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IMMACOLATA
OLIVA
SECS-S/06
In questa pagina potete trovare avvisi, informazioni, materiali didattici e risultati esami relativi ai seguenti insegnamenti:
- Finanza Quantitativa (CdLM Finanza e Assicurazioni)
- Metodi e Modelli per la Finanza - 9 CFU (CdLM Finanza e Assicurazioni)
- Metodi e Modelli per la Finanza - 6 CFU (CdLM Finanza e Assicurazioni, a.a. 2019/2020)
Avvisi Generali del Docente:
- Si informano le studentesse e gli studenti che le date dei prossimi ricevimenti studenti saranno le seguenti:
- venerdì 28 giugno dalle 12 alle 14 (anziché giovedì 27 giugno dalle 14.30 alle 16)
- venerdì 5 luglio dalle 11 alle 13 (anziché giovedì 4 luglio dalle 14.30 alle 16)
Le modalità rimangono inalterate (in presenza presso la stanza 146 - primo piano e a distanza al link Meet dedicato al ricevimento studenti disponibile sulla pagina del corso, solo previa prenotazione via email).
Si ricorda, inoltre, che dal 15 luglio tutti i ricevimenti devono essere concordati via email in anticipo.
- Si informano le studentesse e gli studenti che, in vista delle festività pasquali e in accordo con quanto stabilito dalla Facoltà, le lezioni di giovedì 28 e venerdì 29 marzo non si terranno.
Le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 3 aprile, secondo l'orario stabilito. Per lo stesso motivo, vi informo che il ricevimento di giovedì 28 marzo è posticipato a venerdì 29 marzo, esclusivamente a distanza.
Per effettuare il ricevimento, è necessario prenotarsi via email. Buona Pasqua a tutte e tutti.
- Si informano gli studenti che le lezioni del corso di Finanza Quantitativa per l'a.a. 2023/2024 inizieranno mercoledì 21 febbraio p.v. e proseguiranno secondo il seguente orario:
- mercoledì 10-12, Aula Didalab (Facoltà di Economia, primo piano)
- giovedì 10-12, Aula Didalab (Facoltà di Economia, primo piano)
- venerdì 10-12, Aula Didalab (Facoltà di Economia, primo piano)
Le lezioni si teranno esclusivamente in presenza. Tutti i dettagli sul corso sono disonibili alla pagina web dedicata.
- Si informano gli studenti che le lezioni del corso di Metodi e Modelli per la Finanza per l'a.a. 2023/2024 inizieranno lunedì 18 settembre p.v. e proseguiranno secondo il seguente orario:
- lunedì 12-14, Aula 9A (Facoltà di Economia, piano -1)
- martedì 14-16, Aula 8A (Facoltà di Economia, piano -1)
- giovedì 10-12, Aula 9A (Facoltà di Economia, piano -1)
Le lezioni si teranno esclusivamente in presenza. Tutti i dettagli sul corso sono disonibili alla pagina web dedicata.
AVVISO GENERALE:
A partire dalla prima settimana di corsi del secondo semestre (19 febbraio 2024), il Ricevimento Studenti si terrà il giovedì dalle 14.30 alle 16.00.
Il ricevimento prosegue in presenza e a distanza al seguente link:
https://meet.google.com/zeo-toah-hpy
Il ricevimento online deve essere concordato via email con almeno 48 ore di anticipo.
Per il ricevimento in presenza, si consiglia vivamente di concordare un appuntamento via email almeno il giorno prima, per fissare l'orario preciso ed evitare assembramenti.
L'orario di Ricevimento Studenti presente su questa pagina è valido dall'inizio del periodo di attività didattica al termine della prima sessione d'esame.
Al di fuori di tale finestra temporale, il Ricevimento Studenti deve essere concordato esclusivamente via email con la docente.
AVVISO PER TESISTI E LAUREANDI:
Si prega di leggere con attenzione le informazioni disponibili alla voce Attach, in fondo alla pagina.
