove esami:

Metodi e Modelli per la Finanza a.a. 2019/2020 - 6 CFU:

Il corso di Metodi e Modelli per la Finanza si propone di fornire gli strumenti matematici per descrivere ed analizzare alcuni tra i più importanti modelli matematici a tempo continuo della finanza quantitativa, usati per la valutazione di titoli derivati nei principali mercati finanziari.

PROGRAMMA

PRIMA PARTE:

Strumenti di calcolo stocastico [2]
Martingale a tempo continuo [2]
Teorema di Girsanov [2]

SECONDA PARTE:

Strategie di investimento e portafogli autofinanzianti [1]
Teoremi fondamentali della finanza e principio di non arbitraggio [1]
Il modello di Black-Scholes-Merton [2,4]
Cenni alle opzioni americane [2,3]

TERZA PARTE:

Struttura a termine dei tassi e derivati sui tassi di interesse [1]
Teorema di Heath-Jarrow-Morton [1]
Modelli a volatilità stocastica [5]
Modelli esponenziali affini [1,4]

TESTI CONSIGLIATI:

M. Avellaneda e P. Laurence (2000) Quantitative modeling of derivative securities, Chapman&Hall/CRC.
A. Pascucci (2011) PDE and martingale methods in option pricing, Springer.
J. Hull (2000) Opzioni, futures e altri derivati, Pearson Ed.
S. J. Shreeve (2000) Stochastic calculus for finance II -- continuous-time models, Springer.
F.D. Rouah (2013) The Heston model and its extensions in Matlab and C#, Wiley.

Orari di ricevimento

Lunedì 14.30-16.00. Il ricevimento studenti è previsto sia in presenza che a distanza. Per evitare sovrapposizioni ed affollamenti, gli studenti sono invitati ad inviare un'email alla docente, in modo da fissare un appuntamento per un orario preciso.

Il link per il ricevimento online è il seguente:

https://meet.google.com/zeo-toah-hpy

Curriculum

CV in formato pdf disponibile al seguente link:

https://corsidilaurea.uniroma1.it/sites/default/files/cv_oliva_anonymous...