Economia e finanza

Il corso fornisce una conoscenza approfondita dei principi e dei metodi dell'inferenza statistica, finalizzata a trarre conclusioni valide su una popolazione a partire da dati campionari. La prima parte del corso è dedicata alla stima puntuale, esaminando le proprietà degli stimatori (correttezza, consistenza, efficienza) e i principali metodi di stima (massima verosimiglianza, metodo dei momenti, minimi quadrati). La seconda parte affronta la stima intervallare e la costruzione di intervalli di confidenza, introducendo anche il metodo Bootstrap. La terza parte approfondisce i fondamenti della verifica delle ipotesi, includendo il rapporto di verosimiglianza e il lemma di Neyman-Pearson. Un modulo specialistico è dedicato all'Inferenza Causale, che presenta il modello dei potenziali outcomes di Rubin e i principali metodi per identificare relazioni causali (esperimenti randomizzati, matching, differenze nelle differenze, regression discontinuity design). Al termine del corso, lo studente sarà in grado di selezionare, applicare e interpretare i metodi inferenziali e causali più appropriati per l'analisi di problemi economici e sociali complessi, valutandone criticamente i limiti e le assunzioni sottostanti.