Il ricevimento per i tesisti deve essere concordato via email. In caso di ricevimento online, il link Meet è meet.google.com/piv-nnfr-vgb
Vademecum per i laureandi - NEW!
Finanza Quantitativa:
02.02.2024 -- AVVISO IMPORTANTE:
Care studentesse e cari studenti,
ho il piacere di informarvi che i giorni 13 e 14 febbraio prossimi si terrà una Masterclass di Matlab, durante la quale due Student Ambassadors di Sapienza introdurranno il software Matlab e illustreranno alcune applicazioni utili per lo studio di materie quantitative. Il mini-corso, non obbligatorio ma fortemente consigliato, è dedicato alle studentesse ed agli studenti Finass del primo anno, che, durante il semestre in arrivo, si troveranno a seguire il corso di Finanza quantitativa. Il corso sarà particolarmente utile fornire a tutt* voi alcune nozioni preliminari di base, in modo che la frequenza del corso sia più semplice. Tutte le informazioni, inclusi il programma della Masterclass e le modalità di registrazione, sono disponibili sulla pagina Finass, tra le news. Il corso si terrà esclusivamente in presenza, presso il Laboratorio Informatico Labinfo (piano terra, Facoltà di Economia). Per ogni altra informazione, potete contattarmi via email.
Cordialmente,
Imma Oliva
AVVISO INIZIO CORSI: Le lezioni di Finanza Quantitativa (a.a. 2023/2024) si terranno nel secondo semestre, secondo il seguente calendario:
Mercoledì 10-12, Didalab (Facoltà di Economia, primo piano)
Giovedì 10-12, Didalab (Facoltà di Economia, primo piano)
Venerdì 10-12, Didalab (Facoltà di Economia, primo piano)
Tutte le informazioni del corso (programma, libri di testo e testi consigliati, obiettivi formativi, prerequisiti, esame finale e politica dei voti, calendario settimanale preliminare del corso, orari di ricevimento, repository per materiale didattico aggiuntivo) sono a disposizione delle studentesse e degli studenti nei files alla voce Materiale didattico.
Materiale didattico:
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Informazioni sul corso di Finanza Quantitativa - a.a. 2022/2023 NEW!
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Informazioni sul corso di Finanza Quantitativa - a.a. 2023/2024 NEW!
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Calendario esami di profitto Finanza Quantitativa 2023/2024 - NEW!
Prove esami e risultati:
Metodi e Modelli per la Finanza - 9 CFU:
Le lezioni di Metodi e Modelli per la Finanza (a.a. 2023/2024) inizieranno il giorno 18 Settembre 2023, secondo gli orari stabiliti dalla Segreteria Didattica.
Tutte le informazioni del corso (programma, libri di testo e testi consigliati, obiettivi formativi, prerequisiti, esame finale e politica dei voti, calendario settimanale preliminare del corso, orari di ricevimento, repository per materiale didattico aggiuntivo) sono a disposizione delle studentesse e degli studenti nei files alla voce Materiale didattico.
AVVISO DEL 30.11.2023: si informano le studentesse e gli studenti che, data la sovrapposizione della lezione di Metodi e Modelli per la Finanza con uno degli appuntamenti del ciclo di attività tenute dalla Dott.ssa Drago, la lezione di lunedì 4 dicembre p.v., prevista in Aula 9A nella fascia oraria 12-14, non si terrà. Le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 5 dicembre, secondo il calendario stabilito. La lezione sarà recuperata in data venerdì 15 dicembre 2023 in Aula 9A dalle 10 alle 12.
AVVISO DEL 16.10.2023: si informano le studentesse e gli studenti del corso di Metodi e Modelli per la Finanza che le lezioni di giovedì 19 ottobre p.v. e di giovedì 26 ottobre p.v., entrambe previste in Aula 9A dalle 10 alle 12, sono sospese, per impegni accademici fuori sede. Le lezioni riprenderanno regolarmente il lunedì successivo, secondo il calendario e gli orari stabiliti dal CdS.
