Ritratto di immacolata.oliva@uniroma1.it

 

ORARI LEZIONI FINANZA QUANTITATIVA: 

 

Martedì 11-13 (Aula Matematica, Facoltà di Economia I piano)

Mercoledì 16-18 (Laboratorio Informatico Memotef, Facoltà di Economia IV piano) 

Giovedì 14-16 (Aula Matematica, Facoltà di Economia I piano) 

 

Gli studenti che vogliono fruire della modalità in presenza devono prenotare il loro posto in aula attraverso la piattaforma Prodigit, utilizzando le proprie credenziali Infostud. 

 

I collegamenti alle aule virtuali sono disponibili al seguente link: 

 

https://web.uniroma1.it/fac_economia/archivionotizie/collegamenti-online...

 

Tutte le informazioni relative al corso, ivi incluso il materiale didattico, saranno a disposizione degli studenti tramite piattaforma Google Classroom. Il link per accedere al corso è 

 

https://classroom.google.com/c/MjgwNTcxMTcyNjMy?cjc=cxzs2fp

 

 

 

 

METODI E MODELLI PER LA FINANZA (I semestre): 

 

Le lezioni di Metodi e Modelli per la Finanza inizieranno Lunedì 28 Settembre alle 14.30 e si terranno in contemporanea in presenza (in aula 9A) e a distanza, secondo i giorni e gli orari stabiliti dal calendario didattico. Per maggiori informazioni, si veda 

 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/cdlcontroller-orari-cdl/2020/30414 

 

Gli studenti che vogliono fruire della modalità in presenza devono prenotare il loro posto in aula attraverso la piattaforma Prodigit, utilizzando le proprie credenziali Infostud. Per maggiori  informazioni 

 

https://www.uniroma1.it/it/notizia/covid-19-fase-3-lezioni-esami-e-lauree-presenza-e-distanza 

 

 

Per prenotare il posto in aula e\o collegarsi al link per le lezioni a distanza in modalità sincrona, cliccare sul seguente link e seguire le indicazioni riportate:  

 

https://web.uniroma1.it/memotef/link-la-diretta-streaming-dalle-aule-e-prenotare-il-tuo-posto-aula

 

 

Tutte le informazioni relative al corso, ivi incluso il materiale didattico, saranno a disposizione degli studenti tramite piattaforma Google Classroom. Il link per accedere al corso è 

 

https://classroom.google.com/c/MTY4MDM4MzE4MjAw?cjc=c3qb547

 

 

Giovedì 11.30-13.00. Il ricevimento studenti è previsto sia in presenza che a distanza. Per evitare sovrapposizioni ed affollamenti, gli studenti sono invitati ad inviare un'email alla docente, in modo da fissare un appuntamento per un orario preciso.

Il link per il ricevimento online è il seguente:

https://meet.google.com/zeo-toah-hpy

CV in formato pdf disponibile al seguente link: https://web.uniroma1.it/memotef/oliva-immacolata-curriculum

Insegnamento Codice Anno Corso - Frequentare
METODI E MODELLI PER LA FINANZA 1055921 2021/2022 Finanza e assicurazioni - Finance and insurance
FINANZA QUANTITATIVA 1017130 2021/2022 Finanza e assicurazioni - Finance and insurance
FINANZA QUANTITATIVA 1017130 2020/2021 Finanza e assicurazioni - Finance and insurance
METODI E MODELLI PER LA FINANZA 1055921 2020/2021 Finanza e assicurazioni - Finance and insurance
FINANZA QUANTITATIVA 1017130 2019/2020 Finanza e assicurazioni
METODI E MODELLI PER LA FINANZA 10589187 2019/2020 Finanza e assicurazioni
METODI E MODELLI PER LA FINANZA 1055921 2018/2019 Finanza e assicurazioni
FINANZA QUANTITATIVA 1017130 2018/2019 Finanza e assicurazioni
FINANZA QUANTITATIVA 1017130 2017/2018 Finanza e assicurazioni
FINANZA MATEMATICA 1018048 2016/2017 Finanza e assicurazioni
Titolo Rivista Anno
Betting on bitcoin: a profitable trading between directional and shielding strategies DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE 2021
A mean-value Approach to solve fractional differential and integral equations CHAOS, SOLITONS & FRACTALS 2020
Options on constant proportion portfolio insurance with guaranteed minimum equity exposure APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY 2020
A quantization approach to the counterparty credit exposure estimation INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE 2020
Optimal portfolio allocation with volatility and co-jump risk that Markowitz would like JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL 2018
A nonlinear Kolmogorov equation for stochastic functional delay differential equations with jumps NODEA-NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS AND APPLICATIONS 2017
Estimating the Counterparty Risk Exposure by using the Brownian motion local time INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE 2017
Credit Risk in an Economy with New Firms Arrivals METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY 2017
Counterparty Credit Risk Evaluation for Accumulator Derivatives: the Brownian Local Time Approach INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT SYSTEMS 2016
An interval of no-arbitrage prices for American contingent claims in incomplete markets INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS 2015
Dipartimento
METODI E MODELLI PER L'ECONOMIA, IL TERRITORIO, LA FINANZA
SSD

SECS-S/06