VALERIA D'AMATO

Posizione attuale:
Professore Associato in Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze attuariali e Finanziarie presso il Dipartimento
Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza - MEMOTEF Sapienza Università di Roma

Abilitata alle funzioni di Professore Ordinario nel settore concorsuale 13/ D4– Metodi Matematici dell’Economia
e delle Scienze attuariali e Finanziarie (Abilitazione Scientifica Nazionale 2018)
Principali nomine e incarichi istituzionali
• dal 2025 :Presidente Commissione Terza Missione Dipartimento MEMOTEF, Sapienza Università di Roma
• dal 2025 :Membro Commissione Qualit a Dipartimento MEMOTEF, Sapienza Università di Roma
• dal 2024 :membro commissione internazionalizzazione MEMOTEF Sapienza
• dal 2021 :membro AAE Working Group on Sustainability and Climaterelated Risks Actuarial Association of
Europe Brussels (Belgio) - Risk Management Committee Europea
• 2021 :Perito Camera Arbitrale ANAC 20212024 – a decorrere dal 13 Gennaio 2021 (ex art. 210, comma 8, dlgs 18
Aprile 2016 n.50)
• 2021 :Vice Direttore Centro di Ricerca Interdipartimenale “Althea” Un’istituzione Mediterranea: La Scuola Medica
Salernitana presso Università degli Studi di Salerno
• dal 2020 :Membro Gruppo di Ricerca Cattedra UNESCO “Piante per la salute nella Tradizione del Mediterraneo”
• 2020 :Membro Task Force per la candidatura della Scuola Medica Salernitana nella lista del patrimonio immateriale
Unesco
• dal 2020 :Docente IFTS Tecnico superiore per la gestione ecosostenibile delle filiere agroalimentari tipiche e della
tradizione enogastronomica (III edizione) presso Regione Campania
• 2017-2019 :Upgrade Nomina Membro dello Staff Bayes Business School, City University, London UK Status:
Honorary Senior Visiting Fellow
• da Aprile 2019 :Membro Commissione Solvency II presso il Consiglio Nazionale degli Attuari ed Ordine Nazionale degli
Attuari
• dal 2018 :Membro Collegio di Dottorato “Scuola di Scienze Statistiche”, Curriculum Scienze Attuariali, Università Roma
La Sapienza
• 2018 :Membro Comitato Tecnico Scientifico “Centro Linguistico di Ateneo”, Università degli Studi di Salerno
• 2017 :Membro Comitato Editoriale , rivista internazionale Problems and Perspectives in Management
• 2017 :Membro Comitato Editoriale , rivista internazionale Investment Management and Financial Innovations
• 2017 :Referente Conoscere la Borsa , concorso di simulazione borsistica europea, Università degli Studi di Salerno
• dal 2016 :Chair e Fondatore di UNISActuarial SCHOOL , Scuola Internazionale di Matematica Attuariale
• 2016 :Ideatrice di App (opera dell’ingegno) per applicazioni di matematica attuariale in ambito accademico e
professionale (IOS Apple ed Android Systems), sotto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari
• 2016 :Docente ai corsi di dottorato di Metodologia della ricerca quantitativa in Management & Information Technology,
Università degli Studi di Salerno – Italia
• 2014 :Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore
concorsuale 13/ D4– Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze attuariali e Finanziarie
• 2014 :Componente del Board per l’attribuzione del titolo di Dottore di Ricerca in ECONOM ´IA FINANCIERA Y
CONTABILIDAD, FACULTAD DE CIENCIAS ECON ´OMICAS Y EMPRESARIALES DE ALBACETE Spagna
• 2013 :Docente Membro Collegio Dottorato Universit a degli Studi di Salerno Titolo: ”Analisi Economica, Giuridica
e Statistica delle Politiche, dei Mercati e delle Imprese”
• 2014 :Rinnovo Nomina Membro dello Staff Bayes Business School, City University, London UK Status:
Honorary Visiting Fellow
• dal 2010 al 2013 :Nomina Membro dello Staff Bayes Business School, City University, London UK Status:
Honorary Visiting Fellow
• 2012, 2013, 2014, 2017 :Docente Master MEFIRM Economics, Finance and Risk Management, Master universitario di I
livello, Università degli Studi di Salerno
• 2012, 2013, 2014, 2017 :Tutor accademico MEFIRM Economics, Finance and Risk Management, Master universitario
di I livello, Universit a degli Studi di Salerno, per tirocinante Federbanche di credito Cooperativo Salerno
• 2012, 2013, 2014, 2017 :Tutor accademico MEFIRM Economics, Finance and Risk Management, Master universitario
di I livello, Universit a degli Studi di Salerno, per tirocinante Intertrade Camera di Commercio Salerno
• 2011 :Ricercatore a tempo indeterminato CONFERMATO in Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze
attuariali e Finanziarie presso la Facolt a di Economia, Universit a degli Studi di Salerno
• dicembre 2008 :Ricercatore a tempo indeterminato non confermato in Metodi Matematici dell’Economia e delle
Scienze attuariali e Finanziarie presso la Facolt a di Economia, Universit a degli Studi di Salerno
• 2008 :Borsista postdottorato Borsa di perfezionamento all’estero postdottorato nell’area disciplinare Metodi Matematici
dell’Economia e delle Scienze Finanziarie ed Attuariali. La sottoscritta ha fruito della predetta borsa presso la Bayes Business
School City University di Londra, sotto la supervisione diretta del professor Steven Haberman
• 2008 :Dottore di ricerca conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Matematica per l’Analisi Economica e la Finanza
(ciclo XX), presso l’Universit a degli Studi di Napoli Federico II
• 2003 :Laurea Laureata in Economia, Universit a di Salerno – Italia
Publicazioni
Pubblicazioni su riviste internazionali
• 2025 : “Policyholders’ subjective beliefs: approaching new drivers of insurance ESG reputational risk”, (con Apicella, G.,
Carannante, M.) Decisions in Economics and Finance . doi: https://doi.org/10.1007/s10203-025-00516-x
• 2024 : “How ESG corporate reputation affects sustainability premiums in insurance industry”, (con Carannante, M., Staffa,
M.S.) Frontiers in Applied Mathematics and Statistics 10. doi: https://doi.org/10.3389/fams.2024.1474565
• 2024 : “Machine learningbased climate risk sharing for an insured loan in the tourism industry”, (con Carannante, M.,
D’Amato V., Fersini, P., Forte, S.) Quality &Quantity . https://doi.org/10.1007/s11135-024-01958-y
• 2024 : “Pricing cyber policies: a geospatial statistical approach”, (con Ballestra L. V., Fersini P., Forte S., Greco F. P.)
Applied Stochastic Models in Business and Industry 40:1365–1376 1365 https://doi.org/10.1002/asmb.2891
• 2024 : “Insurance business and social sustainability: A proposal”, (con Di Lorenzo, E., Piscopo, G., Sibillo, M., Trotta, A.)
Socio-Economic Planning Sciences https://doi.org/10.1016/j.seps.2024.101880
• 2024 : “Frailtybased mortality models and reserving for longevity risk”, (con Carannante M., Menzietti, M., Haberman, S.)
The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice https://doi.org/10.1057/s41288-024-00319-y
• 2023 : “Frailtybased Lee Carter family of stochastic mortality models”, (con Carannante M., Menzietti, M., Haberman, S.)
Quality &Quantity https://doi.org/10.1007/s11135-023-01786-6
• 2023 : “Vine Copula Modelling Dependence Among Cyber Risks: A Dangerous Regulatory Paradox”, (con Carannante M.,
Fersini P., Forte S., Melisi G.) Applied Stochastic Models in Business and Industry https://doi.org/10.1002/asmb.2767
• 2023 : “Artificial Intelligencebased Due Diligence evaluation to increase NPLs profitability transactions on secondary market”,
(con M. Carannante, P. Fersini, S. Forte, G. Melisi) Review of Managerial Science
https://doi.org/10.1007/s11846-023-00635-y
• 2023 : “Firms’ profitability and ESG score: a machine learning approach”, (Con R. D’Ecclesia, S. Levantesi) Applied
Stochastic Models in Business and Industry https://doi.org/10.1002/asmb.2758
• 2023 : “Effect of the Covid19 frailty heterogeneity on the future evolution of mortality by stratified weighting”, (con
Carannante M., Haberman, S.), Journal of Demographic Economics Accepted for pubblication
• 2022 : “The future evolution of the mortality acceleration due to the Covid19: the Charlson Comorbidity Index in stochastic
setting”, (con Carannante M., Iaccarino, G.), Frontiers in Cardiovascular Medicine - Hypertension 2022(9): 938086
https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.938086
• 2022 : “Covid19 accelerated mortality shocks and the impact on life insurance: the Italian situation”, (con Carannante M.,
Haberman S.), Annals of Actuarial Science 2022: 1-20 https://doi.org/10.1017/S1748499522000094
• 2022 : “The Medieval Skin Care Routine According to the formulations of Magistra Trotula and the Medical School of Salerno
and its reflection on cosmetology of the third millennium”, (con Pisanti, S., Mencherini, T., Esposito, T., Re, T., Bifulco, M.,
Aquino, R.P.), Journal of Cosmetic Dermatology https://doi.org/10.1111/jocd.15234
• 2022 : “Disruption of Life Insurance Profitability in the Aftermath of the COVID19 Pandemic”, (con M. Carannante, P.