Materiale didattico:
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Informazioni sul corso di Metodi e Modelli per la Finanza - a.a. 2022/2023
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Informazioni sul corso di Metodi e Modelli per la Finanza - a.a. 2023/2024
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Calendario esami di profitto Metodi e Modelli per la Finanza 2023/2024 NEW!
Prove esami e risultati:
Metodi e Modelli per la Finanza a.a. 2019/2020 - 6 CFU:
Il corso di Metodi e Modelli per la Finanza si propone di fornire gli strumenti matematici per descrivere ed analizzare alcuni tra i più importanti modelli matematici a tempo continuo della finanza quantitativa, usati per la valutazione di titoli derivati nei principali mercati finanziari.
PROGRAMMA (in aggiornamento)
PRIMA PARTE:
- Strumenti di calcolo stocastico [2]
- Martingale a tempo continuo [2]
- Teorema di Girsanov [2]
SECONDA PARTE:
- Strategie di investimento e portafogli autofinanzianti [1]
- Teoremi fondamentali della finanza e principio di non arbitraggio [1]
- Il modello di Black-Scholes-Merton [2,4]
- Cenni alle opzioni americane [2,3]
TERZA PARTE:
- Struttura a termine dei tassi e derivati sui tassi di interesse [1]
- Teorema di Heath-Jarrow-Morton [1]
- Modelli a volatilità stocastica [5]
- Modelli esponenziali affini [1,4]
TESTI CONSIGLIATI:
- M. Avellaneda e P. Laurence (2000) Quantitative modeling of derivative securities, Chapman&Hall/CRC.
- A. Pascucci (2011) PDE and martingale methods in option pricing, Springer.
- J. Hull (2000) Opzioni, futures e altri derivati, Pearson Ed.
- S. J. Shreeve (2000) Stochastic calculus for finance II -- continuous-time models, Springer.
- F.D. Rouah (2013) The Heston model and its extensions in Matlab and C#, Wiley.
Materiale didattico:
Prove esami e risultati:
| Insegnamento | Codice | Anno | Corso - Frequentare | Bacheca |
|---|---|---|---|---|
| METODI E MODELLI PER LA FINANZA | 1055921 | 2023/2024 | ||
| FINANZA QUANTITATIVA | 1017130 | 2023/2024 | ||
| FINANZA QUANTITATIVA | 1017130 | 2022/2023 | ||
| METODI E MODELLI PER LA FINANZA | 1055921 | 2022/2023 | ||
| FINANZA QUANTITATIVA | 1017130 | 2021/2022 | ||
| METODI E MODELLI PER LA FINANZA | 1055921 | 2021/2022 | ||
| METODI E MODELLI PER LA FINANZA | 1055921 | 2020/2021 | ||
| FINANZA QUANTITATIVA | 1017130 | 2020/2021 | ||
| FINANZA QUANTITATIVA | 1017130 | 2019/2020 | ||
| METODI E MODELLI PER LA FINANZA | 10589187 | 2019/2020 | ||
| METODI E MODELLI PER LA FINANZA | 1055921 | 2018/2019 | ||
| FINANZA QUANTITATIVA | 1017130 | 2018/2019 | ||
| FINANZA QUANTITATIVA | 1017130 | 2017/2018 | ||
| FINANZA MATEMATICA | 1018048 | 2016/2017 |
A partire dal 21 febbraio 2024: Giovedì ore 14.30 - 16.00
Il ricevimento prosegue in presenza e a distanza al seguente link:
https://meet.google.com/zeo-toah-hpy
Il ricevimento online deve essere concordato via email con almeno 48 ore di anticipo.
Per il ricevimento in presenza, si consiglia vivamente di concordare un appuntamento via email almeno il giorno prima, per fissare l'orario preciso ed evitare assembramenti.
L'orario di Ricevimento Studenti presente su questa pagina è valido dall'inizio del periodo di attività didattica al termine della prima sessione d'esame.
Al di fuori di tale finestra temporale, il Ricevimento Studenti deve essere concordato esclusivamente via email con la docente.
Per il ricevimento online è richiesta la prenotazione via email.
Il Curriculum Vitae è disponibile al seguente link: