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IMMACOLATA
OLIVA
ORARI LEZIONI FINANZA QUANTITATIVA:
Martedì 11-13 (Aula Matematica, Facoltà di Economia I piano)
Mercoledì 16-18 (Laboratorio Informatico Memotef, Facoltà di Economia IV piano)
Giovedì 14-16 (Aula Matematica, Facoltà di Economia I piano)
Gli studenti che vogliono fruire della modalità in presenza devono prenotare il loro posto in aula attraverso la piattaforma Prodigit, utilizzando le proprie credenziali Infostud.
I collegamenti alle aule virtuali sono disponibili al seguente link:
https://web.uniroma1.it/fac_economia/archivionotizie/collegamenti-online...
Tutte le informazioni relative al corso, ivi incluso il materiale didattico, saranno a disposizione degli studenti tramite piattaforma Google Classroom. Il link per accedere al corso è
https://classroom.google.com/c/MjgwNTcxMTcyNjMy?cjc=cxzs2fp
METODI E MODELLI PER LA FINANZA (I semestre):
Le lezioni di Metodi e Modelli per la Finanza inizieranno Lunedì 28 Settembre alle 14.30 e si terranno in contemporanea in presenza (in aula 9A) e a distanza, secondo i giorni e gli orari stabiliti dal calendario didattico. Per maggiori informazioni, si veda
https://corsidilaurea.uniroma1.it/cdlcontroller-orari-cdl/2020/30414
Gli studenti che vogliono fruire della modalità in presenza devono prenotare il loro posto in aula attraverso la piattaforma Prodigit, utilizzando le proprie credenziali Infostud. Per maggiori informazioni
https://www.uniroma1.it/it/notizia/covid-19-fase-3-lezioni-esami-e-lauree-presenza-e-distanza
Per prenotare il posto in aula e\o collegarsi al link per le lezioni a distanza in modalità sincrona, cliccare sul seguente link e seguire le indicazioni riportate:
https://web.uniroma1.it/memotef/link-la-diretta-streaming-dalle-aule-e-prenotare-il-tuo-posto-aula
Tutte le informazioni relative al corso, ivi incluso il materiale didattico, saranno a disposizione degli studenti tramite piattaforma Google Classroom. Il link per accedere al corso è
https://classroom.google.com/c/MTY4MDM4MzE4MjAw?cjc=c3qb547
Giovedì 11.30-13.00. Il ricevimento studenti è previsto sia in presenza che a distanza. Per evitare sovrapposizioni ed affollamenti, gli studenti sono invitati ad inviare un'email alla docente, in modo da fissare un appuntamento per un orario preciso.
Il link per il ricevimento online è il seguente:
CV in formato pdf disponibile al seguente link: https://web.uniroma1.it/memotef/oliva-immacolata-curriculum
| Insegnamento | Codice | Anno | Corso - Frequentare |
|---|---|---|---|
| METODI E MODELLI PER LA FINANZA | 1055921 | 2021/2022 | Finanza e assicurazioni - Finance and insurance |
| FINANZA QUANTITATIVA | 1017130 | 2021/2022 | Finanza e assicurazioni - Finance and insurance |
| FINANZA QUANTITATIVA | 1017130 | 2020/2021 | Finanza e assicurazioni - Finance and insurance |
| METODI E MODELLI PER LA FINANZA | 1055921 | 2020/2021 | Finanza e assicurazioni - Finance and insurance |
| FINANZA QUANTITATIVA | 1017130 | 2019/2020 | Finanza e assicurazioni |
| METODI E MODELLI PER LA FINANZA | 10589187 | 2019/2020 | Finanza e assicurazioni |
| METODI E MODELLI PER LA FINANZA | 1055921 | 2018/2019 | Finanza e assicurazioni |
| FINANZA QUANTITATIVA | 1017130 | 2018/2019 | Finanza e assicurazioni |
| FINANZA QUANTITATIVA | 1017130 | 2017/2018 | Finanza e assicurazioni |
| FINANZA MATEMATICA | 1018048 | 2016/2017 | Finanza e assicurazioni |
| Titolo | Rivista | Anno |
|---|---|---|
| Betting on bitcoin: a profitable trading between directional and shielding strategies | DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE | 2021 |
| A mean-value Approach to solve fractional differential and integral equations | CHAOS, SOLITONS & FRACTALS | 2020 |
| Options on constant proportion portfolio insurance with guaranteed minimum equity exposure | APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY | 2020 |
| A quantization approach to the counterparty credit exposure estimation | INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE | 2020 |
| Optimal portfolio allocation with volatility and co-jump risk that Markowitz would like | JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL | 2018 |
| A nonlinear Kolmogorov equation for stochastic functional delay differential equations with jumps | NODEA-NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS AND APPLICATIONS | 2017 |
| Estimating the Counterparty Risk Exposure by using the Brownian motion local time | INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE | 2017 |
| Credit Risk in an Economy with New Firms Arrivals | METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY | 2017 |
| Counterparty Credit Risk Evaluation for Accumulator Derivatives: the Brownian Local Time Approach | INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT SYSTEMS | 2016 |
| An interval of no-arbitrage prices for American contingent claims in incomplete markets | INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS | 2015 |
SECS-S/06