Fersini, S. Forte, G. Melisi), Risks 10(2), 40 https://doi.org/10.3390/risks10020040
• 2022 : “Deep learning in predicting cryptocurrency volatility”, (con S. Levantesi, G. Piscopo), Physica A: Statistical
Mechanics and its Applications Volume 596, 127158 https://doi.org/10.1016/j.physa.2022.127158
• 2021 : “ESG score prediction through Random Forest algorithm”, (con D’Ecclesia R. L., S. Levantesi), Computational
Management Science https://doi.org/10.1007/s10287-021-00419-3
• 2021 : “Fundamental ratios as predictors of ESG scores: a machine learning approach (con D’Ecclesia R. L., S. Levantesi),
Decisions in Economics and Finance https://doi.org/10.1007/s10203-021-00364-5
• 2020 : “Derisking longterm care insurance”, (con S. Levantesi, M. Menzietti), Soft Computing , 115.
• 2019 : “Pension Schemes versus Real Estate”, (con Di Lorenzo E., Haberman S., Tizzano R., Sibillo M.), Annals of
Operations Research , 1-13 -ISSN:1572-9338.
• 2018 : “Derisking strategy: longevity spread buyin”, (con Di Lorenzo E., Haberman S., Sagoo P., Sibillo M.), Insurance:
Mathematics and Economics , Vol, 79, March 2018, 124-136
• 2018 : “An option pricing approach for measuring Solvency Capital Requirements in Insurance Industry” (con Coppola M.,
Levantesi S.) Physica A: Statistical Mechanics and its Applications , Elsevier, vol. 509(C), pages 717-728.
• 2018 : “Dread Disease and CauseSpecific Mortality: Exploring New Forms of Insured Loans”, Risks , Vol. 6. Pag.121
ISSN:2227-9091.
• 2017 : “The dependency premium based on a Multifactor Model for Dependent mortality data”, (con Haberman S., Piscopo
G.),Communications in Statistics – Theory and Methods , https://doi.org/10.1080/03610926.2017.1366523
• 2017 : “A longevity basis risk analysis in a Joint FDM framework”, (con M. Coppola, S. Levantesi, M. Menzietti, M.
Russolillo), Journal of Risk Finance , vol. 18, issue 1, 55-75.
• 2016 : “Multiple Mortality Modeling in Poisson Lee Carter framework”, (con Haberman S., Piscopo G., Russolillo M.,
L.Trapani), Communications in Statistics – Theory and Methods , vol. 45, n.6, 1723-1732
• 2016 : Counterparty risk evaluation in power derivatives”, (con L. De Martino), Journal of Applied Quantitative
Methods , vol. 11, n. 1,45-56, ISSN 1842-4562
• 2014 : “Decision Making in Pension Policies: Annuitisation Risk Measures”, American Journal of Mathematics and
Mathematical Sciences , Vol. 3 n. 2, ISSN: 2278-0874
• 2014 : “Basis risk in solvency capital requirements for longevity risk” (con M. Coppola), Investment Management and
Financial Innovations , vol. 11, Issue 3, 53-57 ISSN:1812-9358.
• 2014 : “Detecting longevity common trends by a multiple population approach” (con Haberman S., Piscopo G., Russolillo M.,
L.Trapani) North American Actuarial Journal Vol. 18, n. 1, Pag. 139-149
• 2014 : “Computational Framework for Longevity Risk Management” (con Haberman S., Piscopo G., Russolillo M.)
Computational Management Science , Volume 11, Issue 1 (2014), Pag. 111-137
• 2014 : “Further Results about Calibration of Longevity Risk for the Insurance Business” (con M. Coppola), Applied
Mathematics – Special Issue on Stochastic Processes , vol.5 No.4, March 2014 https://doi.org/10.4236/am.2014.54061
• 2013 : “Profit participation annuities: a business profitability analysis within a demographic risk sensitive approach” (con E.
Di Lorenzo, A. Orlando, M. Russolillo, M. Sibillo) Investment Management and Financial Innovations , vol. 10,
Pag.155-165 ISSN:1812-9358.
• 2012 : “Modelling dependent data for longevity projections” (con G. Piscopo, M. Russolillo, S. Haberman) Insurance:
Mathematics and Economics - IME , vol. 51, Pag. 694-701, ISSN: 0167-6687
• 2012 : “The Mortality Pricing of the Qforward contracts” (with G. Piscopo, M. Russolillo) International Review of
Applied Financial Issues and Economics IRAFIE , vol 4(3) , ISSN:9210 - 1737
• 2012 : “The Stratified Sampling Bootstrap for Measuring the Uncertainty in Mortality Forecasts ” (con M. Russolillo, S.
Haberman) Methodology and Computing in Applied Probability , Volume 14, Issue 1, Pag. 135-148, ISSN: 1387-5841
https://doi.org/10.1007/s11009-011-9225-z
• 2012 : “Backtesting the Solvency Capital Requirement for Longevity risk” (con M. Coppola), Journal of Risk Finance , vol.
13, issue 4, pag. 19-28, Emerald, ISSN: 1526-5943, [Peer Reviewed]
• 2011 : “The mortality of the Italian population: Smoothing techniques on the Lee Carter Model” (con G. Piscopo, M.
Russolillo) The Annals of Applied Statistics , Vol. 5, No. 2A, 705–724
https://doi.org/10.1214/10-AOAS394;ISSN1932-6157
• 2011 : “The Poisson logbilinear Lee Carter model: Applications of efficient bootstrap methods to annuity analyses” (con Di
Lorenzo E., Haberman S., Russolillo M., Sibillo M.) North American Actuarial Journal Vol.15, issue 2, 315-333 ISSN
1092-0277 http://www.soa.org/library/journals/north-american-actuarial-journal/201...
• 2011 : “Population Heterogeneity in Defined Contribution Pension Schemes” (con G. Piscopo, M. Russolillo) Insurance
Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations , vol 2, issue 3 ISSN 2078-2454 Pag. 56-64
• 2009 : ”Fair value and demographic aspects of the insured loan”, (con Coppola M., Sibillo M.) Banks and Bank System ,
vol. 1 – ISSN 1816-7403 (print), ISSN 1991-7074 (online), Pag. 19-29
• 2008 : “Life Office Management perspectives by actuarial risk indexes”, (con Coppola M., Di Lorenzo E., Sibillo M.),
Investment Management and Financial Innovations, International Research Journal , Volume 5, Issue 2, 2008, pp.
73-78, ISSN 1810-4967 (Print), ISSN 1812-9358 (On-line), ISSN 1813 – 4998 (CD-ROM)), [Peer Reviewed]
Proceedings di Conferenze Internazionali (Peer Reviewed)
• 2021 : “Socially Sustainable proposal for the Securitization of Pandemic Risk” (con E. Di Lorenzo, G.Piscopo, M.Sibillo)
Presented at ASMDA2021
• 2016 : “The impact of the discrepancies in the yield curve on actuarial forecasting”, (con Diaz, A.; Di Lorenzo, E.; Navarro, E.,
Sibillo M.), In: Proceedings of the XVI Iberian Italian Conference on Financial and Actuarial Mathematics
Marilena Sibillo Pag.49-55 ISBN:9788861970601
• 2014 : “A New Modelling Approach in Mortgage Life Insurance” (con V. Passannante, M. Sibillo), XV IberianItalian
Congress of Financial and Actuarial Mathematics - Abstract in Atti di Convegno
• 2014 : “Longevity Index Methodology: a critic discussion on Spanish case. (con Pilar Requena), XV IberianItalian
Congress of Financial and Actuarial Mathematics, Siviglia (Spagna) - Abstract in Atti di Convegno
• 2014 : “The prediction of mortality by causes of death in Critical Illness”, (con Passannante V., Sibillo M.), Mathematical
Methods in Engineering and Economics – Proceedings of the 2014 International Conference on Applied
Mathematics and Computational Methods in Engineering II (AMCME ’14) and the 2014 International
Conference on Economics and Business Administration II (EBA ’14) - Edited by: H.M. Srivastava, Martin Bohner,
Ivan G. Avramidi, Martin Schechter, Morris Adelman- ISBN 978 1 61804 230 9 [Peer Reviewed]
• 2013 : “Multiple Population Projections by Lee Carter Models” (con Haberman S., Piscopo G., Russolillo M., Trapani L.),
Applied Stochastic Models and Data Analysis – ASMDA 2013, Book of Abstract – ISBN 978 618 80698 2 4 [Peer
Reviewed]
• 2013 : “The SCR Adequacy according to the Longevity Shock Volatility” (con Coppola M.), Applied Stochastic Models
and Data Analysis – ASMDA 2013, Book of Abstract – ISBN 978 618 80698 2 4 [Peer Reviewed]
• 2013 : “Derisking Strategy: Modeling Buyin”, (con Di Lorenzo E., Sibillo M.), ERCIM Conference London – Book of
Abstract
• 2013 : “Longevity risk hedging and basis risk”, (con Coppola M., Levantesi S., Menzietti M., Russolillo M.), 17th
International Congress on Insurance Mathematics and Economics – IME, Abstract in Atti di Convegno
• 2012 : “Measuring and Hedging the basis risk by Functional Data Models” (con M. Coppola, Levantesi S., Menzietti M.,
Russolillo M.), MAF 2012, Venezia, Abstract in Atti di Convegno
• 2012 : “Modelling dependent data for longevity projections” (con Haberman S., Piscopo G., Russolillo M.), Seventh
International Longevity Risk and Capital Market Solutions Conference, Francoforte 2011 [Peer Reviewed]
• 2012 : “Profit participation annuities: a business profitability analysis within a demographic risk sensitive approach”, (con Di
Lorenzo E., Orlando A., Russolillo M., Sibillo M.) Seventh International Longevity Risk and Capital Market
Solutions Conference, Francoforte 2011 [Peer Reviewed]
• 2012 : “Simulation Framework in fertility projections” (con Piscopo G., Russolillo M.), WIRN 11, Italian Society for
Neural Networks , Vietri sul Mare, Salerno- Italy [Peer Reviewed]
• 2011 : “Backtesting the Solvency Capital Requirement for Longevity risk” (con M. Coppola), 12nd Iberian Italian
Congress of Financial and Actuarial Mathematics, Lisbona 2011, Abstract in Atti di Convegno
• 2011 : “A framework for pricing a mortality derivative: The qforward contract” (con G. Piscopo, M. Russolillo) Actuarial
and Financial Mathematics Conference, Interplay between Finance and Insurance , ISBN 978 90 6569 087 6,
pag.81-86, Bruxelles M.Vanmaele, G.Deelstra, A.De Schepper, J.Dhaene, S.Vanduffel & D.Vyncke (Eds.)
• 2011 : “Methods for improving mortality projections” (con S. Haberman, G. Piscopo, M. Russolillo) Applied Stochastic
Models and Data Analysis , ISBN 97888467-3045-9, pag.307-314
• 2010 : “The conjoint effects of stochastic risks on insurance portfolio internal models”, (con Di Lorenzo E., Russolillo M.,
Sibillo M.) 3rd International Conference of the ERCIM on COMPUTING &STATISTICS (ERCIM’10),
London – Dicembre 2010, Abstract in Atti di Convegno
• 2010 : “Stratified Sampling scheme of death causes for forecasting the survival trend”, (con Russolillo M.), 3rd International
Conference of the ERCIM on COMPUTING &STATISTICS (ERCIM’10), London – December 2010,
Abstract in Atti di Convegno
• 2010 : “Integrated Variance Reduction Techniques in the Lee Carter Model”, (con Piscopo G., Russolillo M.), Insurance
Mathematics and Economics IME10 Toronto 2010, Abstract in Atti di Convegno
• 2009 : “Smoothing the Lee Carter Model: an empirical analysis on the Italian data” (con Piscopo G., Russolillo M.)
EURISBIS’09- European Regional Meeting of the International Society for Business and Industrial Statistics-
Book of Abstracts. CAGLIARI, 30 Maggio- 3 Giugno, 2009 F.Mola, C.Conversano, V.Esposito Vinzi, N.Fisher, p. 230-231.
ISBN 978-88-89744-13-0
• 2008 : “Surplus analysis in life office management: the role of longevity risk”, (con Di Lorenzo E., Russolillo M., Sibillo M.)
invited talk: International Workshop on Applied Probability – IWAP 2008, Universit e de Technologie de
Compiegne (France), Abstract in Atti di Convegno
• 2006 : “Fair value and demographic aspects of the insured loans”, Insurance: Mathematics and Economics, abstract ,
(con Coppola M., Sibillo M.), vol. 39, issue 3 – 425-426, December IDS no. 109NR, ISSN 0167-6687 ISI code 3930099 IB10
• 2006 : The fair value of the insured loan portfolio scheduled at variable interest rates, (con Coppola M., Sibillo M.) Metodi
matematici e statistici per le assicurazioni e la finanza - Maf 2006 – University of Salerno, Abstract in Atti di
Convegno
Capitoli di libri
• 2025 : “Social dimension of climate change: how to quantify the impact on mortality projections”, (con Carannante, M., Staffa
M.S.) Social Determinants of Active Ageing - Building Resilience and Empowerment . IntechOpen. ISBN 9781836346050.
• 2024 : “The cost of longevity risk transfer by capital solution derisking strategy”, (con Carannante, M., Menzietti, M.) In
Corazza, M. et al. (Eds.): MAF 2024, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance : 127–133,
Springer Nature Switzerland AG. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-64273-9 13, ISBN 9783030996383
• 2024 : “Climate protection gap: methodological toolbox for the agribusiness”, (con Carannante, M., Fersini, P., Forte, S.,
Melisi, G.) In D’Ambrosio, I. (Ed.), Prospects of sustainability: Yesterday, today and tomorrow : 54-61. Virtus Interpress.
ISBN 9786177309276
• 2022 : “Artificial Intelligence Algorithms in Precision Medicine: a New Approach in Clinical DecisionMaking”, (con P.
Campiglia, C. Bassano), In The Human Side of Service Engineering , C. Leitner, W. Ganz, C. Bassano, D. Satterfield
(Eds). AHFE International http://doi.org/10.54941/ahfe1002532
• 2022 : “Innovative Parametric Weather Insurance on Satellite Data in Agribusiness”, (con M. Carannante, P. Fersini, S. Forte),
InMathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance , M. Corazza, C. Perna, C. Pizzi, M.
Sibillo (Eds). Springer, Cham. pp. 127-133 https://doi.org/10.1007/978-3-030-99638-3 21
• 2021 : “Gli effetti della pandemia da Covid19 sulla popolazione italiana e sul pricing dei prodotti assicurativi di puro rischio”.
(con M. Carannante, P. Fersini, S. Forte) In D’Ambrosio I., Palumbo P. (Eds.), Diritto Economia e societ a dopo la
pandemia pp. 19-29. Napoli: Edizione Scientifica. ISBN 1259761584
• 2018 : “Life Annuity portfolios: riskadjusted valuations and suggestions on the product attractiveness” (con Di Lorenzo E.,
Orlando A., Sibillo) In Skiadas, C. C., Skiadas C. P opulation Aging, Mortality and Data Analysis Pag.315-323 Cham
Springer. ISBN:978-3-319-76001-5; 978-3-319-76002-5 ISSN:1877-2560.
• 2018 : “Money Purchase Pensions: Contract proposals and risk analysis” (con Di Lorenzo E., Sibillo M., Tizzano R.) In M:
Corazza, M. Durban, A. Granet, C. Perba, M. Sibillo Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences
and Finance , Pag.285-288 Cham Springer.
• 2018 : “What if two different interest rates datasets allow for discribing the same financial product? “ (con Diaz, A.; Di
Lorenzo, E.; Navarro, E., Sibillo M.) In M. Corazza, M. Durban, A. Gran e, C. Perna, M. Sibillo Mathematical and
Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance , Pag.289-294 Cham Springer. ISBN:978-3-319-89824-7
• 2018 : “New Challenges in Pension Industry: Proposals of Personal Pension Products.” (con Di Lorenzo E., Sibillo M.) In A.
Esposito, M. Faundez-Zanuy, F. C. Morabito, E. Pasero, Neural Advances in Processing Nonlinear Dynamic Signals ,
Pag.253-263 Cham Springer.
• 2017 : “ProfitSharing and Personal Pension Products: a proposal” (con Di Lorenzo E., Sibillo M., Tizzano R.) on Book
Pensions: Global Issues, Perspectives and Challenges , Pag.97-111 New York Nova Science Publishers, Inc.. ISBN:978 1
53612 462 0
• 2014 : “Adaptive NeuroFuzzy Inference Systems vs Stochastic Models for mortality data” (con Piscopo G., Russolillo M.)
Recent Advances of Neural Network Models and Applications – Springer, Eds. Bassis, S.; Esposito A.; Morabito F.C.
Series: Smart Innovation, Systems and Technologies, Vol. 26 ISBN 978-3-319-04128-5 [Peer Reviewed]
• 2014 : “How Longevity Volatility influences the Insurance Solvency Capital Requirements” (con M. Coppola) on Book
Theoretical and Applied Issues in Statistics and Demography (C H. Skiadas, Eds)
• 2014 : “Alternative Assessments of the Longevity Trends” (con S. Haberman, G. Piscopo, M. Russolillo) Mathematical and
Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance , Perna C. & Sibillo M. Eds, Springer
• 2014 : “The solvency capital requirement management for an insurance company” (con M. Coppola) Mathematical and
Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance , Perna C. & Sibillo M. Eds, Springer
• 2013 : “Forecasting Net Migration by Functional Demographic Model, (con M. Russolillo, G. Piscopo)
https://doi.org/10.1007/978-3-642-35467-0-21. pp.201-208. In Neural Nets and Surroundings, Series: Smart
Innovation, Systems and Technologies - ISBN:9783642354663. In SMART INNOVATION, SYSTEMS AND
TECHNOLOGIES - ISSN:2190-3018 vol. 19
• 2013 : “Simulation Framework in fertility projections” (con Piscopo G., Russolillo M.), Neural Nets and Surroundings ,
Apolloni B., Bassis S., Esposito A., Morabito C.F.. Springer, pag. 209-216
• 2012 : “Internal risk control by solvency measures” (con E. Di Lorenzo, M. Russolillo, M. Sibillo) Mathematical and
Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance , ISBN 979-88-470-2341-3, pag.149-156, Perna C. & Sibillo M.
Eds, Springer Verlag
• 2012 : “Measuring mortality heterogeneity in pension annuities” (con G. Piscopo, M. Russolillo) Mathematical and
Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance , ISBN 978-88-470-2341-3, pag.157-164, Perna C. & Sibillo M.
Eds, Springer Verlag
• 2011 : “Iterative Algorithms for detecting mortality trends in the family of Lee Carter Models” (con Piscopo G, Russolillo M).
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications , Vol. 226, pp. 69-76; Neural Nets WIRN10, IOS Press- KBIES
book series. ISBN 978-1-60750-691-1
• 2010 : “Risksensitive insurance management vs the financial crisis” (con Cocozza R., D’Amato V., Di Lorenzo E., Russolillo
M., Sibillo M.) World financial crisis: causes, consequences, ways of overcoming , published by the Ukrainian
Academy of Banking of the National Bank of Ukraine and Publishing Company Business Perspectives Kozmenko and Vasileva.
ISBN 978- 966-2965-07-0, pag. 83-95
• 2010 : “Lee Carter error matrix simulation: heteroschedasticity impact on actuarial valuations” (con Russolillo M.)
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance , ISBN 978-88-470-1480-0, Corazza M. &
Pizzi C. Eds, Springer Verlag
• 2009 : “Efficient Bootstrap applied to the Poisson LogBilinear Lee Carter Model” (con Haberman S., Russolillo M.) Applied
Stochastic Models and Data Analysis – ASMDA 2009 Selected Papers , ISBN 978 -9955-28-463-5 Edited by L.
Sakalauskas, C. Skiadas, E.K. Zavadskas
• 2009 : “The interplay between financial and demographic risks in a pension annuity system” (con Di Lorenzo E., Russolillo M.,
Sibillo M.) Applied Stochastic Models and Data Analysis – ASMDA 2009 Selected Papers , ISBN 978
• 9955284635 Edited by L. Sakalauskas, C. Skiadas, E.K. Zavadskas
• 2009 : “Some Remarks on parametric Monte Carlo Simulation applied to the Lee Carter model” (con Russolillo M.) New
Frontiers in Insurance and Bank Risk Management , Mc Graw-Hill, ISBN 978-88-386-6061-0, Editors: C. Angela, S.
Carrillo Menendez, M. Micocci, E. Navarro Arribas, R. Ottaviani, F. Pressacco
• 2009 : “Intensive Computational Forecasting Approach to the Functional Demographic Lee Carter Model” (con Piscopo G.,
Russolillo M.). Frontiers in Artificial Intelligence and Applications , Vol. 204, pp. 177-186; Neural Nets WIRN09, IOS
Press- KBIES book series. ISBN 978-1-60750-072-8
• 2009 : “Safety loading in annuity pension fund dynamics”, (con Coppola M., Di Lorenzo E., Sibillo M.) in NEW
DIRECTIONS IN NEURAL NETWORKS, B. Apolloni, S. Bassis, M. Marinaro Eds, Series: Frontiers in artificial
intelligence and applications , vol.193, IOS Press – ISSN 0922-6389 – 165-175
• 2008 : “Risk Measurement and Fair Valuation Assessment in life insurance field”, (con Coppola M., Di Lorenzo E., Sibillo M.)
inNew Economic Windows by Springer Eds Faggini M.; Lux, T. (Eds.) 2008, XIV, pp.149-156., Hardcover ISBN:
978-88-470-1082-6
• 2007 : “Remarks on insured loan valuation”, (con Coppola M., Sibillo M.), in Mathematical and Statistical Methods for
Insurance and Finance , Springer, Perna C. and Sibillo M. (eds) – Springer, ISBN 987 -88- 470- 0703-1, pp.91-98
Monografie
• 2010 : “Il pricing delle obbligazioni strutturate reverse floater: profili critici ed analisi del rischio di modello”, (con Rubino
L.),Quaderni del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Universit a di Salerno , n.50, ISBN
978-88-6197-045-8
• 2007 : “Pricing di opzioni esotiche: rassegna teorica e strumenti informatici per il prezzamento”, Quaderni del
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Universit a di Salerno , n.3-189, ISBN 978-88-6197-014-4, ISSN:
1971-3029
Under review working papers
• 2023 :Under 2nd round minor revisions “Climate protection gap: methodological toolbox for the agribusines”, (con M.
Carannante, P. Fersini, S. Forte, G. Melisi)
• 2023 :Under 2nd round minor revisions “Climate risk management by using indexbased analytics: artificial algorithms on
satellite data, (con Carannante M., Fersini P., Forte S.)
Attivit `a di ricerca all’estero
• 20162019 :Nuova Nomina Membro Staff Bayes Business School, City University, Faculty of Actuarial Science and
Insurance Londra – UK, Status: Honorary Senior Visiting Fellow
• 20132016 :Nuova Nomina Membro Staff Bayes Business School, City University, Faculty of Actuarial Science and
Insurance Londra – UK, Status: Honorary Visiting Fellow
• 20102013 :Membro Staff Bayes Business School, City University London, Faculty of Actuarial Science and Insurance
Londra – UK, Status: Honorary Visiting Fellow
• 11/2015 :Visiting Researcher Faculty of Actuarial Science and Insurance, Bayes Business School, City University – Londra,
UK - collaborazione prof. Steven Haberman, Deputy Dean Bayes Business School, City University
• 12/2013 :Visiting Researcher Faculty of Actuarial Science and Insurance, Bayes Business School, City University – Londra,
UK - collaborazione prof. Steven Haberman, Deputy Dean Bayes Business School, City University
• 04/2012 :Visiting Researcher Faculty of Actuarial Science and Insurance, Bayes Business School, City University – Londra,
UK - collaborazione prof. Steven Haberman, Deputy Dean Bayes Business School, City University
• 11/2011 :Visiting Researcher Faculty of Actuarial Science and Insurance, Bayes Business School, City University – Londra,
UK - collaborazione prof. Steven Haberman, Deputy Dean Bayes Business School, City University
• 07/2011 :Visiting Researcher Faculty of Actuarial Science and Insurance, Bayes Business School, City University – Londra,
UK - collaborazione prof. Steven Haberman, Deputy Dean Bayes Business School, City University
• 03/2011 :Visiting Researcher Faculty of Actuarial Science and Insurance, Bayes Business School, City University – Londra,
UK - collaborazione prof. Steven Haberman, Deputy Dean Bayes Business School, City University
• 12/2010 :Visiting Researcher Faculty of Actuarial Science and Insurance, Bayes Business School, City University – Londra,
UK - collaborazione prof. Steven Haberman, Deputy Dean Bayes Business School, City University
• 11/2010 :Visiting Researcher Faculty of Actuarial Science and Insurance, Bayes Business School, City University – Londra,
UK - collaborazione prof. Steven Haberman, Deputy Dean Bayes Business School, City University
• 09/2010 :Visiting Researcher Faculty of Actuarial Science and Insurance, Bayes Business School, City University – Londra,
UK - collaborazione prof. Steven Haberman, Deputy Dean Bayes Business School, City University
• 03/2010 :Visiting Researcher Faculty of Actuarial Science and Insurance, Bayes Business School, City University – Londra,
UK - collaborazione prof. Steven Haberman, Deputy Dean Bayes Business School, City University
• 09/2009 :Visiting Researcher Faculty of Actuarial Science and Insurance, Bayes Business School, City University – Londra,
UK - collaborazione prof. Steven Haberman, Deputy Dean Bayes Business School, City University
• 03/2009 :Visiting Researcher Faculty of Actuarial Science and Insurance, Bayes Business School, City University – Londra,
UK - collaborazione prof. Steven Haberman, Deputy Dean Bayes Business School, City University
• 0309/2008 :Visiting Researcher Faculty of Actuarial Science and Insurance, Bayes Business School, City University –
Londra, UK - collaborazione prof. Steven Haberman, Deputy Dean Bayes Business School, City University
Progetti di ricerca
• 2021 :Responsabile scientifico progetto di ricerca finanziato da DMBI Consultants – Roma. Titolo: “Wheather Risk
Management by Satellite Data”
• 2021 :Responsabile scientifico progetto di ricerca autorizzato da SIIA – Societ a Italiana Ipertensione Arteriosa e Lega
contro Ipertensione Arteriosa. Titolo: “L’impatto del Covid-19 sulla mortalit a italiana: il caso dell’accelerazione per
comorbidit a” - SIIA database – Societ a Italiana Ipertensione Arteriosa e Lega contro Ipertensione Arteriosa
• 2020 :Membro progetto di ricerca EU (Euro 1.105.500,00) Titolo: “PROGEMA PROcessi Green per l’Estrazione di
principi attivi e la depurazione di MAtrici di scarto e non”
• 2019 :Membro progetto di ricerca e sviluppo Titolo: “Combattere la resistenza tumorale: piattaforma integrata
multidisciplinare per un approccio tecnologico innovativo alle oncoterapie – CAMPANIA ONCOTERAPIE”, POR FESR
CAMPANIA 2014-2020 – Manifestazione di interesse per la realizzazione di Technology platform nell’ambito della lotta alle
patologie oncologiche – D.D. n. 355 del 05.06.2017
• 2017 :Consulente per progetto Horizon 2020 (Euro 5 milioni) Titolo: “Circular Models leveraging investments in
cultural heritage adaptive re-use”, Call su Innovative financing, business and governance models for adaptive re-use of cultural
heritage” (SC5-22-2017), Tipo di azione: Research and Innovation Action Partnership: Academic, SME, Local Government
• 2017 :Responsabile scientifico Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Different gradient of improvements in
mortality: a demographic mix”” Universit a degli Studi di Salerno
• 2017 :Membro Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Nuove sfide nell’industria pensionistica: proposte di
prodotti pensionistici personali”. Responsabile Scientifico: prof.ssa Marilena Sibillo, Universit a degli Studi di Salerno
• 2017 :Membro Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Retirement age and Life expectancy: How to Face
Population Ageing”. Responsabile Scientifico: dott.ssa Maria Russolillo, Universit a degli Studi di Salerno
• 2017 :Membro Progetto di ricerca dipartimentale Titolo: “Politiche di internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese nell’Unione Europea: un’analisi multidisciplinare”. Responsabile Scientifico: prof.ssa Cira Perna, Universit a degli
Studi di Salerno
• 2016 :Responsabile scientifico Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Pension derisking investment strategies”
Universit a degli Studi di Salerno
• 2016 :Membro Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “La complessit a della gestione dei rischi in portafogli
assicurativi vita”. Responsabile Scientifico: prof.ssa Marilena Sibillo, Universit a degli Studi di Salerno
• 2016 :Membro Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Enterprise Risk Management and life insurance business”.
Responsabile Scientifico: dott.ssa Maria Russolillo, Universit a degli Studi di Salerno
• 2016 :Membro Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Giochi ad utilit a non trasferibile (NTU) in partition
function form: shapley value e core con esternalit a”. Responsabile Scientifico: dott.ssa Giovanna Bimonte, Universit a degli
Studi di Salerno
• 2016 :Membro Progetto di ricerca dipartimentale Titolo: “Regole di bilancio europee e disegno delle politiche
pubbliche: un’analisi multidisciplinare”. Responsabile Scientifico: prof.ssa Cira Perna, Universit a degli Studi di Salerno
• 2015 :Responsabile scientifico Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Modeling Pricing Collateralized
Longevity Derivatives” Universit a degli Studi di Salerno
• 2015 :Membro Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Systematic risk drivers within a life annuity context”.
Responsabile Scientifico: prof.ssa Marilena Sibillo, Universit a degli Studi di Salerno
• 2015 :Membro Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Life expectancy and protection of highrisk populations”.
Responsabile Scientifico: dott.ssa Maria Russolillo, Universit a degli Studi di Salerno
• 2015 :Membro Progetto di ricerca dipartimentale Titolo: “Regolamentazione e politiche pubbliche in presenza di vincoli
di bilancio stringenti”. Responsabile Scientifico: prof.ssa Cira Perna, Universit a degli Studi di Salerno
• 2014 :Responsabile scientifico Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Modeling and Insurability of the
emerging health risks related to the Ageing” Universit a degli Studi di Salerno
• 2014 :Membro Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Strategie di derisking per portafogli ramo vita”.
Responsabile Scientifico: prof.ssa Marilena Sibillo, Universit a degli Studi di Salerno
• 2014 :Membro Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Procedure di proiezione della mortalit a globale e per cause
di morte specifiche”. Responsabile Scientifico: dott.ssa Maria Russolillo, Universit a degli Studi di Salerno
• 2014 :Membro Progetto di ricerca dipartimentale Titolo: “Regolamentazione e politiche pubbliche in presenza di vincoli
di bilancio stringenti”. Responsabile Scientifico: prof.ssa Cira Perna, Universit a degli Studi di Salerno
• 2013 :Responsabile scientifico Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Trasferimento del rischio longevit a al
mercato dei capitali: pricing ed hedging di contratti longevity-linked” Universit a degli Studi di Salerno
• 2013 :Membro Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Nuovi indicatori di redditivit a per prodotti assicurativi
indicizzati”. Responsabile Scientifico: prof.ssa Marilena Sibillo, Universit a degli Studi di Salerno
• 2013 :Membro Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Simulazione ed analisi del fenomeno della sopravvivenza”.
Responsabile Scientifico: dott.ssa Maria Russolillo, Universit a degli Studi di Salerno
• 2013 :Membro Progetto di ricerca dipartimentale Titolo: “Crisi economica e mercati finanziari”. Responsabile
Scientifico: prof.ssa Cira Perna, Universit a degli Studi di Salerno
• 2012 :Responsabile scientifico Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Strumenti per il risk management delle
aziende assicurative” Universit a degli Studi di Salerno
• 2012 :Membro Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Nuove strutture di prodotti assicurativi indicizzati”.
Responsabile Scientifico: prof.ssa Marilena Sibillo, Universit a degli Studi di Salerno
• 2012 :Membro Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Analisi integrata dei rischi e problemi di copertura in
portafogli pensionistici”. Responsabile Scientifico: dott.ssa Maria Russolillo, Universit a degli Studi di Salerno
• 2012 :Membro Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Il Patto di Stabilit a e Crescita alla luce della recente
crisi”. Responsabile Scientifico: dott.ssa Marisa Faggini, Universit a degli Studi di Salerno
• 2012 :Membro Progetto di ricerca dipartimentale Titolo: “Analisi dell’impatto economico e profili giuridici della crisi
finanziaria in Italia”. Responsabile Scientifico: prof.ssa Cira Perna, Universit a degli Studi di Salerno
• 2011 :Responsabile scientifico Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Misura dell’eterogeneit a in portafogli
assicurativi Ramo Vita” Universit a degli Studi di Salerno
• 2011 :Membro Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Annualit a vitalizie con partecipazioni agli utili. Analisi di
redditivit a”. Responsabile Scientifico: prof.ssa Marilena Sibillo, Universit a degli Studi di Salerno
• 2011 :Membro Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Tecniche simulative per lo studio della longevit a su dati
dipendenti”. Responsabile Scientifico: dott.ssa Maria Russolillo, Universit a degli Studi di Salerno
• 2011 :Membro Progetto di ricerca dipartimentale Titolo: “Oltre il dilemma pubblico privato e verso la gestione
efficiente della risorsa idrica: aspetti economico-statistici e giuridici”. Responsabile Scientifico: prof.ssa Cira Perna, Universit a
degli Studi di Salerno
• 2010 :Responsabile scientifico Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Misure di efficienza nell’analisi stocastica
della sopravvivenza” Universit a degli Studi di Salerno
• 2010 :Membro Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Modelli interni di controllo per attivit a assicurative”.
Responsabile Scientifico: prof.ssa Marilena Sibillo, Universit a degli Studi di Salerno
• 2010 :Membro Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Procedure di riduzione della varianza nell’analisi
attuariale”. Responsabile Scientifico: dott.ssa Maria Russolillo, Universit a degli Studi di Salerno
• 2010 :Membro Progetto di ricerca dipartimentale Titolo: “Analisi delle interazioni tra imprese ed istituzioni nei
processi innovativi”. Responsabile Scientifico: prof.ssa Cira Perna, Universit a degli Studi di Salerno
• 2010 :Coordinatore Scientifico Progetto di Ricerca FIRB (non finanziato) Titolo: “Rischio longevit a e sistemi
pensionistici: strumenti e prospettive in una societ a che invecchia”. Valutazione Coordinatore Panel Scientifico
Internazionale Miur : “The proposed research is of current interest and great relevance in actuarial and financial economics.
The scientific qualification in the field of the coordinator is very good.”
• 2010 :Membro Progetto di ricerca PRIN (cofin) 2008 Titolo: “Analisi delle interazioni tra imprese ed istituzioni nei
processi innovativi”. Responsabile Scientifico: prof.ssa Cira Perna, Universit a degli Studi di Salerno. Coordinatore nazionale
Coordinatore nazionale: prof. Ermanno Pitacco, Universit a degli Studi di Trieste
• 2009 :Responsabile scientifico Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Rischi demografici sistematici e
applicazioni in ambito attuariale” Universit a degli Studi di Salerno
• 2009 :Membro Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Indicatori di performance aggiustati al rischio per
portafogli di annualit a pensionistiche”. Responsabile Scientifico: prof.ssa Marilena Sibillo, Universit a degli Studi di Salerno
• 2009 :Membro Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Strategie simulative applicate ai modelli di proiezione
della mortalit a”. Responsabile Scientifico: dott.ssa Maria Russolillo, Universit a degli Studi di Salerno
• 2009 :Membro Progetto di ricerca dipartimentale Titolo: “Metodi e modelli di analisi economicostatistica per la
ricerca sull’economia sommersa”. Responsabile Scientifico: prof.ssa Pasquale Persico, Universit a degli Studi di Salerno
• 2008 :Membro Progetto di ricerca di ateneo ex60 % Titolo: “Analisi stocastica del surplus in portafogli di rendite
pensionistiche”. Responsabile Scientifico: prof.ssa Marilena Sibillo, Universit a degli Studi di Salerno
Principali convegni e seminari
Organizzazione e relazioni a convegni nazionali ed internazionali
• 12 novembre 2024 :Talk ,L’ammortamento alla francese dopo la pronuncia delle SSUU , Banca d’Italia, Roma
• 31 gennaio 2024 :Talk ,Sul caso dell’ammortamento alla francese , Corte di Cassazione, Roma
• 7 settembre 2023 :Talk ,Frailty based stochastic models for mitigating mortality adverse selection , Longevity 18, Bayes
School, Londra
• 9 giugno 2023 :Talk ,Modelling ESG greenwashing reputational risks in the insurance market , ASMDA 2023 International
Conference 6-9 June 2023 Heraklion, Creta
• 26 Maggio 2023 :Talk ,Frailtybased Lee Carter family mortality models , Research Center for Longevity Risk, Amsterdam
• 20 Aprile 2023 :Talk ,Policyholders’ subjective beliefs: approaching new drivers of insurance ESG reputational risk ,
Sustainability and Climate-related Risks (SCRR) Working Group Meeting - European Actuarial Association, Bratislava,
Slovacchia
• 12 settembre 2022 :Talk ,Frailty Heterogeneity and Differentials in Mortality: A Focus on the Health Insurance Market ,
Longevity 17 Conference (da remoto)
• 28 luglio 2022 :Talk ,Artificial Intelligence Algorithms in Precision Medicine: a New Approach in Clinical DecisionMaking ,
AHFE 2022 Conference, New York
• 7 giugno 2022 :Talk ,Stochastic modelling of the Covid19 excess of deaths , 7th Stochastic Modeling Techniques and Data
Analysis International Conference, Atene (da remoto)
• 20 novembre 2021 :Invited Seminar ,Climate Risk Management by using weather indexbased insurance , Abelica Global
(UK) (da remoto)
• 12 novembre 2021 :Talk ,Ricerca e Professione: la scienza nella conoscenza, spunti di riflessione , Congresso Nazionale degli
Attuari, Roma (Italia)
• 11 novembre 2021 :Talk ,Prospettive didattiche delle discipline attuariali in un mondo che cambia , Congresso Nazionale
degli Attuari, Roma (Italia)
• 1 ottobre 2021 :Talk ,Mapping and translation of climate scenarios to insurance , Sustainability and ClimateRelated Risks
(SCRR) Working Group meeting, Zurigo (Svizzera)
• 13 agosto 2021 :Talk ,Projecting mortality in postpandemic era , Sixteenth International Longevity Risk and Capital Markets
Solutions Conference Longevity16 Copenaghen Business School Copenaghen (Danimarca)
• 18 giugno 2021 :Talk ,ESG score prediction through Random Forest algorithm , Commodity & Energy Markets Association,
(CEMA 2020-2021), Universidad Carlos III, Madrid (Spagna)
• 2 giugno 2021 :Talk ,Insurance incentives to pursue social wellbeing , The 19th Conference of the Applied Stochastic Models
and Data Analysis International Society ASMDA2021, Atene (Grecia)
• 17 dicembre 2021 :Talk ,Basis Risk in Weather Indexbased Insurance , Seminario invitato presso Consiglio Nazionale Attuari
(da remoto)
• 19 novembre 2020 :Talk ,Weather Risk Insurance , Seminario invitato presso Consiglio Nazionale Attuari (da remoto)
• 14 maggio 2020 :Talk ,The effect of Disruption in Insurance Industry: Cyber Risk Evaluation , ASTIN Virtual Colloquium
• 18 febbraio 2020 :Talk ,ESG score prediction through Random Forest algorithm , Madrid (Spagna)
• 2324 maggio 2019 :Partecipazione su invito ,World Pension Forum, Brussels World Pension Council
• 20 maggio 2019 :Chair ed Organizzatore del Workshop ,Fostering the interaction between academics and actuaries A
joint meeting with the UNISActuarial School , Bologna
• 9 luglio 2018 :Talk ,Pension Schemes versus Real Estate , Euro 2018 Valencia (Spagna)
• 5 aprile 2018 :Talk ,”Money purchase” pensions: contract proposals and risk analysis , Mathematical and Statistical Methods
for Actuarial Sciences and Finance, MAF 2018, Madrid (Spagna)
• 4 aprile 2018 :Organizzatore di sessione ,Survival Models and Longevity Projections , Mathematical and Statistical
Methods for Actuarial Sciences and Finance, MAF 2018, Madrid (Spagna)
• 17 dicembre 2017 :Talk ,Modelling longevity trends and longevity risk , 10th International Conference of Ercim on CMS,
Londra (UK)
• 26 ottobre 2017 :Talk coautore Piscopo G ,Managing cyber risk by new analytics (con D.Castagna, Piscopo G.),
ITEMA2017, Budapest, (Ungheria)
• 14 giugno 2017 :Talk ,New challenges in pension industry: proposals of personal pension products , 27th Italian Workshop on
Neural Networks, Vietri sul Mare (Italy)
• 15 dicembre 2013 :Talk ,Derisking Strategy: Modeling Buyin , ERCIM Conference, University of London, London (UK)
• 19 settembre 2013 :Presentazione poster ,Mortality Panel Factor Series , (con Haberman S., Piscopo G., Russolillo M.,
Trapani L.), International Workshop Frontiers in Time Series Analysis with Applications to Economics and Finance, Universit a
degli Studi di Salerno
• 1 luglio 2013 :Talk ,Longevity risk hedging and basis risk , (con Coppola M., Levantesi S., Menzietti M., Russolillo M.), 17th
International Congress on Insurance Mathematics and Economics – IME, Copenhagen (Danimarca)
• 28 giugno 2013 :Talk ,Multiple Population Projections by Lee Carter Models , (con Haberman S., Piscopo G., Russolillo M.,
Trapani L.), Applied Stochastic Models and Data Analysis – ASMDA 2013, Matar o- Barcellona (Spagna)
• 28 giugno 2013 :Talk ,The SCR Adequacy according to the Longevity Shock Volatility , (con Coppola M.), Applied Stochastic
Models and Data Analysis – ASMDA 2013, Matar o- Barcellona (Spagna)
• 25 giugno 2013 :Talk ,Empirical Scenario Forecasting for financial risk measurement in pension annuity systems , (con Di
Lorenzo E., Russolillo M., Sibillo M.), XIV Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics - IbIT, Madrid
(Spagna)
• 1 febbraio 2013 :Talk ,Retirement Income Adequacy by a compulsory annuitisation: a flexible approach for valuation ,
PARTY 2013, Perspectives on Actuarial Risks in Talks of Young Researchers, Ascona (Svizzera)
• 8 settembre 2012 :Talk ,Detecting Longevity Common Trends by Multiple Population Approach , (con Haberman S., Piscopo
G., Russolillo M., Trapani L.), Eight International Longevity Risk and Capital Market Solutions Conference, Waterloo,
Ontario (CANADA)
• 30 agosto 2012 :Talk ,Critical illness diagnosis rates by causes in stratified sampling setting , (con Russolillo M.)
Computational Statistics (COMPSTAT 2012), Limassol, Cipro
• 18 giugno 2012 :Talk ,Dependence problems for longevity projections , (con Haberman S., Piscopo G., Russolillo M. ) 1st
Conference of the International Society for NonParametric Statistics, Chalkidiki – Grecia
• 18 aprile 2012 :Talk ,Panel Sieve Bootstrap on Mortality Data , (con Haberman S., Piscopo G., Russolillo M.),
Computational Management Science, Imperial College London
• 8 settembre 2011 :Talk ,Profit Participation Annuities: A Business Profitability Analysis within a Demographic Risk
Sensitive Approach , (con Di Lorenzo E., Orlando A., Russolillo M., Sibillo M.), Seventh International Longevity Risk and
Capital Market Solutions Conference, Frankfurt 2011
• 16 giugno 2011 :Talk ,Bootstrap for mortality projections on dependent data , (con Haberman S., Piscopo G., Russolillo M. ),
15 IME Congress, Trieste
• 15 giugno 2011 :Talk ,Backtesting the solvency capital requirement for longevity risk , (con Coppola M.), 15th IME Congress,
Trieste
• 11 dicembre 2010 :Talk ,The conjoint effects of stochastic risks on insurance portfolio internal models , (con Di Lorenzo E.,
Russolillo M., Sibillo M.) working paper presented at 3rd International Conference of the ERCIM on COMPUTING &
STATISTICS (ERCIM’10), Senate House, University of London, UK
• 7 aprile 2010 :Talk ,Internal risk control by solvency measures, Conference Mathematical and Statistical Methods for
Actuarial Sciences and Finance , (con Di Lorenzo E., Russolillo M., Sibillo M.) Maf 2010, Ravello
• 26 settembre 2009 :Talk ,The Poisson LogBilinear Lee Carter Model: Efficient Bootstrap in Life Annuity Actuarial
Analysis , Conference: Longevity Five, Fifh International Longevity Risk and Capital Market Solutions, New York (USA), (con
Di Lorenzo E., Haberman S., Russolillo M., Sibillo M.)
• 7 luglio 2009 :Talk ,Surplus analysis in life office management: the role of longevity risk , Conference: International
Workshop on Applied Probability – IWAP 2008, Universit e de Technologie de Compiegne (France), (con Di Lorenzo E.,
Russolillo M., Sibillo M.)
• 3 luglio 2009 :Talk ,The interplay between financial and demographic risks in a pension annuity system , Conference: XIII
International Conference Applied Stochastic Models and Data Analysis ASMDA 2009, Vilnius (Lituania), (con Di Lorenzo E.,
Russolillo M., Sibillo M.)
• 2 luglio 2009 :Talk ,Efficient Bootstrap applied to the Poisson LogBilinear Lee Carter Model , Conference: XIII International
Conference Applied Stochastic Models and Data Analysis ASMDA 2009, Vilnius (Lituania), (con Haberman S., Russolillo M.)
• 23 giugno 2008 :Talk ,Some Remarks on parametric Monte Carlo Simulation applied to the Lee Carter model , X Italian
Spanish Congress of Financial and Actuarial Mathematics, Cagliari (Italia)
• 23 febbraio 2008 :Talk ,Mortality Forecasting: assessing the robustness of a bilinear mortality model , PRIN 2006, Universit a
di Napoli Federico II (Italia)
• 20 aprile 2007 :Talk ,Life Office Management perspectives by actuarial risk indexes , Conference on Computational
Management Science Geneva (Switzerland) (con Coppola M., Di Lorenzo E., Sibillo M.)
• 12 ottobre 2006 :Talk ,The fair value of the insured loan portfolio scheduled at variable interest rates , (con Coppola M.,
Sibillo M.), Conference Maf 2006 – Universit a degli Studi di Salerno (Italy)
• 23 luglio 2006 :Talk ,Risk Measurement and Fair Valuation Assessment in the life insurance field , (con Coppola M., Di
Lorenzo E., Sibillo M.), Conference ECOPLE, Economics: from tradition to complexity, Capri (Italia)
Seminari
• 11 novembre 2013 :Invited Seminar ,Dependence into Mortality Data: Projections by Lee Carter Models , Humboldt
University, Berlin (Germany)
• 17 maggio 2013 :Invited Seminar ,Modelli matematici per proiezioni della mortalit a , Universit a di Bologna, in Rimini
(Italia)
• 16 maggio 2013 :Invited Seminar ,The Longevity Risk Assessment by Cross Country Common Trends , Universit a di
Bologna (Italia)
• 23 giugno 2010 :Invited Seminar ,Metodi simulativi per l’analisi della sopravvivenza nelle Assicurazioni Vita , Universit a
della Calabria, Cosenza (Italia)
• 10 marzo 2010 :Invited Seminar ,Efficient Bootstrap in life annuity actuarial analysis , Faculty of Actuarial Science and
Insurance - Bayes Business School City University London (UK)
• 9 febbraio 2010 :Invited Seminar ,Indicatori di solvibilit a per portafogli assicurativi Ramo Vita in ipotesi stocastiche per la
sopravvivenza , Universit a di Salerno (Italy)
Attivit `a didattica
Insegnamento in corsi di laurea triennali e magistrali presso Sapienza Universit a di Roma
e altre universit a
A.A. 2024-2025
• Titolare : Calculus and Linear Algebra, Sapienza Universit a di Roma
• Titolare : Matematica Finanziaria, Sapienza Universit a di Roma
• Titolare : Teoria e Tecnica attuariale per la Previdenza, Sapienza Universit a di Roma
A.A. 2023-2024
• Titolare : Financial calculus Laurea triennale, Universit a Europea di Roma
• Titolare : Quantitative Finance Laurea Magistrale, Universit a Europea di Roma
• Titolare : Matematica Finanziaria, Luiss Guido Carli Roma
• Titolare : Matematica Finanziaria, Sapienza Universit a di Roma
A.A. 2022-2023
• Titolare : Matematica Finanziaria, Luiss Guido Carli Roma
• Titolare : Matematica, Laurea a ciclo unico Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Universit a degli Studi di Salerno
• Titolare : Elementi di Matematica, Laurea a ciclo unico in Farmacia Universit a degli Studi di Salerno
• Titolare : Principi di Statistica, Laurea Gestione e valorizzazione delle risorse agrarie e delle aree protette Universit a degli
Studi di Salerno
• Titolare : Matematica, Laurea Gestione e valorizzazione delle risorse agrarie e delle aree protette Universit a degli Studi di
Salerno
• Titolare : Elementi di Matematica e Statistica, Laurea Farmaceutica e Nutraceutica Animale Universit a degli Studi di Salerno
• Titolare : Matematica, Laurea Tecniche Erboristiche Universit a degli Studi di Salerno
A.A. 2021-2022
• Titolare : Matematica, Laurea a ciclo unico Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Universit a degli Studi di Salerno
• Titolare : Elementi di Matematica, Laurea a ciclo unico in Farmacia Universit a degli Studi di Salerno
• Titolare : Modulo di Statistica, Laurea Gestione e valorizzazione delle risorse agrarie e delle aree protette Universit a degli
Studi di Salerno
• Titolare : Modulo di Matematica, Laurea Tecniche Erboristiche Universit a degli Studi di Salerno
A.A. 2020-2021
• Titolare : Matematica, Laurea a ciclo unico Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Universit a degli Studi di Salerno
• Titolare : Elementi di Matematica, Laurea a ciclo unico in Farmacia Universit a degli Studi di Salerno
• Titolare : Statistica Applicata, Laurea a ciclo unico Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Universit a degli Studi di Salerno
• Titolare : Modulo di Matematica, Laurea Tecniche Erboristiche Universit a degli Studi di Salerno
A.A. 2019-2020
• Titolare : Matematica per l’Economia (10 cfu), Laurea Triennale Economia e Commercio Universit a degli Studi di Salerno
• Titolare : Laboratorio di Applicazioni Finanziarie (5 cfu), Laurea Triennale Economia Aziendale Universit a degli Studi di
Salerno
• Titolare : Finanza Stocastica (5 cfu), Laurea Magistrale Scienze Statistiche per la Finanza Universit a degli Studi di Salerno
• Titolare : Modulo di Matematica, Laurea Tecniche Erboristiche Universit a degli Studi di Salerno
A.A. 2018-2019
• Titolare : Matematica per l’Economia (10 cfu), Laurea Triennale Economia e Commercio Universit a degli Studi di Salerno
• Titolare : Laboratorio di Applicazioni Finanziarie (5 cfu), Laurea Triennale Economia Aziendale Universit a degli Studi di
Salerno
A.A. 2017-2018
• Titolare : Matematica per l’Economia (10 cfu), Laurea Triennale Economia e Commercio Universit a degli Studi di Salerno
• Titolare : Laboratorio di Applicazioni Finanziarie (5 cfu), Laurea Triennale Economia Aziendale Universit a degli Studi di
Salerno
• Titolare : II modulo di Finanza Matematica, (5 cfu), Laurea Magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza Universit a degli
Studi di Salerno
• Titolare : II modulo di Finanza Stocastica, (5 cfu), Laurea Magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza Universit a degli
Studi di Salerno
• Relatore e correlatore di tesi :
A.A. 2016-2017
• Titolare : Matematica per l’Economia (10 cfu), Laurea Triennale Economia e Commercio Universit a degli Studi di Salerno
• Titolare : Laboratorio di Applicazioni Finanziarie (5 cfu), Laurea Triennale Economia Aziendale Universit a degli Studi di
Salerno
• Titolare : II modulo di Finanza Matematica, (5 cfu), Laurea Magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza Universit a degli
Studi di Salerno
• Titolare : II modulo di Finanza Stocastica, (5 cfu), Laurea Magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza Universit a degli
Studi di Salerno
• Relatore e correlatore di tesi :
A.A. 2015-2016
• Titolare : Matematica per l’Economia (10 cfu), Laurea Triennale Economia e Commercio Universit a degli Studi di Salerno
• Titolare : Laboratorio di Applicazioni Finanziarie (5 cfu), Laurea Triennale Economia Aziendale Universit a degli Studi di
Salerno
• Titolare : II modulo di Finanza Matematica, (5 cfu), Laurea Magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza Universit a degli
Studi di Salerno
• Titolare : II modulo di Finanza Stocastica, (5 cfu), Laurea Magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza Universit a degli
Studi di Salerno
• Relatore e correlatore di tesi :
A.A. 2014-2015
• Titolare : II modulo di Finanza Stocastica, (5 cfu), Laurea Magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza Universit a degli
Studi di Salerno
• Titolare : II modulo di Modelli Matematici per l’Economia e la Finanza, (5 cfu), Laurea Magistrale in Scienze Statistiche per
la Finanza Universit a degli Studi di Salerno
• Relatore e correlatore di tesi :
A.A. 2013-2014
• Titolare : II modulo di Analisi Statistica per le Ricerche di Mercato (5 cfu) I anno, Laurea magistrale Consulenza e
Management Universit a degli Studi di Salerno
• Titolare : II modulo di Modelli Matematici per l’Economia e la Finanza, (5 cfu), Laurea Magistrale in Scienze Statistiche per
la Finanza Universit a degli Studi di Salerno
• Relatore e correlatore di tesi :
A.A. 2012-2013
• Titolare : II modulo di Matematica per l’Economia e Matematica Finanziaria (5 cfu) I anno, Laurea triennale in Economia
Aziendale Universit a degli Studi di Salerno
• Titolare : II modulo di Modelli Matematici per l’Economia e la Finanza, (5 cfu), Laurea Magistrale in Scienze Statistiche per
la Finanza Universit a degli Studi di Salerno
• Relatore e correlatore di tesi :
A.A. 2011-2012
• Titolare : I modulo di Matematica per l’Economia (5 cfu) I anno, Laurea triennale in Economia e Commercio Universit a degli
Studi di Salerno
• Titolare : II modulo di Modelli Matematici per l’Economia e la Finanza, (5 cfu), Laurea Magistrale in Scienze Statistiche per
la Finanza Universit a degli Studi di Salerno
• Relatore e correlatore di tesi :
A.A. 2010-2011
• Titolare : Matematica per l’Economia e Matematica Finanziaria (10 cfu) I anno, Laurea triennale in Scienze Gestionali
Universit a degli Studi di Salerno
• Relatore e correlatore di tesi :
A.A. 2009-2010
• Titolare : Matematica per l’Economia e Matematica Finanziaria (10 cfu) I anno, Laurea triennale in Scienze Gestionali
Universit a degli Studi di Salerno
• Relatore e correlatore di tesi :
A.A. 2008-2009
• Titolare : Matematica per l’Impresa (6 cfu) II anno, Laurea Specialistica in Economia Aziendale Universit a degli Studi di
Salerno
• Relatore e correlatore di tesi :
Altri incarichi di docenza
AA. 2022-2023
• Titolare : Applicazioni matematiche in ambito farmaceutico presso Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera
Universit a degli studi di Salerno
AA. 2021-2022
• Titolare di corso di dottorato : “Weather Risk Insurance: critical aspects and mathematical modeling” presso il
dipartimento di Scienze Statistiche dell’Universit a degli Studi di Roma Sapienza
• Titolare : Il bene ”Salute” e il mercato farmaceutico presso Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera Universit a degli
studi di Salerno
• Didattica integrativa : Modulo Risk Management afferente al Corso di Matematica Finanziaria Corso Progredito presso
Luiss Guido Carli Roma
AA. 2020-2021
• Titolare di corso di dottorato : “Weather Risk Insurance: critical aspects and mathematical modeling” presso il
dipartimento di Scienze Statistiche dell’Universit a degli Studi di Roma Sapienza
• Teaching assistant : Matematica Finanziaria presso Luiss Guido Carli Roma
AA.AA. 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019
• Titolare : Portafogli assicurativi e finanziari, MEFIRM – Economics, Finance and Risk Management, Master universitario di I
livello, Universit a degli Studi di Salerno
• Titolare : Pricing di strumenti finanziari, MEFIRM – Economics, Finance and Risk Management, Master universitario di I
livello, Universit a degli Studi di Salerno
A.A. 2012-2013
• Titolare : Portafogli assicurativi e finanziari, MEFIRM – Economics, Finance and Risk Management, Master universitario di I
livello, Universit a degli Studi di Salerno
• Titolare : Pricing di strumenti finanziari, MEFIRM – Economics, Finance and Risk Management, Master universitario di I
livello, Universit a degli Studi di Salerno
Board editoriali e referee per riviste internazionali
• Editore Special Issue : ”Health Insurance: Design and Risk Adjustment”
https://www.mdpi.com/journal/risks/special issues/8U7K4P0NHL
• Membro del comitato scientifico : Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, MAF 2018,
Madrid (Spain)
• Editore Special Issue : ”New Perspectives in Actuarial Risk Management”
http://www.mdpi.com/journal/risks/special issues/New Perspectives inActuarial Risk Management
• Membro Board Editoriale : per Journal of Finance and Economics
• Referee : per Risks
• Referee : per Journal of Forecasting 2016 – Reviewer Certificate
• Referee : per Royal Statistical Society 2016
• Referee : per Population Studies 2014
• Referee : per IME Insurance: Mathematics and Economics 2010, 2011, 2012, 2013
• Referee : per Lifetime Data Analysis 2013
• Referee : per Statistical Modelling 2012
• Referee : per Journal of Probability and Statistics 2010
• Referee : per Methodology and Computing in Applied Probability 2009
• Referee : per WIRN Italian Workshop on Neural Networks 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
• Referee : per Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance 2009, 2012, 2014
• Referee : per Rivista Politica Economica 2014
Attivit `a organizzative
• Coordinatore :Job Speed Dating 2017 , Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Universit a degli Studi di Salerno –
Italia
• Organizzatore : del workshop tematico Dall’Universit a al mondo del lavoro , in collaborazione con Banca Monte Pruno, 20
Novembre 2017, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Universit a degli Studi di Salerno – Italia
• Organizzatore : del workshop tematico Conoscere la Borsa. Regole e Meccanismi spiegati dagli operatori , 20 Novembre 2017,
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Universit a degli Studi di Salerno – Italia
• Coordiantore :Monthly Meetings , Incontri di Placement presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche,
Universit a degli Studi di Salerno – Italia
• Componente : del Comitato Organizzativo One Day Conference, Volatilit a e rischio in Finanza , 21 Dicembre 2011,
Universit a degli Studi di Salerno – Italia
• Componente : del Comitato Organizzativo MAF Conferences Universit a degli Studi di Salerno e Universit a Ca’ Foscari di
Venezia, anni: 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014
• Componente : del Comitato Placement della Facolt a di Economia, Universit a degli Studi di Salerno, anni: 2010, 2011, 2012,
2013
Attivit `a istituzionali
• Presidente : Commissione Orientamento in Entrata ed in Itinere, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche,
Universit a degli Studi di Salerno
• Presidente : Commissione Placement, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Universit a degli Studi di Salerno
• Componente : Gruppo Assicurazione Qualit a Universit a degli Studi di Salerno, anni: 2016, 2017
• Componente : Commissione Orientamento, Facolt a di Economia, Universit a degli Studi di Salerno, anni: 2010, 2011, 2012
• Componente : Commissione Piani di Studio, Facolt a di Economia, Universit a degli Studi di Salerno, anni: 2011, 2012, 2013
• Componente : Commissione Test d’accesso, Lauree Triennali Facolt a di Economia, Universit a degli Studi di Salerno, anni:
2010
• Componente : Commissione Test d’accesso, Lauree Magistrali Facolt a di Economia, Universit a degli Studi di Salerno, anni:
2011, 2012
Consulenze professionali
Principali attivit a di consulenza svolte in ambito bancario:
•verifica della coerenza tra gli “obiettivi legittimi” degli strumenti finanziari derivati negoziati e la natura delle
operazioni di indebitamento sottostanti;
•analisi dei rapporti di conto corrente in merito a usura, anatocismo, commissioni di massimo scoperto, interessi
ultralegali;
•analisi dei rapporti di mutuo in merito a usura, indeterminatezza delle condizioni economiche; rapporti di leasing in
merito alla usura sulla indeterminatezza delle condizioni applicate, sulla errata indicizzazione dei canoni;
•supporto al processo di adeguamento della Funzione di Risk Management nelle BCC.
Principali attivit a scientifiche correlate ad attivit a professionali in ambito assicurativo
riguardanti la Funzione Attuariale e la Funzione di Risk management:
•costruzione di modelli stocastici per la valutazione dei rischi finanziari e dei rischi demografici sia nel campo
previdenziale che assicurativo e relativa valutazione dei requisiti di capitale;
•docenza a corsi di formazione inerenti le tecniche di Risk Management assicurativo , Solvency 2 e Tecnica attuariale
Vita;
•valutazione della profittabilit a dei principali prodotti vita del mercato italiano in ottica Solvency 2;
•attivit a di supporto al controllo interno sia nel campo previdenziale che assicurativo;
•docenza a corsi di formazione inerenti le tecniche A.L.M., Risk Management, Solvency e Tecnica attuariale Vita e
Danni;
•costruzione di profit test sui prodotti vita;
•costruzione di modelli di Embedded Value per le assicurazioni vita;
•supporto tecnico all’attivit a di Risk Manager nelle assicurazioni vita;
•costruzione di modelli simulativi per la valutazione dei rischi tecnici assicurativi delle compagnie di assicurazione vita;
•costruzione di profit test sui prodotti dei rami danni;
•supporto tecnico all’attivit a di Risk Manager nelle assicurazioni danni;
•costruzione di modelli simulativi per la valutazione dei rischi tecnici assicurativi delle compagnie di assicurazione
danni;
•studio di fattibilit a/business plan di Fondi Pensione Negoziali;
•costruzione di modelli interni nella assicurazioni contro i danni.
Associazioni scientifiche
Socio AMASES, Italian Applied Mathematics Society
Iscritta a The Geneva Association, International Association for the Study of Insurance Economics
Iscritta a Life and Longevity Markets Association, UK
Iscritta a The Actuarial Profession -Institute and Faculty of Actuaries, UK
Competenze ICT
• Software : FINCAD, MIDFIN, MATLAB, R, STATA
Valeria D’Amato